Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 730

Новый комментарий
 
Заметил ещё ранее что проблема долгоиграющих ТС, что через две недели или месяц забываешь как её делал.... Но не в этом случае. Свой подход я запомнил, потому как глядя на сегодняшние сигналы, надеюсь что недели две она прорботает как надо. Ждём и наблюдаем.....
 

Вопрос по регрессии/предсказанию.

Нужно ли нормировать/шкалировать входы? Что-то мне кажется, что не надо.

 
elibrarius:

Вопрос по регрессии/предсказанию.

Нужно ли нормировать/шкалировать входы? Что-то мне кажется, что не надо.

Для регрессии обычно применяют входную-выходную нормализацию. То есть применяют коэффициенты в прямом порядке на входе и в обратном на выходе.
 
toxic:

Это давняя тема, про количество сэмплов в датасетах Михаила и классификатор покойного Юры Решетова, Михаил не преклонен в вопросе количества сэмплов, а реклама Решетовской поделки заставляет подозревать только что Михаил и Юра - одно лицо, но учитывая давность аккаунтов и количество постов, это сомнительно, но Юра должен быть благодарен Михаилу даже с небес или преисподней, за такое самоотверженное продвижение, довольно посредственной поделки.

Ну посредственная поделка это или нет, не известно. Я лишь знаю точно одно что она не переобучается, а вполне таки даже неплохо обобщает....

А по поводу обучающей выборке. Ну не могу я её увеличить, хотя сделал бы это с радостью. Те данные которые я использую не позволяют этого сделать. Поэтому выборка выбирается именно та которая позволяет получать модель с приемлемым качеством обучения.....

 
toxic:

Михаил и Юра - одно лицо, но учитывая давность аккаунтов и количество постов, это сомнительно, но Юра должен быть благодарен Михаилу даже с небес или преисподней, за такое самоотверженное продвижение, довольно посредственной поделки.

Во первых - достоверно неизвестно.

Во вторых, поделка вовсе не посредственная, а простой и вполне хороший и рабочий пример применения нейрона.

 

короче весь вечер играл с какой-то хренью.. все хотел написать, потом думал да кому это надо

но мб кто-то ф-й для себя полезных вытащит, хотя она там одна - обучения нейрона :)

и вообще какая-то крайне неудачная реализация RRL (рекуррентное обучение с подкреплением), у меня на mql4 версии не получилось таких же красивых тестов как у авторов на питоне

там исходники на питоне и mql4

https://github.com/darden1/tradingrrl

 

Ознакомился я наконец с этим "нейроном" Решетова.

Далеко не нейрон. Это больше торговая система на основе генетического алгоритма, без использования генетического алгоритма.

Идея интересная, но не особо понимаю столько внимания к ней.

 
Aleksey Terentev:

Ознакомился я наконец с этим "нейроном" Решетова.

Далеко не нейрон. Это больше торговая система на основе генетического алгоритма, без использования генетического алгоритма.

Идея интересная, но не особо понимаю столько внимания к ней.

это экспертная система обычная, таких модификаций можно вагон сделать через нечеткую логику

 
Maxim Dmitrievsky:

короче весь вечер играл с какой-то хренью.. все хотел написать, потом думал да кому это надо

но мб кто-то ф-й для себя полезных вытащит, хотя она там одна - обучения нейрона :)

и вообще какая-то крайне неудачная реализация RRL (рекуррентное обучение с подкреплением), у меня на mql4 версии не получилось таких же красивых тестов как у авторов на питоне

там исходники на питоне и mql4

https://github.com/darden1/tradingrrl

чуть более подhобные описания:

http://dustwell.com/PastWork/MoodyRLTradingPresentation.pdf

https://raghavgoyal14.github.io/assets/ML_project/Final%20Report.pdf

И на тестовой и должны быть плохие результаты, это на обучающей все красиво.. но и система сама по себе довольно простая, по сути используется один sharpe ratio для обучения

еще они пишут, что RRL лучше чем q-learning, но что-то я очень сильно сомневаюсь, потому что все зависит от реализации (чему обучается агент и какие реворды получает)

 

Что-то мне как и Максиму надоело пытаться обучать НС со способностями таракана. Наверное снова займусь тренировкой более способной вещи - собственного мозга. Хотя он подвержен и эмоциям и усталости. И будет скучно большую часть времени, пока ничего не происходит. А от скуки (когда хочется драйва) тоже иногда начинаешь торговать, причем в 50% случаев не туда...
В общем свои недостатки тоже есть.

А может это весенняя хандра и хочется экстрима. Вот сольюсь на ручнике и вернусь. Хотя лучше - начать зарабатывать.

1...723724725726727728729730731732733734735736737...3670
Новый комментарий