Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 3298

Новый комментарий
 
Andrey Dik #:

а что такое признаки по твоему? давай спокойно.
и что такое знания?

ты сегодня говорил, что оптимизация не имеет отношения к МО, потом признал, что всё таки имеет.
погоди, сейчас придём к тому, что признаки - это знания.
Где я говорил, что оптимизация не имеет отношения к МО?

Приходи, пожалуйста, без меня.
 
Maxim Dmitrievsky #:
Где я говорил, что оптимизация не имеет отношения к МО?

Приходи, пожалуйста, без меня.

я так и знал.
перечитай что ты говорил.
 
Andrey Dik #:

я так и знал.
перечитай что ты говорил.

перечитай и найди, где я такое написал, раз утверждаешь 

либо хорош гнать 
 
Maxim Dmitrievsky #:
Постоянная подмена понятий происходит, невозможно общаться.

.

 
Maxim Dmitrievsky #:

перечитай и найди, где я такое написал, раз утверждаешь 

либо хорош гнать 

сначала ты приплел не к месту аппроксимацию, о чем вообще разговора не было. потом говорил, что оптимизация не в тему при том, что Саныч говорил об экстремумах, что собственно я и прокоментировал.
всё, надоело, давай прекратим на этом.
 
Maxim Dmitrievsky #:
Еще заметил, что признаков должно быть мало, тогда нормально считаются всякие там козул инференсы. Иначе алгоритмы путаются в показаниях.

Можете показать пример, где удалось установить какие либо причинно следственные связи на котировочных данных?

Я вообще говорил о том, что если нет эффекта воздействия (невозможно его задетектировать в развитии), который меняет вероятностный исход предикторов, то не понятно, какой смысл от этого подхода.

Maxim Dmitrievsky #:
Вообще сколько должно быть индикаторов в ТС, чтобы она нормально работала. Явно же не 100 или 500. Обычно это 2-3, ну 10 от силы.

Тут обнаружил индикатор, который коррелировал с 270 другими индикаторами более чем на 0,7.

Суть не в числе индикаторов при обучении, а в том, какую информацию из них можно получить и на сколько она будет статистически значима и устойчива.

 
Andrey Dik #:

сначала ты приплел не к месту аппроксимацию, о чем вообще разговора не было. потом говорил, что оптимизация не в тему при том, что Саныч говорил об экстремумах, что собственно я и прокоментировал.
всё, надоело, давай прекратим на этом.

Саныч сказал, что там нет никаких экстремумов, и был прав. Но он все равно не понял, о чем я написал изначально.

Это ты приплел оптимизацию, о чем разговора не было. В ответ на это было сказано, что рассматривается случай аппроксимации, а не оптимизации.

Финита ля комедия.

 

есть функция  которая проверяет правило по идентификатору

n -  идентификатор (номер правила)

x - данные


вот простой макет функции

rule <- function(n,x){
  
  res <- NULL
  
  if(n==1)  res <- x[1] < x[5] 
  if(n==2)  res <- x[2] >= x[1]
  if(n==3)  res <- x[4] == x[5]
  if(n==4)  res <- x[1] != x[5]
  if(n==5)  res <- x[2] >= x[1]
  if(n==6)  res <- x[4] =< x[5]
  if(n==7)  res <- x[1] < x[5]
  if(n==8)  res <- x[2] >= x[1]
  if(n==9)  res <- x[4] <= x[5]
  if(n==10) res <- x[4] > x[5]

  return(res)
}

Вопрос в том , будет ли эта функция эфективна если таких строк  

 if(n==... )  res <- x...

будет миллион.

Если нет , как бы вы реализовали это?

 
mytarmailS #:

есть функция  которая проверяет правило по идентификатору

n -  идентификатор (номер правила)

x - данные


вот простой макет функции

Вопрос в том , будет ли эта функция эфективна если таких строк  

будет миллион.

Если нет , как бы вы реализовали это?

Используйте  switch

 
Aleksey Vyazmikin #:

Используйте  switch

Ещё, теоретически, можно массив функций.
1...329132923293329432953296329732983299330033013302330333043305...3510
Новый комментарий
Причина обращения: