Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 1936
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
А торговать то когда уже будешь ?
Не дотягиваю пока, уперся в стену.
65% ?
65% ?
Сейчас качество прогноза на КАЖДОЙ свече примерно 52-53%. Это на КАЖДОЙ. Есть минимум три способа выковыривать более-менее хорошие ответы которые дотягивают до 65%, их мало и это только на тесте. Если бы на реальном рынке было 65%, я бы обыгрывал бинарный, но пока только "отбиваюсь", т.е. рально это 56-58% на реальном.
Может это глобальный предел моей методы, а может и нет )) Работаю...
Все немного не так...
А ты не пробовал улучшать не качество прогноза, а качество входа...
Например выделить все участки где сеть дает уверенности > 60% и создать из этих участков отдельный дата сет и обучить еще раз сеть...
Те если не получается повысить качество предсказания, то попробуй повысить качество входа... и там не надо 80% ошибки...
если качественный вход дает тебе к примеру 1 к 6 стоп/профит то ты можешь ошибаться в 75% случаев и нормально зарабатывать
А ты не пробовал улучшать не качество прогноза, а качество входа...
Например выделить все участки где сеть дает уверенности > 60% и создать из этих участков отдельный дата сет и обучить еще раз сеть...
Те если не получается повысить качество предсказания, то попробуй повысить качество входа... и там не надо 80% ошибки...
если качественный вход дает тебе к примеру 1 к 6 стоп/профит то ты можешь ошибаться в 75% случаев и нормально зарабатывать
я задаю вопрос сети "вверх или вниз" на каждой свече. Как только начинаю давать на обучение не все, а только что то особенное, качество сразу падает. Думаю, это потому, что сеть перестает учится реальному рынку, она учится нашему видению рынка, а все, что наше - это всегда неправильно ))
Я ценю эти 52-53% потому, что это закономерности которые сеть сама вытащила и что у нее в голове - полное хз.
А ты не пробовал улучшать не качество прогноза, а качество входа...
Например выделить все участки где сеть дает уверенности > 60% и создать из этих участков отдельный дата сет и обучить еще раз сеть...
Те если не получается повысить качество предсказания, то попробуй повысить качество входа... и там не надо 80% ошибки...
если качественный вход дает тебе к примеру 1 к 6 стоп/профит то ты можешь ошибаться в 75% случаев и нормально зарабатывать
Это пипец какая работа, эти >60 получаются на тестовом участке. Т.е. надо тестовый превращается в обучающий + новый тестовый + сам датасет будет недостаточный для обучения. ... На такие подвиги не готов
Это пипец какая работа, эти >60 получаются на тестовом участке. Т.е. надо тестовый превращается в обучающий + новый тестовый + сам датасет будет недостаточный для обучения. ... На такие подвиги не готов
это работа на 6 минут в R, вернее сказать это вообще не работа, понятия не имею за что вы тот питон так любите
1. Мля Алексей дитьо ей богу, если бы у каждого учителя в твоем городе было бы индивидуальное восприятие , то у одного буква "Б" была бы "зю" , а у другого "69" (индивидуальсть же), ты понимаешь что ты читать до сих пор бы не умел!! ИЛИ НЕТ??? индивидуальное восприятие это язык не понимания , язык непонимания это язык воин. Вот я читаю что ты там наиндивидуалил, никера не понимаю, нервничаю , ты не получаешь ответов на свои вопросы потому что я их не понимаю, время потеряно, толку никакого и кому стало лучше от этой дебильной индивидуальности восприятия????
Давайте успокоимся и не будем нервничать!
Я согласен, что синонимы это фичи\предикторы\признаки.
А вот насчет понимания понятия "правило" то тут не все так однозначно. Правило - это алгоритм действий, который может преобразовывать информацию (приводя её к смысловому значению - разного рода формулы) и систематизировать её (те же деревья решений).
В голом виде у нас есть цена OHLC - это наблюдение за поведением стоимости (относительной оценочной стоимости) актива. Из цены, применяя разные правила преобразования (арифметические и логические) мы получаем результат применения правил в виде фич\предикторов\признаков. Да, без преобразования цены так же могут быть признаками - тут нет противоречия.
Уменьшение размерности - вторичное преобразование цены через промежуточные фичи\предикторы\признаки. Что бы узнать, как они преобразовались - нужно знать получившиеся правила их преобразования, которые могут быть как арифметические выражения, так и логические. В результате их преобразования появились новые (дополнительные\альтернативные) фичи\предикторы\признаки.
В итоге, в данном контексте, правило - это описание процесса преобразования цены в фичи\предикторы\признаки и из последних в новые фичи\предикторы\признаки.
кароч. друзья мои, паттерны таки существуют, просто их надо уметь видеть, и алгоритмы их могут видеть лучше людей )
не думаю что это случайность..
В какой момент (во время события, спустя N баров?) были определены эти паттерны и как формируется их диапазон (ширина, паттерна разная, как я понял)?
Давайте успокоимся и не будем нервничать!
Алексей ты не прав, я как смог тебе объяснил, хочешь называть белое черным, а черное белым тем самым искажая реальность и себе и другим, твое дело, не хочу нервничать и тратить свою энергию на глупости