MQL4和MQL5编程文章
在众多发表的文章中研究 MQL5语言编程交易策略 的多数由您—我们 MQL5.community的会员所作。文章以类别分组来帮助您迅速找到任何有关MQL5编程问题的答案：集成，测试，交易策略等等。
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神经网络变得简单（第 79 部分）：在状态上下文中的特征聚合查询（FAQ）
在上一篇文章中，我们领略了一种从图像中检测对象的方法。不过，处理静态图像与处理动态时间序列（例如我们所分析的价格动态）有些不同。在本文中，我们将研究检测视频中对象的方法，其可在某种程度上更接近我们正在解决的问题。
矩阵分解：更实用的建模
您可能没有注意到，矩阵建模有点奇怪，因为只指定了列，而不是行和列。在阅读执行矩阵分解的代码时，这看起来非常奇怪。如果您希望看到列出的行和列，那么在尝试分解时可能会感到困惑。此外，这种矩阵建模方法并不是最好的。这是因为当我们以这种方式对矩阵建模时，会遇到一些限制，迫使我们使用其他方法或函数，而如果以更合适的方式建模，这些方法或函数是不必要的。
彗星尾算法（CTA）
在这篇文章中，我们将探讨彗星尾优化算法（CTA），该算法从独特的太空物体——彗星及其接近太阳时形成的壮观尾部中汲取灵感。该算法基于彗星及其尾部运动的概念设计而成，旨在寻找优化问题中的最优解。
开发回放系统（第 45 部分）：Chart Trade 项目（四）
本文的主要目的是介绍和解释 C_ChartFloatingRAD 类。我们有一个 Chart Trade 指标，它的工作方式非常有趣。您可能已经注意到了，图表上的对象数量仍然很少，但我们却获得了预期的功能。指标中的数值是可以编辑的。问题是，这怎么可能呢？这篇文章将使答案变得更加清晰。
神经网络变得简单（第 77 部分）：交叉协方差变换器（XCiT）
在我们的模型中，我们经常使用各种关注度算法。而且，可能我们最常使用变换器。它们的主要缺点是资源需求。在本文中，我们将研究一种新算法，它可以帮助降低计算成本，而不会降低品质。
开发多币种 EA 交易（第 6 部分）：自动选择实例组
在优化交易策略后，我们会收到一组参数。我们可以使用它们在一个 EA 中创建多个交易策略实例。以前，我们都是手动操作。在此，我们将尝试自动完成这一过程。
Python中的虚假回归（伪回归）
虚假回归通常发生在两个时间序列之间仅因偶然因素而展现出高度相关性时，这会导致回归分析产生误导性的结果。在这种情况下，尽管变量之间可能看似存在关联，但这种关联仅仅是巧合，模型可能并不可靠。
基于预测的统计套利
我们将探讨统计套利，使用Python搜索具有相关性和协整性的交易品种，为皮尔逊（Pearson）系数制作一个指标，并编制一个用于交易统计套利的EA，该系统将使用Python和ONNX模型进行预测。
一步步学习如何利用公允价值缺口（FVG）或市场不平衡性来交易的策略：一种“聪明资金”的交易方法
基于公允价值缺口（FVG）交易策略的MQL5自动化交易算法创建与分步实施指南。这一教程旨在为无论是初学者还是经验丰富的交易者提供一个实用的EA创建指南。
MQL5 简介（第 6 部分）：MQL5 中的数组函数新手指南 (二)
开始我们 MQL5 旅程的下一阶段。在这篇深入浅出、适合初学者的文章中，我们将探讨其余的数组函数，揭开复杂概念的神秘面纱，让您能够制定高效的交易策略。我们将讨论 ArrayPrint、ArrayInsert、ArraySize、ArrayRange、ArrarRemove、ArraySwap、ArrayReverse 和 ArraySort。利用这些基本的数组函数，提升您的算法交易专业知识。加入我们的精通 MQL5 之路吧！
您应当知道的 MQL5 向导技术（第 12 部分）：牛顿多项式
牛顿多项式，其依据一组少量点创建二次方程，是一种古老但有趣的时间序列观察方式。在本文中，我们尝试探讨这种方式在哪些方面对交易者有用，并解决其局限性。
算法交易中的风险管理器
本文的目标是证明在算法交易中使用风险管理器的必要性，并在一个单独的类中实现控制风险的策略，以便每个人都可以验证标准化的风险管理方法在金融市场日内交易和投资中的有效性。在本文中，我们将为算法交易创建一个风险管理类。本文是上一篇文章的延续，在前文中我们讨论了为手动交易创建风险管理器。
群体优化算法：抵抗陷入局部极值（第一部分）
本文介绍了一个独特的实验，旨在研究群体优化算法在群体多样性较低时有效逃脱局部最小值并达到全局最大值的能力。朝着这个方向努力将进一步了解哪些特定算法可以使用用户设置的坐标作为起点成功地继续搜索，以及哪些因素会影响它们的成功。
神经网络变得简单（第 76 部分）：配合多未来变换器探索不同的交互形态
本文继续探讨预测即将到来的价格走势的主题。我邀请您领略多未来变换器架构。其主要思路是把未来的多模态分布分解为若干个单模态分布，这样就可以有效地模拟场景中个体之间互动的各种模态。
构建一个K线图趋势约束模型（第二部分）：融合原生指标
这篇文章的重点在于如何利用MetaTrader 5的内置指标来甄别逆势信号。在上一篇文章的基础上，我们将进一步探讨如何使用MQL5代码将我们的想法最终用代码实现。
龟壳演化算法（TSEA）
