Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 769
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Best R^2 score: 0.007975925
Я так понимаю это именно тот результат о котором ты спрашивал DR.Trader?
А теперь самое интересное. Я с помощью этого датасета натренировал модель и поставил её на реал. По Вашим подходам качество получилось не очень, как я понимаю. Но посмотрим сможет ли модель поднять счёт и если да, то метод оптимизации Решетова окажется значительно лучше чем всё что Вы предлогаете по определению.
В конце следующей недели я проведу тест по модели построенной ДР.Трайдером в Р и увидем кэф ошибки, а также увидим как проторгует этот период модель построенная оптимизатором Решетова. Там и увидим кто круче...
Я по тихому копаюсь в коде Решетова, человек действительно в програмировании был АСС. И понял что метод поимка закономерносте в матрице данных у него был не как обычно все привыкли искать, перебирая сначала столбцы, потом строки и т.д.
Метод поиска закономерносте у Решетова заморочен. Я называю его "квадратно гнездовым", кто в построении печатных плат шарит тот поймёт.
Там фишка в том что поиск идёт не линейно от столбца к столбцу а квадратным способом. Сейчас даже сформулировать толком не могу, как это..... возможно в последствии попробую описать детально...
Best R^2 score: 0.007975925
Я так понимаю это именно тот результат о котором ты спрашивал DR.Trader?
Да. Это достаточно слабый результат, можно и не пытаться на форекс идти с ним. Нужно попытаться улучшить набор предикторов (убрать/добавить) чтоб эта оценка стала повыше.
Например в том текстовом файле первая колонка - это номера строк. Её точно нужно убрать.
Да. Это достаточно слабый результат, можно и не пытаться на форекс идти с ним. Нужно попытаться улучшить набор предикторов (убрать/добавить) чтоб эта оценка стала повыше.
Например в том текстовом файле первая колонка - это номера строк. Её точно нужно убрать.
Ну я её убрал. Кстати этот тренировачный набор который мне посоветовал vtreat, а Решетовсякий оптимизатор при построении моделей из него выбрал определённые столбцы. Что если запустить только те столбы которые выбрал Решетов. Попробую завтра сейчас уже спать...
Best R^2 score: 0.007975925
Я так понимаю это именно тот результат о котором ты спрашивал DR.Trader?
А теперь самое интересное. Я с помощью этого датасета натренировал модель и поставил её на реал. По Вашим подходам качество получилось не очень, как я понимаю. Но посмотрим сможет ли модель поднять счёт и если да, то метод оптимизации Решетова окажется значительно лучше чем всё что Вы предлогаете по определению.
В конце следующей недели я проведу тест по модели построенной ДР.Трайдером в Р и увидем кэф ошибки, а также увидим как проторгует этот период модель построенная оптимизатором Решетова. Там и увидим кто круче...
Я по тихому копаюсь в коде Решетова, человек действительно в програмировании был АСС. И понял что метод поимка закономерносте в матрице данных у него был не как обычно все привыкли искать, перебирая сначала столбцы, потом строки и т.д.
Метод поиска закономерносте у Решетова заморочен. Я называю его "квадратно гнездовым", кто в построении печатных плат шарит тот поймёт.
Там фишка в том что поиск идёт не линейно от столбца к столбцу а квадратным способом. Сейчас даже сформулировать толком не могу, как это..... возможно в последствии попробую описать детально...
если ты заметил, то там у него используются kernel tricks, т.е. даже 1 фича может использоваться несколько раз, но по разному преобразованная
когда ты скидывал исходный код нейрона на mql там было видно, мб в этом залог успеха и тормознутости расчетов
по сути, почти без разницы что кормить ему на вход, он все равно все признаки сам придумает :)
Никуя у вас тут веселье))) Да со мной то давно все ясно. Ну так покажи пару неделек в ветке
"форекс прогнозы следвия" ручную торговлю внутри дня. Продемонстрируй класс так сказать...
здесь по МО тема, ручную мне обсуждать не интересно сейчас
лучше бы ченить нормального скинул на mql, например кодов годных по RL, потому что я пока допетрю уже начнется купальный сезон
потому что я в ваш supervised труба шатал
А нужно ли нам половецкие пляски? Может чего попроще?
Там в темке Юсуф написал
https://www.mql5.com/ru/forum/228879/page2
Я ему сделал.. это конечно ахинея что-то анализировать по другим инструментам
но что касается анализа динамики коэффициентов ЛР (авторегрессии) в скользящем окне, есть какие-нибудь исследования на этот счет?
это что-то типа АКФ получится вроде
т.е. если загнать в модель не только авторегрессию но и коэффициенты ее
Там в темке Юсуф написал
https://www.mql5.com/ru/forum/228879/page2
Я ему сделал.. это конечно ахинея что-то анализировать по другим инструментам
но что касается анализа динамики коэффициентов ЛР (авторегрессии) в скользящем окне, есть какие-нибудь исследования на этот счет?
это что-то типа АКФ получится вроде
т.е. если загнать в модель не только авторегрессию но и коэффициенты ее
Султанов - это отдельное, уникальное явление на этом форуме.
А вот использовать в качестве предикторов параметры каких-либо моделей, эта мысль у меня давно. Но проблема все равно одинаковая: выявленная связь между таким предиктором и целевой переменной не должна меняться, а если меняется то, то медленно. А если это не так, то опять НЕ стационарность, которая исключает предсказуемость будущего, даже следующего бара.
Там в темке Юсуф написал
https://www.mql5.com/ru/forum/228879/page2
Я ему сделал.. это конечно ахинея что-то анализировать по другим инструментам
но что касается анализа динамики коэффициентов ЛР (авторегрессии) в скользящем окне, есть какие-нибудь исследования на этот счет?
это что-то типа АКФ получится вроде
т.е. если загнать в модель не только авторегрессию но и коэффициенты ее
Пришел к выводу, что авторегрессия и автокорреляционная функция это разные вещи.
Вот к примеру акф трендового участка. Акф с левого края плавно спускается вниз и нет многократного пересечения нулевой линии.
А вот флетовый участок. Разница на лицо. Погонял в тестере данную конструкцию не получил улучшения. В доказательство, что тренд на форексе не работает. Флет впрочем тоже.
Тренд часто просто не имеет продолжения, а флеты сменяются трендом. Вот и все исследования, расставляющие точки над и...
Пришел к выводу, что авторегрессия и автокорреляционная функция это разные вещи.
Вот к примеру акф трендового участка. Акф с левого края плавно спускается вниз и нет многократного пересечения нулевой линии.
А вот флетовый участок. Разница на лицо. Погонял в тестере данную конструкцию не получил улучшения. В доказательство, что тренд на форексе не работает. Флет впрочем тоже.
Тренд часто просто не имеет продолжения, а флеты сменяются трендом. Вот и все исследования, расставляющие точки над и...
коэф. авторегрессии 1-го порядка совпадает с коэф-том автокорр. 1-го порядка, а дальше вроде не совпадают
ну на рисунке слева видно, только сами чарты почему-то разные
а, это акф и там и там, понял
еще такой момент - на нестационарных графиках применять акф бесполезно, надо преобразовывать вр
Это к СанСанычу, он вам за жизь и за акф пояснит ))