Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 2165
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
если убрать весь незамысловатый (или вычурный?) пафос из Вашего сообщения, то останется только Ваш рисунок, но к сожалению ценность этого рисунка = 0
перейти к базисным функциям при оценке ЦР вообще не проблема, при должном упорстве можно и обратное преобразование сделать с заданной погрешностью
но проблема останется прежней - чтобы по этим "наскальным рисункам" можно было торговать - должна быть повторяемость соответствие как разложенного сигнала так и движения рынка.... если "на пальцах":
если Вы увидели вот такие титьки при переходе к своим базисным функциям, то нужно продавать и точка!
UPD:
для тех кто забыл, что позволяет найти теорема Котельникова:
https://nag.ru/articles/article/103332/teorema-kotelnikova-dlya-chaynikov-prostyimi-slovami.html
На мой взгляд, главная проблема в том, что спектр цены отчасти похож на спектр СБ - то есть он тоже бесконечный. Радиолюбители же его всегда обрезают (по другому у них никак), что приводит к очевидным проблемам, которые усугубляются нестационарностью реальных цен.
На мой взгляд, главная проблема в том, что спектр цены отчасти похож на спектр СБ - то есть он тоже бесконечный. Радиолюбители же его всегда обрезают (по другому у них никак), что приводит к очевидным проблемам, которые усугубляются нестационарностью реальных цен.
Чем можно заменить? Холодные фразы никого не согрели и не накормили.
Давай по существу. Иначе молчи в тряпочку.
На мой взгляд, главная проблема в том, что спектр цены отчасти похож на спектр СБ - то есть он тоже бесконечный. Радиолюбители же его всегда обрезают (по другому у них никак), что приводит к очевидным проблемам, которые усугубляются нестационарностью реальных цен.
Алексей, усугубляет только то, что не приносит прибыль.
Если же каким то способом происходит наоборот, то все норм.
Вы вообще практик хоть на сколько то?если убрать весь незамысловатый (или вычурный?) пафос из Вашего сообщения, то останется только Ваш рисунок, но к сожалению ценность этого рисунка = 0
перейти к базисным функциям при оценке ЦР вообще не проблема, при должном упорстве можно и обратное преобразование сделать с заданной погрешностью
но проблема останется прежней - чтобы по этим "наскальным рисункам" можно было торговать - должна быть повторяемость соответствие как разложенного сигнала так и движения рынка.... если "на пальцах":
если Вы увидели вот такие титьки при переходе к своим базисным функциям, то нужно продавать и точка!
А что вы хотите увидеть, идеальную синусоиду? На реальном рынке? Ну, извините, не в сказке живем, какой мир, такие и синусоиды. Есть и будут проблемы и погрешности, гарантий тоже никаких (а в целом по жизни что ли есть гарантии?). Кому такие условия не нравятся, пусть идет работать в другое место.
А что вы хотите увидеть, идеальную синусоиду? На реальном рынке? Ну, извините, не в сказке живем, какой мир, такие и синусоиды. Есть и будут проблемы и погрешности, гарантий тоже никаких (а в целом по жизни что ли есть гарантии?). Кому такие условия не нравятся, пусть идет работать в другое место.
можно скрин охватывающий и падения и взлеты цены или пояснения?
честно говоря не понял - где сигнал
На мой взгляд, главная проблема в том, что спектр цены отчасти похож на спектр СБ - то есть он тоже бесконечный. Радиолюбители же его всегда обрезают (по другому у них никак), что приводит к очевидным проблемам, которые усугубляются нестационарностью реальных цен.
проблема в другом - преобразование Фурье позволяет с заданной точностью перейти от аналогового сигнала к дискретному, и затем используя наложения гармонических базисных функций восстановить этот сигнала, т.е. опять получим свой аналоговый сигнал
можно конечно поиграться в детектирование сигнала с помощью поиска повторяющихся гармоник, но смысла от этого ровно столько же, сколько в подборе параметров индикаторов для ТС - то будет выдавать правильные сигналы на покупку и продажу, то нет
есть некая трейдерская магия... которая выдумывает правила, что рынок подвержен высокочастотным колебаниям и колебаниям с большИм периодом, тут наверное любители Фурье-преобразования пытаются поиметь профит, но, имхо, те же подобранные МАшки будут эффективнее, вернее MACD - с поиском дивергенций
проблема в другом - преобразование Фурье позволяет с заданной точностью перейти от аналогового сигнала к дискретному, и затем используя наложения гармонических базисных функций восстановить этот сигнала, т.е. опять получим свой аналоговый сигнал
можно конечно поиграться в детектирование сигнала с помощью поиска повторяющихся гармоник, но смысла от этого ровно столько же, сколько в подборе параметров индикаторов для ТС - то будет выдавать правильные сигналы на покупку и продажу, то нет
есть некая трейдерская магия... которая выдумывает правила, что рынок подвержен высокочастотным колебаниям и колебаниям с большИм периодом, тут наверное любители Фурье-преобразования пытаются поиметь профит, но, имхо, те же подобранные МАшки будут эффективнее, вернее MACD - с поиском дивергенций
Звуковые гармоники не могут быть ниже нуля. Там полная тишина. А так всё в порядке.
Звуковые гармоники не могут быть ниже нуля. Там полная тишина. А так всё в порядке.
причем тут ниже нуля? по ссылке которую я выложил выше перейди и почитай, специально с картинками для "знатоков" написано
если опять на пальцах: имеешь любой сигнал, не важно, в дудку дудишь и микрофоном пишешь - получил сигнал
если использовать фиксированные дискретные отсчеты времени, то получишь на пиках сигнала "то пустоту", то значение сигнала, чем сигнал больше имеет экстремумов, тем больше получишь потери сигнала при такой дискретизации
чтобы этого избежать, нужно перейти к неким динамическим отсчетам - это и есть базисные функции, в обсуждаемом контексте - преобразование Фурье