Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 766
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Читаю про эконометрические модели, что-то новое для меня:
Over the last few decades, models such as regime switching (RS) have become popular in econometrics. For example, the threshold autoregressive (TAR) model [15] and the smooth transition autoregressive (STAR) model allowing for smooth transition [3] draw people’s attention. Although interest in RS models has grown, most papers on RS have focused on model development, with only a few applications of RS models concerned with artificial intelligence being found in the financial trading field.
пробовали что-то из этого?
Пробовал и много.
Пакет называет tsDyn, в нем есть несколько пороговых функций, я пользовался SETAR вместо болинджера. Рекомендую, очень эффективная штука при использовании приращений. Но до реального счета не довел, не помню почему, было года три назад.
Пробовал и много.
Пакет называет tsDyn, в нем есть несколько пороговых функций, я пользовался SETAR вместо болинджера. Рекомендую, очень эффективная штука при использовании приращений. Но до реального счета не довел, не помню почему, было года три назад.
могу скинуть статью, там использутся garch на входе и нейросеть для непрерывной оптимизации ф-ии полезности
могу скинуть статью, там использутся garch на входе и нейросеть для непрерывной оптимизации ф-ии полезности
Если не затруднит
там вообще целое направление исследований применительно к рынкам, как оказалось
есть много статей на эту тему
Посмотрел, спасибо! Но тематика выпадает из того что делаю, поэтому до завершения текущих дел более вникать не буду.
Как грицца без прикрас. В отмеченном месте произошла смена фьючерса, а ТС не перетренировал и торганул руками. Во первых, доказывает что руками я ещё тот торгаш, Во вторых тем паче будет подтверждение рабочей теории. Смогу ли второй раз с пятихатки двинуть раза в четыре????
Сейчас подошёл серьёзно к построению модели. Получается не очень из за склейки фьюча, НО готов поспорить что с лёгкостью повторю результат..... Прям чую... Потому как сегодня сделал половину обработки данных и выдумал ещё одну удобную вестч, которая помогает в работе. Для балансировки выхода на предмет одинакового количества нулей и единичек (ОЧЕНЬ ВАЖНО чтоб в выходе количество нулей и единичек было равно) приходилось делать перестановки из прошлых данных. Теперь я нашел способ этого не делать, просто строю скользащее окно суммы единичек и выбыраю тот выход у которого количество единичем ровно половина чем размер выбранного окна. При этом не теряется последовательная связь между данными, потому как никакие перестановки не делаются, а выбирается именно окно за нужный интервал времени где выход уже сбалансирован. Вообщем как мог... объяснил. Кто не понял, я не виноват :-)
Без лишних слов, без лишних фраз. Друзья приветствуем мы Вас!!!!!
Ну и долбанная смена фьючерса... Как ни к стати, да ещё пришлась на столь важную новость как изменение ставки ФРС..... Стечение обстоятельств....
Не говоря про то что сидел у терминала и начал двигать стопы.... Дебил :-(
Как грицца без прикрас. В отмеченном месте произошла смена фьючерса, а ТС не перетренировал и торганул руками. Во первых, доказывает что руками я ещё тот торгаш, Во вторых тем паче будет подтверждение рабочей теории. Смогу ли второй раз с пятихатки двинуть раза в четыре????
Сейчас подошёл серьёзно к построению модели. Получается не очень из за склейки фьюча, НО готов поспорить что с лёгкостью повторю результат..... Прям чую... Потому как сегодня сделал половину обработки данных и выдумал ещё одну удобную вестч, которая помогает в работе. Для балансировки выхода на предмет одинакового количества нулей и единичек (ОЧЕНЬ ВАЖНО чтоб в выходе количество нулей и единичек было равно) приходилось делать перестановки из прошлых данных. Теперь я нашел способ этого не делать, просто строю скользащее окно суммы единичек и выбыраю тот выход у которого количество единичем ровно половина чем размер выбранного окна. При этом не теряется последовательная связь между данными, потому как никакие перестановки не делаются, а выбирается именно окно за нужный интервал времени где выход уже сбалансирован. Вообщем как мог... объяснил. Кто не понял, я не виноват :-)
Без лишних слов, без лишних фраз. Друзья приветствуем мы Вас!!!!!
я бы на Вашем месте не стал бы ничего менять в ТС, которая показала кстати не плохой результат
не мешайте ей работать, ведь все мысли уже в ней и систему не передумать
пусть робит чисто автомат, не надо руками портитья бы на Вашем месте не стал бы ничего менять в ТС, которая показала кстати не плохой результат
не мешайте ей работать, ведь все мысли уже в ней и систему не передумать
пусть робит чисто автомат, не надо рукамиТак я руками входил как раз таки по показаниям ТС. Еслиб не двинул стоп, получил бы двух лосей. Спустился бы до 1650 примерно и двинул бы дальше, так нет же... На предыдущем скрине показывал как вынесли буквально пару нуктов. Это вот эти два лося. Еслиб не вынесли, востановился бы на раз, там как раз откат до них был..... Ну ладно. Интересней другое, как будем двигать дальше.... :-)