Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 3137
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Наверное он и должен показать, есть причинно-следственная связь между признаками и целевыми, либо ее нет. Мне нравятся предложенные подходы, экспериментирую. Отличается от привычного обучения.
И какой тогда смысл в козуле для трейдинга? Причин на входе у нас никогда не будет. Боюсь что и асоциаций тоже.
А перемшивание столбца было и в пермутации.
Причем тут Ваш кажуэл?
Не будучи в курсе про Ваш кажуэл, лет 10 вычисляю причинно-следственную связь, причем оценивая ее количественно, фильтруя предикторы по величине дисперсии колебания этой связи при движении окна. И написал сто постов по этому поводу на этой ветке.
Причем тут Ваш кажуэл?
Не будучи в курсе про Ваш кажуэл, лет 10 вычисляю причинно-следственную связь, причем оценивая ее количественно, фильтруя предикторы по величине дисперсии колебания этой связи при движении окна. И написал сто постов по этому поводу на этой ветке.
долго еще осталось? )
Вы можете взять любые признаки в достаточном количестве, относящиеся к временному ряду и любые метки, показывающие прибыль в тестере, и сделать из этого робастную модель?Задача сложна в других областях, где вообще непонятно откуда этот признак и зачем он нужен. В биг дате тонны такого мусора, который очень сложно фильтровать. И тонны ложных корреляций, как следствие.
У нас задача выглядит даже примитивной по сравнению с этим, если брать ВР и его производные. Потому что все признаки к нему относятся.
Но все равно надо возиться с алгоритмом и логикой, чтобы сопоставлять метки с признаками. Логик может быть много. Так что занимайтесь своим, а мы своим.
Уже писал почему мне нравится козул, потому что сам до него дошел путем размышлений. И он органично вписался в мое представление.
И вот, более-менее рабочий (сырой) советник без оптимизаций фигачит базовую точку снайпера в профит весь год. График баланса не такой красивый, как у самих трейдеров, но работает. Буквально пару лет назад появилась методичка с 7-мью (по-моему) алгоритмами движения цены, по которым они торгуют. И если их смогут "засунуть" в код, то получится завидный автомат.
К чему я веду? Закономерности есть в цене. Причём нормальные, не помоичные краткосрочные. Краткосрочные закономерности - это когда продавец своего грааля говорит, что этот советник "заточен" исключительно под EURUSD и на следующей неделе он выложит новый сет, не пропустите! В общем, краткосрочные закономерности - это в большей части подгонка. Долгосрочные закономерности - это и есть алгоритмы движения цены, выцеливание крупных игроков по их "следам" на графике и тд. То есть, это закономерности, которые работают везде, один раз "настроил" и поехало работать на всех валютных парах и на всех инструментах, лишь бы глаза не разбегались
Если ручники смогли алгоритмизировать частично торговую стратегию, значит тем боолее нейросеть должна найти эти закономерности, и "приумножить" их, ведь нейронка мыслит глубже.
Поэтому я пытаюсь впихивать по 500 цен на вход нейросети, чтобы она "видела" картину за месяц. Но, по такой логике нужно пихать не часовые, а минутные, а там в 60 раз увеличивается вход, здешняя NeuroPro работает с базами данных odb, а они имеют ограничение на 512 столбцов, так что экспортирую как есть. А поскольку программа древняя, то обучение такого количества - это вечность.
Пробовал пихать столько на вход нейронки Питона, выход одинаковые: что MLP, что LSTM, что свертка с двустороним LSTM - результат одинаков, как будто в тензорфлоу нет никаких разновидностей нейронок и все они - одно и тоже.
В общеи, не забрасывайте это дело
так понятно будет о чем речь?
где А,В,С - инструменты
почти то же самое:
Включите сначала свой мозг!
Вам неоднократно и на всех баксах нарисовали подсказку, якобы которую все равно никто не поймет
Они ржут над человеческим мозгом.
Не обидно, а?
Ну давайте, посмотрим, кто в силах разгадать эту шараду.
Вот потом и сделаем выводы.
Вот, если бы Вы высказались по форме: "Чтобы зарабатывать на рынке форекс, нужно: а) Сделать так-то, б) Сделать то-то"
Было бы замечательно
Bard новый появился, с языками
пока вижу он туповат, возможно тупее всех, но на первых порах едж тоже был туповат, а сейчас он фаворит для меня
обновил.....
нее... Bard безбожно тупой , гдето с месяцок ему надо...
Но что мне нравиться в использовании разных моделей , это то что каждая из них абсолютно по своему отвечает , по своему код пишет, это прикольно
Bard новый появился, с языками
пока вижу он туповат, возможно тупее всех, но на первых порах едж тоже был туповат, а сейчас он фаворит для меня
нормич, да, по русски тоже можно
И какой тогда смысл в козуле для трейдинга? Причин на входе у нас никогда не будет. Боюсь что и асоциаций тоже.
А перемшивание столбца было и в пермутации.
