Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 2173
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
это ты себя правильно охарактеризовал, писать в ЛС это весьма по ...
спасибо, теперь это знают все
что человек (то есть ты) весьма тактично высасывает смысл моей системы и потом бац и ...
вместо спасибо вешает пост, от которого хоть стой хоть падай
кстати, на фото я строю себе свой первый нефтяной кустя написал статью с примером на гаусовских смесях. С энкодером до конца не разобрался, потом хочу заменить смеси на энкодер
если опубликуют - почитаете
спасибо, теперь это знают все
что человек весьма тактично высасывает смысл системы и потом бац и ...
ключевое слово человек , а ты га...
ключевое слово человек , а ты га...
человек, легко только похаять
успехи имеешь?
фора тебю - 67% баланса
ахахаха
что за шлак у тебя в мониторинге?
у меня не учится на битке, лень ошибку искать. То ли спреды битые в робофорексе, то ли что
запущу евродолл.
М-да...
Тема становится краще день ото дня.
А ведь, казалось бы, усё просто. Здесь есть корифеи МО, однако, практически, нетути магов, способных предложить некие магические фичи (правильно, да?), которые бы обладали прогностической способностью. Доказав теоретически, что это реально отличные фичи, разумеется...
Так вот, не мной, а всеми уже сказано, что самая простая модель для прогноза - знак следующего ретурна стационарного процесса с ненулевой АКФ.
С АКФ повезло - на рынке, хоть что делай с котировками, она всегда ненулевая и это вселяет дикую надежду в сердца страждущих.
А где же стационарность и как можно предсказывать знак следующего приращения, если оно может быть тупо = 0?
Кхе-кхе... Уже много раз показывал отрывок из Книги Бытия. Покажу еще раз:
"… всё элементарно, стационарное распределение получается при записи баров с равным количеством тиков.
при этом распределение интервалов времени между OPEN таких баров как раз получается экспоненциальное:
, а распределение приращений — двойное треугольное:
Вот, имея такое распределение ретурнов, предсказание знака следующего видится не такой уж невыполнимой задачей.
Кхе-кхе...
Красивые слова черт побери. Мне понравились. Хи хи.
- Синеглазый Коте - 'я нашёл очередную ошибкЕ в формуле всё теперь грааль > запуск мониторинга > эквити вниз > удаления мониторинга > очередная ошибке > new rena .. > формуле
- Потлатый Музыкант - 'Хорошо с понедельника запущу сигнал чтобы показать как я крут > эквити вниз > удаление мониторинга > это другое ... > это я другое тестил
Похоже ты брат выпил пива. А пиво плохо влияет на твои мыслительные центры.
Кидаю бота для нытиков или просто интересующихся:
Трейн + валидация с 2020.06
Тест (отбор модели) с 2020.01
доп. тест с 2018 г. (более ранние периоды не проходит)
ТФ H1
можете ставить на демки.
Могу натренировать лучше, но лень сегодня уже. На неделю торговли точно должно хватить и этого.
обучен на нескольких МАшках. Не грааль, но демонстрирует возможности МО.
просто условия конские, я уж говорил об этом
не буду кидать в тебя постом, в котором ты про спред на биткоине блатанул и в меня кинул, прощаю ;)
комиссия в 6 раз больше спреда
не любая система там попрет
;)))
хорошо, ева так ева
я для приличия хотя бы на центах запущу, чтобы по пусту комп не гадил на рынке, скажем так ;)))
но ты можешь на демке, мне пофигу
М-да...
Тема становится краще день ото дня.
А ведь, казалось бы, усё просто. Здесь есть корифеи МО, однако, практически, нетути магов, способных предложить некие магические фичи (правильно, да?), которые бы обладали прогностической способностью. Доказав теоретически, что это реально отличные фичи, разумеется...
Так вот, не мной, а всеми уже сказано, что самая простая модель для прогноза - знак следующего ретурна стационарного процесса с ненулевой АКФ.
С АКФ повезло - на рынке, хоть что делай с котировками, она всегда ненулевая и это вселяет дикую надежду в сердца страждущих.
А где же стационарность и как можно предсказывать знак следующего приращения, если оно может быть тупо = 0?
Кхе-кхе... Уже много раз показывал отрывок из Книги Бытия. Покажу еще раз:
"… всё элементарно, стационарное распределение получается при записи баров с равным количеством тиков.
при этом распределение интервалов времени между OPEN таких баров как раз получается экспоненциальное:
, а распределение приращений — двойное треугольное:
Вот, имея такое распределение ретурнов, предсказание знака следующего видится не такой уж невыполнимой задачей.
Кхе-кхе...
просто условия конские
комиссия в 6 раз больше спреда
не любая система там попрет
;)))
хорошо, ева так ева
я на хотя бы центах запущу, чтобы по пусту комп не гадил на рынке, скажем так ;)))
но ты можешь на демке, мне пофигу
значит из-за комисса такой результат, сам спред небольшой