Takipte - sayfa 21
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt
Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Herkese Mutlu Yıllar!
Belli sayıda yazar için piyasanın kendisinden ziyade piyasadaki ticaret sisteminin durumunu tanımlamanın daha kolay olduğu izlenimi edinilir.
Sanki bir roket ve yaklaşan bir hedef varmış gibi. ;)
Peki bağlamda, ne tür bir sistem görüyoruz?
IMHO, faz uzayı lineer bir vektör uzayı olmak zorunda değildir, ayrıca elemanları üzerinde sadece iki değil, hatta bir işlem içermesi de gerekli değildir. Dikkate alınması gereken tek bir gereklilik olduğuna inanıyorum: Sistemin faz uzayı koordinatları olabilen durum parametreleri zaman içinde sürekli olmalıdır. Bu gereksinim, sistem yörüngesinin faz uzayında sürekliliğini sağlar. Böyle bir süreklilik yoksa, yakın gelecekte bile sistemin davranışı hakkında herhangi bir sonuca varma girişimleri anlamsız girişimlere dönüşür.
Öte yandan, sürekli bir yörüngemiz varsa, o zaman noktaların yakınlığı kavramı tanımlanmalıdır. Bundan, faz uzayının metrik olması gerektiği sonucu çıkar. Bu metriğin açık biçiminin önemli bile olmaması ve Öklid metriğinin kullanılabilmesi oldukça olasıdır. Ancak, bu olmadan, bir şeylerin yapılması olası değildir.
Mantıken. Aşağıdaki bağlantıdaki makaleye bakın.
Desteklerim. Sadece kitlesel arzuya takılıp kalmazdım. Argümanlar bu şekilde.
Bildiğiniz gibi, kalabalığın arzusu olumlu bir geri bildirim oluşturuyor. Arzu ne kadar büyük olursa, kalabalık nereye kaçacağını o kadar net anlar, insanlar o yöne o kadar çok çekilir ve arzu o kadar büyük olur. Bu eğilimin sonu, büyüleyecek kimse olmadığında, yani. arzunun maksimum olduğu zaman. Bankalar ve büyük oyuncular bundan yararlanarak kalabalığı manipüle ediyor. Bu nedenle, bankaların ve büyük oyuncuların ruh halini yansıtan ve kalabalığın isteklerini geride bırakacak bu tür enstrümanların aranması en umut verici olduğunu düşünüyorum. Ancak bu, "bu kitlesel arzuyu mümkün olan en iyi şekilde yansıtan araçlara" karşı değil, ayrıca denge için, resmin bütünlüğü için.
Kalabalıktan bahsetmişken.
İşte düşünmeniz gereken bir resim:
Geri dönüş zaman serileri bazı kriterlere göre iki seriye bölünmüştür. İlk sıranın uzunluğu, ikinci sıranın uzunluğundan yüzde birkaç daha az çıktı. Elde edilen serilerin histogramları yukarıda verilmiştir. İlk dağılım iki modlu ve kuyruklu, ikincisi tek modlu ve pratik olarak kuyruksuz. Rastgele dönüşler için bu açıkça işe yaramayacaktır.
Bunu detaylandırabilir misin?
Bu makaledeki fikir kısmen geliştirildi: http://www.waset.org/journals/waset/v30/v30-62.pdf
Şimdi de bizi ilgilendirecek olanın minimum m olan bölümler olacağı gerçeğinden yola çıkıyorum.
Bundan emin değilim.
Daha verimli algoritmalar hakkında herhangi bir bağlantı verebilir misiniz?
