Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 2174

[Aleksey Vyazmikin]

welimorn:

Огромное спасибо! У меня были попытки юзать принципы автоэнкодинга с простыми полностыязными нейросетями не совсем успешно))) Возможно, стоить пересмотреть опыт))

А где там код, а то ссылается, а где искать непонятно реализацию.

Of these 20, we limit the analysis to 16 for which we have or can approximate the relevant inputs. The notebook conditional_autoencoder_for_trading_datademonstrates how to calculate the relevant metrics.

[Uladzimir Izerski]

Дорогие, уважаемые МОшники, вы пробовали прогнозировать на два 3, 5 10 шагов вперед. Или только на истории? Ну не вижу ни одного поста с результатами даже с демки. Извините забыл. "Оплеванный" показывал отрицательный результат. Два раза. Хи хи.

[iwelimorn]

Aleksey Vyazmikin:

А где там код, а то ссылается, а где искать непонятно реализацию.

Of these 20, we limit the analysis to 16 for which we have or can approximate the relevant inputs. The notebook conditional_autoencoder_for_trading_datademonstrates how to calculate the relevant metrics.

Все же там есть кое-что

https://github.com/0b01/recurrent-autoencoder

[Evgeniy Chumakov]

Uladzimir Izerski:

Похоже ты брат выпил пива. А пиво плохо влияет на твои мыслительные центры. 

1. Ты мне не брат

2. Пиво не пил - это ты любитель выпивки иди коньяка залей для своих мыслительных центров. Хи хи

[Maxim Dmitrievsky]

welimorn:

Все же там есть кое-что

https://github.com/0b01/recurrent-autoencoder

есть хороший пакет по вариационке, хочу его использовать. Он поверх PyToch

https://pyro.ai/examples/index.html#

[Alexander_K]

elibrarius:
До 4-х тиков проредить пойдет? OHLC?

Я уже отвечал - некий Демко формировал равнотиковые бары (100 тиков на бар по данным Альпари) и работал с ценами OPEN таких баров.

Фактически, производится прореживание исходного потока и получается простейший поток с таким необычным распределением приращений. Демко его называл "прародителем" рыночных процессов.

Я лично проверял его данные - действительно, получается стационарный процесс на таких приращениях.

Вопрос: а почему же я не возьму эти приращения, не изучу нейросети и не причащусь  втихаря к Граалю?

Ответ: хз... У меня есть какая-никакая рабочая ТС, а этот вариант оставляю на потом как-нибудь...

[iwelimorn]

Maxim Dmitrievsky:

Все то же самое, но проходит тест с 2017 г.

Поднял лот, 3.5к% за 3 года. Макс просадка по балансу 10%, абсолютная 23%. З.Ы. можно еще лучше. Исходники на питоне будут в статье.

enjoy

Бомба! 

[Maxim Dmitrievsky]

welimorn:
Бомба! 

грамотное добавление спреда в признаки должно еще улучшить. На неделе займусь.

[Maxim Dmitrievsky]

Uladzimir Izerski:
Дорогие, уважаемые МОшники, вы пробовали прогнозировать на два 3, 5 10 шагов вперед. Или только на истории? Ну не вижу ни одного поста с результатами даже с демки. Извините забыл. "Оплеванный" показывал отрицательный результат. Два раза. Хи хи.

господи, уберите эту тварь божью с форума

[Uladzimir Izerski]

Evgeniy Chumakov:

1. Ты мне не брат

2. Пиво не пил - это ты любитель выпивки иди коньяка залей для своих мыслительных центров. Хи хи

Ну вот. Пиво он не пил. А перлы как будто пил. А. Так ты такой. Всё понятно. Нормально нормально .