Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 965
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Хочу представить результаты предварительного тестирования. Для большей наглядности я решил их представить в виде двумерной таблицы без лишних отчетов, графиков, только чистый профит. На этом этапе в качестве предикторов (входов) были использованы стандартные технические индикаторы и пара интересных соотношений на основе iHigh(..,iHighest()) и iLow(..,iLowest()). Завтра хочу пробывать использовать более экзотические типы данных, к примеру индикаторы линейной регрессии или канала. Если у кого есть свои предложения по поводу индикаторов, то я могу их проверить.
Хочу представить результаты предварительного тестирования. Для большей наглядности я решил их представить в виде двумерной таблицы без лишних отчетов, графиков, только чистый профит. На этом этапе в качестве предикторов (входов) были использованы стандартные технические индикаторы и пара интересных соотношений на основе iHigh(..,iHighest()) и iLow(..,iLowest()). Завтра хочу пробывать использовать более экзотические типы данных, к примеру индикаторы линейной регрессии или канала. Если у кого есть свои предложения по поводу индикаторов, то я могу их проверить.
Представленный Вами материал может быть улучшен за счет:
1. Создания входного файла свыше 5000 ( как минимум)
2. Деления этого файла на две части: 4000 и 1000.
3. Получения результативности на 4000, который также поделен на части 70%-15%-15%. (см. rattle). Учим на 70% желательно с кросс-валидацией.
4. Обученную модель используем на файле 1000.
5. Выкладываем результативность модели по всем четырем участкам.
6. Выкладываем график ошибки в зависимости от числа деревьев - можно судить о максимальном числе паттернов (деревьев) на Ваших предикторах.
Самым существенным недостатком Ваших материалов является отсутствие соображений о предсказательной способности Ваших предикторов. В rattle есть графики, которые позволяют судить об этом. Бессмысленно подавать на вход модели мусор, не имеющий отношения к целевой переменной.
ПС.
Если бы Вы использовали в Вашем начинании rattle, то это КАЧЕСТВЕННО улучшило результаты Ваших материалов. Как минимум появилась бы возможность сравнения между собой 6 моделей.
Какие предикторы можно придумать с реальным торговым объемом?
Если в твоей Базовой стратегии существует какоенибудь окно, а если оно ещё и динамическое. То как вариант, можно измерять разницу объёма между началом окна и конкретно сигналом. То же самое с дельтой. Если окна как такового нет, то рекомендую использовать Накопление/Распределение и брать его разницу, но вот за какое количество данных, даже не признаюсь.
Вообще имея информацию об Объёме и дельте по 11 инструментам мне удалось понапридумывать порядка 177 предикторов. Очень хорошо себя показывает стохастик построенный на реальном объеме и дельте. Стохастик тот или иной практически всегда участвует в каждой модели.... ИМХО!!!!
Вообще считаю что манипулировать с данными нужно минимально. Первое что можно взять это разницу, желательно динамического окна, когда каждый сигнал имеет своё количество баров для аналица. Так какждый сигнал становится уникальным. Естественно лучше всего брать разницу построенных индикаторов на основании реального объёма и дельты.
Вообще из индикаторорв применимых к реальным данным объёма и дельты применяю AD, потому как он привязывает объём к цене и при получении разницы между барамы мы учитываем все бары во взятом окне. В отличии от простой разници между первым баром и конечным баром окна. В таком случае бары между этими двумя барами не учитываются. Хотя у меня есть такой предиктор и местами он бывает важным.
Естественно строю стахостическую функцию AD и CumDelta.
А также хорошо себя зарекомендовавшее стандартное отклонеия дельты и объёма. StDev, так называемый.
Впринципе всё. Потом распологаю данные по кругу, примерно так как это делается в rattle. НУ и в целом доволен. Последняя модель уже работает какой день подряд и из 23 сделок только 6 убыточные причем убыток не большой, да и график говорит сам за себя. Так что думаю стоит прислушатся к моим рекомендациям....
И это всё ООС начиная с 24.05.2018
Добавлю, если в базовой стратегии нет понятия окна, то можно брать разницу между первый и вторым баром (текущая тенденция) и скажем между первым и десятым (это глобальная тенденция) тогда количество предикторов у Вас сразу удвоется, потмоу как для одного сигнала Вы берете две разницы. Можно и три брать и четыре и при этом разница будет между фиксированным колчиеством баров, что не так круто как разница между плавающим окном для каждого сигнала.
Опять же при отсуствии динамического окна в базовой стратегии можно привязатся, как пример, к какому либо индикатору. Стохастик/10. В момент появления сигнала смотрим показания стохастика, делим его значение на десять и берём целую часть, получим диапазон окна от 1 до 10 баров (стохастик между 10 до 100). Зато каждый сигнал будет иметь своё количество баров.