Yapabilirim. Üstelik Google, sormakta fayda var ise ilk satırlarda bu linkleri veriyor.
http://public.lanl.gov/jt/Papers/box-help-correlation.pdf // O(N*logN)
http://arxiv.org/ftp/arxiv/papers/0905/0905,4138.pdf // -||-
http://matematicas.uclm.es/abueno/webpdfs/ebaalgor2.pdf // -||-
http://www.pittsburgh.intel-research.net/people/gibbons/papers/ipl05.pdf // Intel'den O(N) algoritması
http://dissertations.ub.rug.nl/FILES/faculties/science/1998/saborovkova/c2.pdf // yöntemlere iyi bir genel bakış
http://repository.tudelft.nl/file/333955/202549 // bu kadar, bir düşünün
http://www.adamgrare.com/docs/Ning2008c.pdf // ilginç de
Bundan emin değilim.
Çok az serbestlik derecesine sahip olmanın nesi yanlış?
Çok az serbestlik derecesine sahip olmanın nesi yanlış?
Anladığım kadarıyla, serbestlik derecesi sayısı ne kadar yüksekse (~bağımsız davranışa sahip aracı grupları) - fiyat o kadar istikrarlı davranır. Buna göre, fiyat belirli bir ortalamaya döner ve geri çekilmeleri kâr etmek için kullanabiliriz. // önceki gönderimden ikinci histogram
Serbestlik derecesi sayısı küçük olduğunda, fiyat her iki yönde de hareket etmeye devam etme eğilimindedir, ancak bu hareketin istikrarsız olması muhtemeldir, çünkü. bir grubun davranışındaki bir değişiklik, fiyat üzerinde çok güçlü bir etkiye sahip olabilir ve basitçe onu tersine çevirebilir.
Yanlışsa beni düzeltin.
Bu arada, işte başka bir faydalı bağlantı: http://www.mirkin.ru/_docs/kon_diser/diserfilatov.pdf (Oradan Wege-Ising modeliyle ilgilendim).
Belli sayıda yazar için piyasanın kendisinden ziyade piyasadaki ticaret sisteminin durumunu tanımlamanın daha kolay olduğu izlenimi edinilir.
Hangisinin daha kolay olduğu gerçekten net değil. :)
Düşünce treni şudur:
Bu tür araçları aramak için, verilen bağlamların uygulanmasına ilişkin örneklerin emrinizde olması gerekir. Yani, onları tarihte vurgulayabilmek. Matematik, tam olarak geçmişteki bağlamların gerçekleşmelerini aramanın bir aracı olarak akla geliyor.
Bu tür araçları bulmak için pratik bir yaklaşımı nasıl görüyorsunuz?
birçok seçenek. Her şey kimin hissini takip ettiğimize bağlı.
Tamamen resmi bir yaklaşım, örneğin şöyle yapabilirsiniz:
IMHO, ilginç olabilir. Izlemek. seçenek: sadece fiyat değişikliklerini dikkate alıyoruz.
K1*(C0-C1)*V1 + K2*(C0-C2)*V2 + ... KN*(C0-CN)*VN,
burada C0 mevcut fiyattır, CN N çubuk öncekinin fiyatıdır, VN N çubuk öncekinin hacmidir, KN N çubuk önceki fiyatın etki katsayısıdır
Aslında, kalabalığın bir kısmının eşitliğini düşünüyoruz. Tüccarlar bir pozisyon açtıklarında, fiyatların kendilerine değil, fiyat değişikliklerine göre kararlar verirler. İşin püf noktası, KN katsayılarının doğru seçiminde, başlatılan tüccar grubunun ticaret yöntemlerine bağlı olarak bunları seçmek daha mantıklı.
Örneğin, koparmaların toplam öz sermayesini elde etmek istiyorsak, katsayılar koparma seviyesinden fiyat sapmasına bağlı olabilir.
Bu eşitliği biraz daha analiz edelim. Mb ilginç anlar. hem bu eğrinin kritik değerleri hem de kritik değişiklikleri (düşüş gibi). Ana şey, belirli bir hedef grup için katsayıları ayarlamaktır.
Ardından, ana ticaret yöntemlerini ele alıyoruz - kırıcılar / parçalayıcılar, orta tüccarlar, kanalcılar. Ve bu grupların etkileşimini sayısal biçimde elde ederiz. Farklı ufuklara sahip gruplar için bile mümkün ama belki. Bu çok fazla.
