Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 2658
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Согласен,хорошее сравнение, только с небольшим уточненинем предыдущий набор пикселей, практически не дает возможности спрогнозировать каким будет очередной набор пикселей.
ты не понимаешь о чем ты говориш..
Когда ты в гоночки играешь ты разве не прогнозируешь что будет дальше? ты разве не прогнозируешь что поворот на следующем кадре будет ближе чем сейчас(прогноз), но поворачивать или тормозить надо уже сейчас иначе бум.. (прогноз)
И все это по пикселям, из которых наш мoзг строит модели, а из моделей другие модели , а те еще другие модели ... и так много много раз, и вот мы уже понимаем что есть дорога, повороты, скорость, рулевое колесо итп...
Так что проблема не в пикселях, или ретурнах , а в нашых примитивных моделях которые мы строим для рынка , максимум этих моделей это умножыть пиксель на пиксель и посмотреть на это в скользящем окне в 5-10 пикселей ) вот и вся сказка. Тоесть выше первого уровня абстракции модель не поднимаеться, а таких уровней может понадобиться 1000...
Так что не надо ругать ретурны или пиксели, надо больше думать головушкой ну и знания конечно нужны..
Так что проблема не в lикселях, или ретурнах , а в нашых примитивных моделях которые мы строим для рынка , максимум этих моделей это умножыть пиксель на пиксель и посмотреть на это в скользящем окне в 5-10 пикселей ) вот и вся сказка. Тоесть выше первого уровня абстракции модель не поднимаеться, а таких уровней может понадобиться 1000...
Так что не надо ругать ретурны или пиксели, надо больше думать головушкой ну и знания конечно нужны..
Ну удачи вам в освоении новых уровней. Искренне желаю чтоб у вас всё получилось, хотя и сильно сомневаюсь в этом.
Когда выключаешь газ на шипящих котлетах, почему они продолжают шипеть. По инерции. ))) и это правильный ответ.
Если бы кто-то сумел научится прогнозировать на открытии каждой очередной минуты, выше или нже будет цена допустим через 240 минут (т.е. цвет 4-х часовой свечи), с вероятностью хотя бы 55/45 - вот это была бы альфа.
Это уже есть https://www.mql5.com/ru/blogs/post/746398
Только на каждой минуте нет смысла прогнозировать на 4 часа вперед. Слишком размазанный прогноз, это получается 240 прогнозов внутри одной длительности. Т.е. можно, но это неэффективное использование ресурса.
Прогноз на любую длительность строится из минутных свечей, но сам опрос оптимально делать каждую 1/10 дальности прогноза, т.е. 4 часа нормально прогнозировать на 20 минутных свечах (при закрытии 20 минутной свечи запускать опрос). Иначе будет много похожих ответов, т.к. при сдвиге на 1/240 принципиально ничего не меняется.
Что касается качества прогноза, то оно, как оказалось, зависит от торговой пары и длительности прогноза. Лучше всего прогнозируется крипта и большие индексы типа SNP500, хуже всего сырьё и все, что сильно зависит от новостей и политики (индексы зависят, но более сглажено). По битку сейчас 68% удачных прогнозов на длительности 3часа, это лучший показатель из того, что есть. Эта цифра получена из реальных публичных прогнозов на реальном рынке.
В среднем, получить в районе 60% можно по многим парам и по длительностям от 7 минут до 6 часов.
Т.е. уровень хорошего индикатора уже достигнут.
Это уже есть https://www.mql5.com/ru/blogs/post/746398
Только на каждой минуте нет смысла прогнозировать на 4 часа вперед. Слишком размазанный прогноз, это получается 240 прогнозов внутри одной длительности. Т.е. можно, но это неэффективное использование ресурса.
Прогноз на любую длительность строится из минутных свечей, но сам опрос оптимально делать каждую 1/10 дальности прогноза, т.е. 4 часа нормально прогнозировать на 20 минутных свечах (при закрытии 20 минутной свечи запускать опрос). Иначе будет много похожих ответов, т.к. при сдвиге на 1/240 принципиально ничего не меняется.
Что касается качества прогноза, то оно, как оказалось, зависит от торговой пары и длительности прогноза. Лучше всего прогнозируется крипта и большие индексы типа SNP500, хуже всего сырьё и все, что сильно зависит от новостей и политики (индексы зависят, но более сглажено). По битку сейчас 68% удачных прогнозов на длительности 3часа, это лучший показатель из того, что есть. Эта цифра получена из реальных публичных прогнозов на реальном рынке.
В среднем, получить в районе 60% можно по многим парам и по длительностям от 7 минут до 6 часов.
Т.е. уровень хорошего индикатора уже достигнут.
Когда выключаешь газ на шипящих котлетах, почему они продолжают шипеть. По инерции. ))) и это правильный ответ.