Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 2172
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
проблемы скоро будут у тебя
даю тебе фору неск. часовфора у меня есть, на ней и торгую
погнали одновременно
фора у меня есть, на ней и торгую
погнали одновременно
я тебе написал - завтра старт
мне надо обучать, я не фитил на битке
М-да...
Тема становится краще день ото дня.
А ведь, казалось бы, усё просто. Здесь есть корифеи МО, однако, практически, нетути магов, способных предложить некие магические фичи (правильно, да?), которые бы обладали прогностической способностью. Доказав теоретически, что это реально отличные фичи, разумеется...
Так вот, не мной, а всеми уже сказано, что самая простая модель для прогноза - знак следующего ретурна стационарного процесса с ненулевой АКФ.
С АКФ повезло - на рынке, хоть что делай с котировками, она всегда ненулевая и это вселяет дикую надежду в сердца страждущих.
А где же стационарность и как можно предсказывать знак следующего приращения, если оно может быть тупо = 0?
Кхе-кхе... Уже много раз показывал отрывок из Книги Бытия. Покажу еще раз:
"… всё элементарно, стационарное распределение получается при записи баров с равным количеством тиков.
при этом распределение интервалов времени между OPEN таких баров как раз получается экспоненциальное:
, а распределение приращений — двойное треугольное:
Вот, имея такое распределение ретурнов, предсказание знака следующего видится не такой уж невыполнимой задачей.
Кхе-кхе...
- Синеглазый Коте - 'я нашёл очередную ошибкЕ в формуле всё теперь грааль > запуск мониторинга > эквити вниз > удаления мониторинга > очередная ошибке > new rena .. > формуле
- Потлатый Музыкант - 'Хорошо с понедельника запущу сигнал чтобы показать как я крут > эквити вниз > удаление мониторинга > это другое ... > это я другое тестил
я тебе написал - завтра старт
мне надо обучать, я не фитил на битке
фора тебю - 67% баланса
ахахаха
М-да...
Тема становится краще день ото дня.
Здарова! Рад видеть, а то уже скучно стало.
Здарова! Рад видеть, а то уже скучно стало.
Здарова! Кхе-кхе... Да, я тут ненадолго. Просто мимо пробегал.
- Синеглазый Коте - 'я нашёл очередную ошибкЕ в формуле всё теперь грааль > запуск мониторинга > эквити вниз > удаления мониторинга > очередная ошибке > new rena .. > формуле
- Потлатый Музыкант - 'Хорошо с понедельника запущу сигнал чтобы показать как я крут > эквити вниз > удаление мониторинга > это другое ... > это я другое тестил
а ты значит тупо проглотил выложенный мной код и счас решил чо?
я чо то не понял тебя.
это весьма по скотски
тема перешла в серьезное русло )
вот про боле сложный способ (но многообещающий), почитать
https://ml4trading.io/chapter/19
это к вопросу о плотностях и как можно семплить фичи и метки из апостериора с помощью автоэнкодера. Можно и трансормировать пространства признаков, по вкусу
в частности, интересны CVAE (conditinal variational autoencoders
Огромное спасибо! У меня были попытки юзать принципы автоэнкодинга с простыми полностыязными нейросетями не совсем успешно))) Возможно, стоить пересмотреть опыт))
Огромное спасибо! У меня были попытки юзать принципы автоэнкодинга с простыми полностыязными нейросетями не совсем успешно))) Возможно, стоить пересмотреть опыт))
я написал статью с примером на гаусовских смесях. С энкодером до конца не разобрался, потом хочу заменить смеси на энкодер
если опубликуют - почитаете