Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 1974
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Вы же понимаете для чего это ? Когда мы во флете тогда самое главное не терять деньги. А тренд легко распознает сеть. Еще самое главное для нейронной сети после угадать направление тренда во время флета.
ну.. смотря чему учить. Что на вход и на выход
Вы же понимаете для чего это ? Когда мы во флете тогда самое главное не терять деньги. А тренд легко распознает сеть. Еще самое главное для нейронной сети после угадать направление тренда во время флета.
Почему бы не фиксировать скопление тиков за выбранное окно?
Почему бы не фиксировать скопление тиков за выбранное окно?
Если вы это имели ввиду я и так фиксирую количество тиков
Если вы это имели ввиду я и так фиксирую количество тиков
Я скорей про то, что бы агрегировать цену тиков во флэте, допустим отрицательным значением, как только поняли что во флэте в виде придиктора отдельного. Если убирали повторяющиеся цены, то и предикторы вместе с ними же убирались, или Вы их строили уже на очищенных тиках?
Я скорей про то, что бы агрегировать цену тиков во флэте, допустим отрицательным значением, как только поняли что во флэте в виде придиктора отдельного. Если убирали повторяющиеся цены, то и предикторы вместе с ними же убирались, или Вы их строили уже на очищенных тиках?
У меня сеть устроена так, что я строю уже на очищенных. Вам надо попробовать.
У меня сеть устроена так, что я строю уже на очищенных. Вам надо попробовать.
А что за предикторы идут на вход - приращения?
короче потестировал со спредом - ну вроде тащит, похуже. На след. неделе перепишу под терминал и можно будет поставить на тесты.
короче потестировал со спредом - ну вроде тащит, похуже. На след. неделе перепишу под терминал и можно будет поставить на тесты.
График со спредом есть?
Добавил предикторы новые (всякое подобие ретурнов по моей технологии, волатильность, канал регрессии на день), вроде сносно получилось - не идеально - правдоподобно.
Но и со старыми в плюсе, 30 моделей (100%) в зеленой зоне - приятно даже и не знаю, может настройки обучения CatBoost ещё повлияли.