Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 1326
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
это всего лишь выборочная оценка под конкретную ситуацию и конкретные условия
т.е. просто перебор вариантов, которые выпадают случайно и не будут воспроизводиться на других подвыборках
подробности см. в стат. анализе
Это можно сказать про всё, что мы тут делаем.
Что предлагаете сделать, что бы результаты были более валидными?
Может взять другой инструмент, и посмотреть результаты на нём?
повторите с др. seed, чтобы проверить - случайность или нет
Сейчас решил перевернуть местами выборки - лерн станит валидацией. А потом попробую сменить seed.
Это можно сказать про всё, что мы тут делаем.
Что предлагаете сделать, что бы результаты были более валидными?
Может взять другой инструмент, и посмотреть результаты на нём?
тестировать на независимых выборках, если результат нормальный то запускать модель и идти курить бамбук
сделать процесс отбора моделей как можно менее затратным по времени и расслабиться
тестировать на независимых выборках, если результат нормальный то запускать модель и идти курить бамбук
сделать процесс отбора моделей как можно менее затратным по времени и расслабиться
Что значит на независимых выборках в данном контексте?
Что значит на независимых выборках в данном контексте?
блин ну на тестовой выборке, с определением которой уже определились, извиняюсь за тавтологию
короче делать все как написано в книжках
никакой дичи придумывать не надо. это все не работаетблин ну на тестовой выборке, с определением которой уже определились, извиняюсь за тавтологию
короче делать все как написано в книжках
никакой дичи придумывать не надо. это все не работаетА, понятненько, кто-то не читает внимательно :)
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Машинное обучение в трейдинге: теория и практика (торговля и не только)
Aleksey Vyazmikin, 2019.02.13 07:27
...
Тестирование моделей проводилось на фиксированной выборке - 2018 год, не участвующей в обучении.
...
А, понятненько, кто-то не читает внимательно :)
че мозги то делать? ставим брутфорс по моделям -> выбираем лучшую -> торгуем
или там что-то на уровне экзистенциального просветления должно ёкнуть
че мозги то делать? ставим брутфорс по моделям -> выбираем лучшую -> торгуем
или там что-то на уровне экзистенциального просветления должно ёкнуть
Ну, я вообще за то, что бы найти метод верный для обучения, настройки там какие, дабы поднять средние показатели, а потом уже по ним торговать. Пока все варианты ещё не пощупал - рановато. Пока у меня прошлогодний гербарий торгует - хоть показатели из-за ошибки в предикторах значительно ухудшили модель, но на тесте она осталась в плюсе, вот теперь за ней наблюдаю - пока болтается возле нуля, ну и рынок такой же - нет сильных движений.
Это может для многих быть чем-то непонятным и странным. Но в итоге вы все придете к брутфорсу, без вот этого всего тупняка конструирования признаков, целевых и прочей дичи детсадовской. И потом будет желание обсуждать только детали у кого как это реализовано.
Все что касается признаков, целевых и подвыборок обсуждать больше не хочу.
Буду реагировать только на здравые идеи по "правильному" брутфорсу.
Это может для многих быть чем-то непонятным и странным. Но в итоге вы все придете к брутфорсу, без вот этого всего тупняка конструирования признаков, целевых и прочей дичи детсадовской. И потом будет желание обсуждать только детали у кого как это реализовано.
Так и так у меня брутфорс, вопрос в каком направление брутфорсить, и как снизить рандом при применении модели.