Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 984
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Максим не хочет признать, что у него ВООБЩЕ нет модели, что следует из графика: обучение не имеет никакого отношения к тестированию. Его модель не переобучена - она вообще ничему не научилась.
Чрезвычайно заманчивая идея заменить вектор целевой некой функцией, которая динамически формирует целевую, пока не находит подтверждения.
это рабочая фигня которая ничем не хуже всего остального что здесь показывалось
а то что не показывалось о том и говорить не о чем
модели здесь нет ни у кого )
это рабочая фигня которая ничем не хуже всего остального что здесь показывалось
я исправил:
это нерабочая фигня которая ничем не лучше всего остального что здесь показывалось
я исправил:
это нерабочая фигня которая ничем не лучше всего остального что здесь показывалось
красавчик )
Уважаемые любители R, вопрос к Вам, какая библиотека на R умеет строить дерево классификации со следующими особенностями:
1. Полуавтоматическое построение - сами решаем как будет выглядеть часть дерева, какие фичи будут идти по ветвям и в какой последовательности до определенного момента, а дальше автоматическое построение.
2. Возможность строить дерево не по типу бинарного - да/нет, а с разветвлениями по предиктору, т.е. у предиктора 5 значений, значит и строим пять ветвей.
это рабочая фигня которая ничем не хуже всего остального что здесь показывалось
а то что не показывалось о том и говорить не о чем
модели здесь нет ни у кого )
Извольте, кушать подано.
Взял чужой советник с открытым кодом, немного подработал. Подобного счастья в свое время клепал на потоке. Если интересно, то могу прицепить. Тестером можно получить очень разные варианты.
ПС.
Очень интересно соотношение прибыльных и убыточных сделок при профит-факторе 1.36
Очень интересно соотношение прибыльных и убыточных сделок при профит-факторе 1.36
На самом деле, это оч неплохая метода. Пытаемся войти, и при отрицательном результате быстро закрываемся. Зато одна положительная сделка с лихвой перекрывает весь убыток предыдущих.
В какой-то теме показывал тест системы, где удачных сделок было всего-то порядка 30-40% при оч неплохой прибыли. Но 90% убыточных - это класс.))
Извольте, кушать подано.
Взял чужой советник с открытым кодом, немного подработал. Подобного счастья в свое время клепал на потоке. Если интересно, то могу прицепить. Тестером можно получить очень разные варианты.
ПС.
Очень интересно соотношение прибыльных и убыточных сделок при профит-факторе 1.36
ну это же мартыч из кодбазы на нереальных тиках. Стоплосс 5-и значный или 4-х? 50 стоит у вас. Если 5-значный то вы сами себя на...
и причем тут МО, позвольте поинтересоватьсяНа самом деле, это оч неплохая метода. Пытаемся войти, и при отрицательном результате быстро закрываемся. Зато одна положительная сделка с лихвой перекрывает весь убыток предыдущих.
В какой-то теме показывал тест системы, где удачных сделок было всего-то порядка 30-40% при оч неплохой прибыли. Но 90% убыточных - это класс.))
Да уж, переплюнул Саныч по убыточным...
и причем тут МО, позвольте поинтересоваться
Устал СанСаныч лес валить.))
ну это же мартыч из кодбазы на нереальных тиках. Стоплосс 5-и значный или 4-х? 50 стоит у вас. Если 5-значный то вы сами себя на...
и причем тут МО, позвольте поинтересоватьсяПросто достали своими требованиями выложить результат!
Вы то что показали? Какие-то кривульки неизвестного происхождения с фигой в кармане в виде периода обучения в конце графика? Даже тестера нет!
А здесь результат, 360% за 14 месяцев, с приличным графиком баланса, с кучей характеристик, с исходным текстом.
А к МО имеет непосредственный результат.
Это доработанный эксперт отсюда
На вход подается равномерно распределенная случайная величина из которой получаем бай/сел. Понимаете - случайная.
Но в упражнениях по моделям на этой ветке сплошь и рядом показывают ошибку чуть менее 50%, а здесь соотношение прибыльных к убыточным в базовом варианте 47/53.
Тогда зачем МО? Причем зачем МО именно в Вашем исполнении? Ведь не представляете никаких доказательств того, что модель не переобучена! А если НЕ заниматься проблемой переобучения, то вот всем желающим бесплатный советник от Petr Voytenko.