Standart göstergelerden farklı olan, hedef kitle ile hedeflenen çalışmadır ve tüm fiyatları bir araya getirmek kolay değildir. Ve ayrıklık - analiz edilen geçmişin derinliği sabit değildir, ancak belirli bir tüccar grubu için bir giriş sinyalinin oluşma zamanına bağlıdır. Olabilecek belirli bir katılımcı grubunun ticaretinden çıkışa odaklanıyoruz. hem sl, hem tp hem de zaman olarak.
http://forex.kbpauk.ru/showflat.php/Cat/0/Number/118170/page/0/fpart/1/vc/1
Ancak bu tamamen teorik bir yaklaşımdır. Uygulamada, her şey rastgele keşiflere bağlıdır - farklı fikirleri ve hipotezleri test etmek, sonuçları anlamak. Ve bu nedenle, kavramın kendisi pratik olarak yararlıdır - bulunan kalıpları pazar mantığına bağlamaya yönelik sürekli bir girişim (ve bağlam / duyarlılık bunun önemli bir parçasıdır). Arama neredeyse kör olduğu için - modern ticaret, katılımcıların neye rehberlik ettiği, spekülasyon dışında genel olarak nasıl kazandıkları hakkında kesin olarak hiçbir şey bilinmiyor. Ve bilinen gibi görünen şey, doğrulama için tam tersi çalışır ve daha sıklıkla hiç çalışmaz.
Bu nedenle, belirli bir bağlamın ZZ yardımıyla nasıl ayırt edilebileceğini izlemekten mutluluk duyacağım. Belki anlarım, anlayışıma göre araştırırım ve ilginç bir şey bulurum :)
Desteklerim. Sadece kitlesel arzuya takılıp kalmazdım. Argümanlar bu şekilde.
Bildiğiniz gibi, kalabalığın arzusu olumlu bir geri bildirim oluşturuyor. Arzu ne kadar büyük olursa, kalabalık nereye kaçacağını o kadar net anlar, insanlar o yöne o kadar çok çekilir ve arzu o kadar büyük olur. Bu eğilimin sonu, büyüleyecek kimse olmadığında, yani. arzunun maksimum olduğu zaman. Bankalar ve büyük oyuncular bundan yararlanarak kalabalığı manipüle ediyor. Bu nedenle, bankaların ve büyük oyuncuların ruh halini yansıtan ve kalabalığın isteklerini geride bırakacak bu tür enstrümanların aranması en umut verici olduğunu düşünüyorum. Ancak bu, "bu kitlesel arzuyu mümkün olan en iyi şekilde yansıtan araçlara" karşı değil, ayrıca denge için, resmin bütünlüğü için.
Kabul ediyorum. Bilgisiz meslekten olmayanlar gibi kalabalığı kastetmedim, ancak finansal açıdan önemli olan ve klişeleşmiş bir şekilde (benzer şekilde) hareket eden herhangi bir grup. Tek bir katılımcı olsa bile - örneğin, büyük bir piyasa yapıcı.
Hangisinin daha kolay olduğu gerçekten net değil. :)
Bu şekilde değerinin ne olduğuna karar verebilirsiniz.
Sonuçta, sistemin bir tanımı olmadan, faz uzayları hakkındaki tüm akıl yürütmeler "reshetovism" dir ...
;)
Belli sayıda yazar için piyasanın kendisinden ziyade piyasadaki ticaret sisteminin durumunu tanımlamanın daha kolay olduğu izlenimi edinilir.
Bağlamı nasıl anlıyorsunuz? Aslında nasıl işlediğine dair hiçbir şey bilmeden piyasayı nasıl tanımlamayı öneriyorsunuz?