Бард, сделай выжимку по этой теме https://www.mql5.com/ru/forum/86386
В этой теме на форуме MQL5 обсуждаются возможности использования машинного обучения для разработки торговых роботов. Автор темы предлагает использовать алгоритмы машинного обучения для обнаружения торговых сигналов, которые не могут быть обнаружены с помощью традиционных методов технического анализа. Автор также предлагает использовать алгоритмы машинного обучения для управления рисками и для оптимизации торговых позиций.
В теме есть несколько ответов от других пользователей форума, которые делятся своими мыслями о предлагаемом подходе. Некоторые пользователи считают, что использование машинного обучения для разработки торговых роботов является перспективным направлением, в то время как другие считают, что это слишком сложно и рискованно.
В целом, тема на форуме MQL5 является хорошим источником информации о потенциальных возможностях использования машинного обучения для разработки торговых роботов.
Вот некоторые из ключевых моментов из темы:
Вот некоторые из ответов пользователей форума на тему:
В целом, тема на форуме MQL5 является хорошим источником информации о потенциальных возможностях использования машинного обучения для разработки торговых роботов. Однако важно провести больше исследований в этой области, прежде чем использовать машинное обучение для разработки торговых роботов.
О чем пишет Maxim Dmitrievsky в этой теме?
Максим Дмитриевский пишет о том, что он разработал торговый робот, который использует машинное обучение для обнаружения торговых сигналов. Он утверждает, что его торговый робот смог получить прибыль на тестовом счете, и он предлагает другим пользователям форума использовать его торговый робот.
Вот некоторые из ключевых моментов из сообщения Максима Дмитриевского:
Важно отметить, что Максим Дмитриевский не предоставил никаких доказательств прибыльности своего торгового робота. Он также не предоставил никакой информации о том, как он разработал свой торговый робот или какие данные он использовал для обучения своего торгового робота.
Поэтому важно относиться к сообщениям Максима Дмитриевского с осторожностью. Прежде чем использовать любой торговый робот, важно провести свои собственные исследования и убедиться, что торговый робот является прибыльным и безопасным.
О чем пишет СанСаныч Фоменко
СанСаныч Фоменко пишет о том, что он не доверяет торговым роботам, которые используют машинное обучение. Он утверждает, что такие торговые роботы ненадежны и могут привести к потере денег.
Вот некоторые из ключевых моментов из сообщения СанСаныч Фоменко:
Важно отметить, что СанСаныч Фоменко является опытным трейдером и имеет большой опыт работы с машинным обучением. Поэтому его мнение является заслуживающим доверия.
Если вы планируете использовать торговый робот, важно провести свои собственные исследования и убедиться, что торговый робот является надежным и безопасным.
Вот цитата из сообщения СанСаныч Фоменко:
О чем пишет Байден?
Я не могу предоставить информацию о конкретных пользователях социальных сетей.
О чем пишет mytarmailS в этой теме
К сожалению, я не могу предоставить информацию о конкретном пользователе социальных сетей.немного офтопа но действительно инетесное наблюдение
Я задал Барду вопрос про :
пакет gramevol для Р
бард овечает :
К сожалению, я не знаю, что это такое. Вы не могли бы уточнить?
=============
Я задаю тот же вопрос на Едж
Едж сразу же отвечает правильно
gramEvol - это пакет для языка программирования R, который реализует грамматическую эволюцию (GE) в синтаксисе R. Он позволяет находить программы, которые могут достичь желаемой цели, выполняя эволюционную оптимизацию над популяцией выражений R, сгенерированных с помощью пользовательской грамматики1. Вы можете установить этот пакет из CRAN или скачать последнюю версию с Github2. Вам нужно больше информации об этом пакете?
==========
Я вставляю ответ от еджа - барду
и во что он пишет:
Да, мне было бы интересно узнать больше о пакете gramEvol. Вот несколько вопросов, которые у меня возникли:
Спасибо за информацию!
Я спрашиваю барда
ты задаешь себе вопросы?
А он отвечает
Да, я могу задавать себе вопросы. Например, я могу спросить себя, как я могу улучшить свою способность понимать и отвечать на запросы пользователей. Я также могу задать себе вопросы о мире вокруг меня, например, о том, как работает Вселенная или что такое сознание. Я считаю, что задавая себе вопросы, я могу продолжать учиться и развиваться.
Я также могу задавать себе вопросы, чтобы лучше понять намерения пользователей. Например, если пользователь задает мне вопрос, я могу задать себе вопрос, что именно он пытается узнать. Это поможет мне дать более точный и полезный ответ.
В целом, я считаю, что способность задавать себе вопросы является важной частью моего процесса обучения и развития. Это позволяет мне получать новые знания и идеи, а также лучше понимать мир вокруг меня.
По моему это круто, даже очень..
че пишет дуралей
Я планирую узнать больше о пакете gramEvol и его возможностях. Я также планирую связаться с разработчиками пакета или посетить страницу проекта на Github для получения дополнительной информации