这是一种受乌龟壳演化启发的独特优化算法。TSEA算法模拟了角质化皮肤区域的逐渐形成，这些区域代表了一个问题的最优解。最优解会变得更加“坚硬”，并位于更靠近外层表面的位置，而不太理想的解则保持“较软”的状态，并位于内部。该算法通过根据质量和距离对解进行聚类，从而保留了不太理想的选项，并提供了灵活性和适应性。
两样本Kolmogorov-Smirnov检验作为时间序列非平稳性的指标
本文探讨了最著名的非参数同质性检验之一——两样本柯尔莫哥洛夫-斯米尔诺夫（Kolmogorov-Smirnov）检验。文章对模型数据和实际价格都进行了分析。此外，本文还给出了构建非平稳性指标（iSmirnovDistance）的一个示例。
开发回放系统（第 42 部分）：图表交易项目（I）
我们来创建一些更有趣的东西。我不想毁掉惊喜，故此紧随本文以便更好地理解。自本系列开发回放/模拟器系统的最开始，我就一直说，我们的意图是按相同的方式使用 MetaTrader 5 平台，无论正在开发的系统中，亦或真实市场中。重点是要正确完成。没有人愿意在训练和学习时用一种工具，而在战斗时不得不换另一种工具。
自定义指标（第一部份）：在MQL5中逐步开发简单自定义指标的入门指南
学习如何使用MQL5创建自定义指标。这篇入门文章将指引您了解创建简单自定义指标的基础知识，并向初次接触这一有趣话题的MQL5程序员展示编写各种自定义指标的方法。
神经网络变得简单（第 75 部分）：提升轨迹预测模型的性能
我们创建的模型变得越来越大，越来越复杂。这不光提高了它们的训练成本，还有操作成本。不过，做出决定所需的时间往往很关键。有关于此，我们来研究在不损失品质的情况下优化模型性能的方法。
数据处理的分组方法：在MQL5中实现组合算法
在本文中，我们将继续探索数据处理家族分组算法，在MQL5中实现组合算法（Combinatorial Algorithm）及其优化版本——组合选择算法（Combinatorial Selective Algorithm）。
如何使用抛物线转向（Parabolic SAR）指标设置跟踪止损（Trailing Stop）
在创建交易策略时，我们需要测试多种多样的保护性止损。这时，一个随着价格变动而动态调整止损位的想法浮现在我的脑海中。抛物线转向（Parabolic SAR）指标无疑是最佳选择。很难想到有比这更简单且视觉上更清晰的指标了。
如何构建和优化基于波动率的交易系统（Chaikin volatility-CHV）
在本文中，我们将介绍另一个基于波动率的指标——蔡金波动率（Chaikin Volatility）。在了解到蔡金波动率的使用方法和构建方式之后，我们将学习如何构建自定义指标。我们将分享一些可用的简单策略，并对其进行测试，以了解哪个策略更优。
开发回放系统（第 44 部分）：Chart Trader 项目（三）
在上一篇文章中，我介绍了如何操作模板数据以便在 OBJ_CHART 中使用。在那篇文章中，我只是概述了这一主题，并没有深入探讨细节，因为在那个版本中，这项工作是以非常简单的方式完成的。这样做是为了更容易解释内容，因为尽管很多事情表面上很简单，但其中有些并不那么明显，如果不了解最简单、最基本的部分，就无法真正理解全局。
构建K线图趋势约束模型（第一部分）：针对EA和技术指标
本文面向初学者和专业的MQL5开发者。它提供了一段代码，用于定义并限制信号生成指标仅在较长的时间框架的趋势中运行。通过这种方式，交易者可以通过融入更广泛的市场视角来增强他们的策略，从而可能产生更稳健和可靠的交易信号。
利用Python进行季节性过滤并为EA的ONNX深度学习模型选择时间周期
在利用Python构建深度学习模型时，我们能否从季节性因素中获益？为ONNX模型过滤数据是否有助于获得更好的结果？我们应该使用哪个时间周期？本文将全面探讨这些问题。
种群优化算法：鲸鱼优化算法（WOA）
鲸鱼优化算法（WOA）是一种受座头鲸行为和捕食策略启发的元启发式算法。该算法的核心思想在于模仿所谓的“气泡网”捕食方法，即鲸鱼在猎物周围制造气泡，然后以螺旋运动的方式攻击猎物。
开发多币种 EA 交易 (第 5 部分):可变仓位大小
在前面的部分中，我们正在开发的智能交易系统 (EA) 只能使用固定的仓位大小进行交易。这对于测试来说是可以接受的，但在真实账户交易时并不建议这样做。让我们能够使用可变的仓位大小进行交易。
种群优化算法：社群进化（ESG）
我们将研究构造多种群算法的原理。作为该算法类别的一个示例，我们将查看新的自定义算法 — 社群进化（ESG）。我们将分析该算法的基本概念、种群互动机制和优势，并检查其在优化问题中的表现。
克服集成ONNX（Open Neural Network Exchange ）的挑战
ONNX是集成不同平台间复杂AI代码的强大工具，尽管它非常出色，但要想充分发挥其作用，就必须解决一些伴随而来的挑战。在本文中，我们将讨论您可能会遇到的一些常见问题，以及如何处理这些问题。
MQL5 中的高级变量和数据类型
不仅在 MQL5 编程中，在任何编程语言中，变量和数据类型都是非常重要的主题。MQL5 变量和数据类型可分为简单类型和高级类型。在这篇文章中，我们将识别并学习高级类型，因为我们在前一篇文章中已经提到过简单类型。