Sıradan teklif tüketicileri için piyasa, Yüce Olan'dan (ticaret yaptığınız DC) gelen bir veri akışından başka bir şey olamaz. Büyük oyuncular, Konsorsiyumlar, piyasa yapıcılar ve hatta opsiyon seviyeleri hakkında konuşmak, onların davranışlarını tanımlayan doğru bir model bulana kadar hiçbir şey ifade etmez. Girdi biçiminde, bizim için pazar, dolgusu bilinmeyen, ancak birkaç bilinen çıktısı olan bir kara kutudur.
Pazar Bağlamının en azından bir kısmını görme girişimi gördüğüm için, ayrıntılara daha yakından çalışacağım. Bu girişim nihai değil, sadece tartışmayı zemine getirmeye çalışıyorum.
İlk olarak, farklı aksiyon ufuklarına sahip oyuncular olduğu için bir Bağlam parametresi olarak zaman çerçevesinden kurtulmamızın bir yolu yok gibi görünüyor. Haftalarca pozisyon tutan bir oyuncunun girişleri, birkaç pip yakalayan bir yüzücünün girişlerinden niteliksel olarak farklıdır. Zaman çerçevesi, grafiğin kaynak verilerinin şeklini mutlaka benzersiz bir şekilde tanımlamaz. Bu, oyuncunun çalıştığı minimum zaman kuantumudur. Astronomik olarak işaretlenmiş mumlar veya Renko veya hatta 33 içeren bir tablo olabilir.
Tamam, TF H1'i al ve favori eurona bak. Başlangıç olarak, bu çizelgede gelecekte dans etmemiz gereken bazı referans noktaları, çapalar belirlememiz gerekiyor. Bu çapalar, gerçeklikten ayrılmış ideal işaretleme (örneğin, işaretleme 33) değil , gerçek zamanlı olarak (geleceğe bakmadan) çalışan gerçek bir algoritmanın sinyalleri olmalıdır. Bu yüzden, bu arada ZZ'yi sevmiyorum çünkü. üzerindeki sinyallerin kayıt anları, "ideal girdiler" anlarından çok uzaktır.
Bu gerçek algoritmanın seçiminde tam bir keyfilik vardır. Bir ticaret sistemi olmak zorunda değildir. Geçmiş fiyatların, hacimlerin, sipariş seviyelerinin ve daha fazlasının keyfi bir kombinasyonu olabilir. Sadece bu algoritmanın gerçek zamanlı olması önemlidir.
Fikri açıklamak için ilkel bir şeyle başlayalım. Temel sistem "birinci çubuğun kapanış fiyatı ile 10 periyotlu güvercin geçişi" dir. Test için çalıştıralım. Bu sistem grafiği segmentler halinde işaretler [Open_position; Close_Position]. Bu segment sistemini şartlı olarak "10-işaretleme" olarak adlandıracağız.
Ayrıca, benzer şekilde, N = 2..500 için N-işaretleri oluşturuyoruz. Bunu neden yapıyoruz? "N parametresine göre evrişim" yapıyoruz: Açıkça Bağlam ile ilgisi olmayan keyfi bir N parametresinden kurtuluyoruz. N-işaretlerinin belirli bir mantıksal işlevinin (argümanlar açısından simetrik, yani işaretler) sonunda bize Bazı Sınırlayıcı İşaretler vermesini sağlamaya çalışıyoruz. Diyelim ki, bu işlev işaretlerin kesişimiyse, Sınır işareti tüm N işaretlerinin birleşimidir. Bunun bir bağlaç olması gerekmediğini belirtmek isterim, ancak şu ana kadar en mantıklı görünen bağlaçtır.
Temel sistemimizde Limit İşareti olmayacağı açıktır. Boş olacak. Doğru temel sistemi seçmek bir tür sanattır. Öğrenmesi gerekiyor.
Bu arada, Temel sistemin iki parametresi varsa ("iki damalı M, N" sistemi), o zaman evrişim iki parametre ile elde edilecektir.
Tüm parametreleri üzerindeki evrişim işleminin bir sonucu olarak bize boş olmayan bir Limit etiketlemesi veren iyi bir Temel sistem bulmayı hala başardığımızı varsayalım. Bu sadece ilk adım.
