Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 2041
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Делаю так:
1) создаю массив индексов строк с длиной равной числу строк, заполняю его значениями от 0 до N строк
2) перемешиваю этот массив
где RandomInteger() - любой вариант из тех ГСЧ
3) потом беру в цикле все подряд значения, этих индексов и по нему из основного массива нужную строку, она получается псевдо-случайной после перемешивания индексовСпасибо, попробую применить!
Кто то пробовал делать классификацию на оч. много классов ??? скажем 10к
работает такое вообще?
Могу попробовать запустить на CatBoost - сбросьте выборку.
Это разве не интервалы времени?
Могу и с категориальными признаками обучить - проверим эффективность, какие столбы сделать категориальными - всё, что связано со временем?
еще можно день месяца удалить попробовать.
еще можно день месяца удалить попробовать.
Вход и выход?
именно так и есть, но пока вы рассматриваете атомы, а как только решите рассмотреть кристаллическую решетку, "все приплыли" - в большинстве случаев очень трудно решаемая задача, читал когда то , кстати там и используют нейросети - быстрее результат процесса моделирования получают
так и с рынками, пока рассматриваем один - два тика, вариантов не много - или вверх или вниз, все усложняется если переходим к изучению "вот здесь открыли ордер, а вот тут закрыли" )))
да, это некая живая структура, но она имеет поведенческую модель - пусть это паттерны называется или контекст рынка, не суть
изучить поведение на истории возможно, осталось принять решение, что делать в будущем
Как раз понимание свойств кристаллической решетки решилось через понимание устройства простейших частиц, не только атома и электрона и его спинов, а еще и кварков и кучи простейших. Без этого понимания не было.
Что есть в данных по рынку. Ну видимо образование тоже есть, т.е. нужно анализировать учебники в школах и институтах анализируемых стран и делать выводы)
Предсказывать поведение социума не сложнее предсказания судьбы индивида / чела. Имеем родился семья образование и т.д. надо угадать верный муж будет или нет) Это сложно.
Да
Получилось больше деревьев, вполне годных - на экзаменационной выборке точность более 60%.
Получается всё равно время нахождения сделки, стопы и выход из сделки переплетены, что логично - если сделка уже долго открыта, то стопы не выбило, вероятно от того, что они велики...
Модели приложить?
Кстати, а видели ли вы такой генератор, который случайным образом выдает число из массива без повторений - мне именно такой нужен.
В генератор надо лезть с условием проверки если было то следующий рандом. и ксати качество генератора будет видно сразу.
Получилось больше деревьев, вполне годных - на экзаменационной выборке точность более 60%.
Получается всё равно время нахождения сделки, стопы и выход из сделки переплетены, что логично - если сделка уже долго открыта, то стопы не выбило, вероятно от того, что они велики...
Модели приложить?
Да, приложите.
Я ожидал, что будет зависимость от дня недели входа, часа входа, СЛ и ТП.
Надо в тестере погонять системы по времени выхода, посмотреть там что получится. Хотя время выхода и продолжительность косвенные параметры и становятся известными только при срабатывании СЛ или ТП. Придется брутфорсить.