Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 2035
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Я тут последнее время правлю оптимизатор в основном в области метрик. Такого наворотил что самому аж гордо. Пипец я оказывается какой шаровар, а под дудку так в обще держите меня семеро :-)
Так поведайте о своих достижениях предметно...
ОК, да
не много, но это наиболее правдоподобное описание абстрактной ТС или вернее подходит под постановку задачи по поиску ТС
Я бы всё же хотел поставить акцент на несоответствие понятия алгоритм и ТС. Скорее, ТС - не какой-то фиксированный код, а процесс его изменения) "Поставил советник на график и забыл" - это по-моему не достижимый идеал)
- сколько длится жизненный цикл ТС ? (трейдерский фольклор о тестировании за 10 лет и 10 ночей, "высосан" из трейдерского пальца, который крутит кукиши всем окружающим - мы не должны принимать во внимание)
Тестирование, на мой взгляд, не позволяет найти хорошую ТС, а лишь позволяет отбросить плохие. Если в недавнем прошлом была очень выгодная стратегия, то её (или похожие на неё) наверняка найдут и другие игроки, что по игровой модели рано или поздно приведёт к её убыточности в будущем.
- какие задачи оптимизации/перенастройки ?
Для себя я формулирую в виде "при везении получать больше, чем теряется при невезении". При формализации этого принципа, обычно это что-нибудь вроде максимизации матожидания прибыли с учётом спреда, ограничения по просадке и конечности промежутка времени жизни ТС. Естественно, это всё делается в рамках каких-нибудь стат моделей, которым рынок вовсе не обязан соответствовать на все сто процентов)
Нет не пробовал) что будет в итоге? Вероятнее всего, я думаю что результаты будут сильно отличатся
Результат будет тот же, с не большими отклонениями (причин тоже много, одна из это округление) и это не самое критичное, самое критичное это время которое будет затрачено на получение этого результата и оно будет в разы больше , если в качестве движка будет использован MQL, целый год был на него потрачен и в итоге вернулся старому и родному С++. Я не отговариваю тех кто хочет пройти этим путем, это отличный опыт , но нафиг он Вам нужен ))).
попробуй на завод
твой зад, поддержу, мне нравится
твой зад, поддержу, мне нравится
Результат будет тот же, с не большими отклонениями (причин тоже много, одна из это округление) и это не самое критичное, самое критичное это время которое будет затрачено на получение этого результата и оно будет в разы больше , если в качестве движка будет использован MQL, целый год был на него потрачен и в итоге вернулся старому и родному С++. Я не отговариваю тех кто хочет пройти этим путем, это отличный опыт , но нафиг он Вам нужен ))).
Главное опыт)))
Картинки сделать не смогу, а вот данные могу вытащить по предикторам, только в вопросе типа полезных данных я не силен, вот посмотрите возможные варианты и выберите заинтересовавший
Possible values:Не знаю, давайте первый
Вопрос справедлив, поскольку этот подход относится к методам агентного моделирования и обязательно нужно описать правила индивидуального поведения агентов. Правила "игры меньшинства" же описывает лишь "вознаграждение" получаемое агентом от среды.
В научных статьях на эту тему, как правило, не ставится вопрос "как создать прибыльную систему?") Скорее он звучит так "как именно эти идиоты-агенты создают кризисы на рынке?") Поэтому, то что там называется "торговыми стратегиями" выглядит достаточно убого.
Если же к вопросу о том, что такое ТС подходить серьёзно и пытаться совмещать трейдерский и научный подход, то формализация этого понятия ускользает от меня. Напрашивается очевидное определение через понятие алгоритма. Но если внимательно посмотреть на весь жизненный цикл ТС, то вполне возникают идеи вроде "алгоритма перенастройки алгоритма переоптимизации алгоритма ТС" и так до бесконечности)
читаю потихоньку статьи по теме и прихожу к выводу, что мы дойдем до моделей с учетом сложных свойств простейших элементов модели - трейдеров)
Атомы разобрали по частичкам)
будем рассматривать ситуацию с поиском информации исходя из достоверности и полезности в дальнейшем,
- сколько длится жизненный цикл ТС ? (трейдерский фольклор о тестировании за 10 лет и 10 ночей, "высосан" из трейдерского пальца, который крутит кукиши всем окружающим - мы не должны принимать во внимание)
- какие задачи оптимизации/перенастройки ?
ТС жива на стационарном ряде, стационарность ряда это способность одной математической модели описать этот ряд с допустимой ошибкой, при ошибке больше допустимой считается что ряд может описать другая модель, и возникает запаздывание. И согласен с Алексей Николаев, стратегия это изменение / формирование нового поведения из анализа новых данных.