Limit etiketleme, belirli bir Temel parametrelendirme için zaten kararlı bir şeydir. Bu Sınır işaretlemesinde daha sonra Bağlam için aramalar oluşturabilirsiniz. Hepsi biz dinlenirken.
PS Zaten şimdi önerilen eksiklikleri görüyorum. Ama bu versiyonu düzeltmeyeceğim. Kalanlar kalsın.
Bağlamı nasıl anlıyorsunuz? Aslında nasıl işlediğine dair hiçbir şey bilmeden piyasayı nasıl tanımlamayı öneriyorsunuz?
...bizim için pazar, bilinmeyen dolguları olan, ancak birkaç bilinen çıkışı olan bir kara kutudur.Bir referans çerçevesi olarak bağlam tanımını tercih ederim, burada
Система отсчёта — это совокупность тела отсчёта, системы координат и системы отсчёта времени , связанных с этим телом, по отношению к которому изучается движение (или равновесие) каких-нибудь других материальных точек или тел.
Referans vücut "kayıtsız bir gözlemci" olabilir - çitin üzerinde oturmuş seyrediyor. ;)
Onunla ilgili fiyat zamanla çalışır, sonra etrafında .. sonra gerçekten yükselir. ve bazen aşağı.
(burada, böyle bir ölçeği önemli “koşma” seviyelerine bölmedeki hatalar hakkında da sorular ortaya çıkacaktır, ancak er ya da geç bunu da düşünmek zorunda kalacaksınız) topikstarter'ın ekstremum 33'ü kullanmanın kabul edilebilirliği hakkındaki fikri bir referans noktası bana uygun görünüyor.
İlk olarak, farklı aksiyon ufuklarına sahip oyuncular olduğu için bir Bağlam parametresi olarak zaman çerçevesinden kurtulmamızın bir yolu yok gibi görünüyor. Haftalarca pozisyon tutan bir oyuncunun girişleri, birkaç pip yakalayan bir yüzücünün girişlerinden niteliksel olarak farklıdır. Zaman çerçevesi, grafiğin kaynak verilerinin şeklini mutlaka benzersiz bir şekilde tanımlamaz. Bu, oyuncunun çalıştığı minimum zaman kuantumudur. Astronomik olarak işaretlenmiş mumlar veya Renko veya hatta 33 içeren bir tablo olabilir.
burada, şimdiye kadar kayıtsız bedenimiz için koordinat ekseninin anlamlı bir şekilde işaretlenmesi sorununu çözme girişimi görüyorum.
Başlangıç olarak, bu çizelgede gelecekte dans etmemiz gereken bazı referans noktaları, çapalar belirlememiz gerekiyor.
Aynen öyle. O zaman piyasanın durumu bağlamında görebilirsiniz.
Bu çapalar, gerçeklikten ayrılmış ideal işaretleme (örneğin, işaretleme 33) değil , gerçek zamanlı olarak (geleceğe bakmadan) çalışan gerçek bir algoritmanın sinyalleri olmalıdır. Bu yüzden, bu arada ZZ'yi sevmiyorum çünkü. üzerindeki sinyallerin kayıt anları, "ideal girdiler" anlarından çok uzaktır.
.... biz dinlenirken.Konseptin değişmesini beklemiyordum. 33 - bir sinyal vermez, ancak gözlemcinin koltuğu. Bazen harap bir çit. Bazen bir kale.
Ve kayıtsız bir gözlemci çitin harap olduğunu fark ederse, hemen bir sonraki, daha karlı - tahminlerine göre, yere geçer.
(Amacının, başın pozisyonunu yukarı veya aşağı değiştirme sıklığını en aza indirmek olduğunu varsayacağım.
Ama kayıtsız olmayan bizler ("nebayduzhim" :), bırakın davranış ve stratejisini geliştirmeyi, ona nasıl davranması gerektiğini öğretmeliyiz.
;)