Естественно что все эти вычисления нужно делать не только когда сохраняем данные для обучения, но и когда НС работает в реале, потому как она будет обученно именно на него.
Я надеюсь тут уже все поняли что область МО является настолько тонким инструментом что получение малюсенькой ошибки может сыграть ОГРОМНУЮ роль в результативности работы ТС.
Я вот например уже 15 лет работаю в этой области и как минимум месяца 3-4 как удалось получить результаты достойные внимания и то, только неделю назад выявил неточность при подготовки данных, после исправления которой получил вот такую картинку на ООС. Выше.... как в дальнейшем поведёт себя ТС в целом не известно. Единственное что я сейчас сделал вывод что Elmnn-сети от Дока, показали наилучший результат. Судя по скрину так R-модель обскакала JPrediction на голову выше и убежала в далёкий отрыв. Посмотрим как они будут работать далее......
Если в твоей Базовой стратегии существует какоенибудь окно, а если оно ещё и динамическое. То как вариант, можно измерять разницу объёма между началом окна и конкретно сигналом. То же самое с дельтой. Если окна как такового нет, то рекомендую использовать Накопление/Распределение и брать его разницу, но вот за какое количество данных, даже не признаюсь.
Вообще имея информацию об Объёме и дельте по 11 инструментам мне удалось понапридумывать порядка 177 предикторов. Очень хорошо себя показывает стохастик построенный на реальном объеме и дельте. Стохастик тот или иной практически всегда участвует в каждой модели.... ИМХО!!!!
Спасибо за ответ!
В базовой стратегии я вообще не использую объёмы, так как на форексе они ничего не несут, то за долгие годы их вообще выкинул из головы, но перейдя на биржевую торговлю решил опять вернуться к идеям связанным с объемами.
Окна у меня есть, всякие разные, я как раз думал использовать подход накопления за окно данных, плюс МАшка по окну (какая пока не знаю, надо что б она увеличивала своё окно усреднения с ростом основного окна), и соответственно смотреть дельту между машкой и приростом, если гистограмма будет делать резкие выбросы, то как-то реагировать на это. Иными словами, если обычно прирост 5%-10% это одна ситуация, а если шибанули на прошлом баре более 30% это другая ситуация, ну и соответственно учитываем что было за окно - бабахали ли большим объемом или нет - вот и ещё один предиктор.
Мне интересны ещё варианты с объемом, в том числе с учетом открытого интереса - тут есть какие либо идеи? Визульно наблюдая за графиком ОИ я вижу закономерности, но их тяжело привязать к цифровому значению - как бы каждый день надо делать сброс учета и строить примерные уровни, в которые будет упираться индикатор.
ПисалПисал, потом форум глюкнул, так что читайте с картинки, хорошо что хоть её сделал...
Спасибо за ответ!
В базовой стратегии я вообще не использую объёмы, так как на форексе они ничего не несут, то за долгие годы их вообще выкинул из головы, но перейдя на биржевую торговлю решил опять вернуться к идеям связанным с объемами.
Окна у меня есть, всякие разные, я как раз думал использовать подход накопления за окно данных, плюс МАшка по окну (какая пока не знаю, надо что б она увеличивала своё окно усреднения с ростом основного окна), и соответственно смотреть дельту между машкой и приростом, если гистограмма будет делать резкие выбросы, то как-то реагировать на это. Иными словами, если обычно прирост 5%-10% это одна ситуация, а если шибанули на прошлом баре более 30% это другая ситуация, ну и соответственно учитываем что было за окно - бабахали ли большим объемом или нет - вот и ещё один предиктор.
Мне интересны ещё варианты с объемом, в том числе с учетом открытого интереса - тут есть какие либо идеи? Визульно наблюдая за графиком ОИ я вижу закономерности, но их тяжело привязать к цифровому значению - как бы каждый день надо делать сброс учета и строить примерные уровни, в которые будет упираться индикатор.
Откуда ты берешь данные по ОИ????
У меня в открывашке есть счёт и там я вижу ОИ, но его нужно собирать постоянно, поэтому пока ФОРТС я остановил. В целом нужно просто записывать ОИ и мерить его изменение в окне. Если ОИ упал за окно и объём упал, а накопительная дельта выросла, то это уже о многом может сказать. Думаю что в комплексе Delta+Volum+OpenInterest. Это та самая информация для ТС которой будет вполне достаточнор для принятия правильного решения, но на СМЕ ОИ пока что нету. Ребята делают стакан, посмотрим сможем потом ОИ от туда вытянуть.....
ПисалПисал, потом форум глюкнул, так что читайте с картинки, хорошо что хоть её сделал...
Ну, лично я думаю, что существуют более глобальные закономерности - именно их я ищу. Реальных данных у меня нет по изменению характера движения цены от фьючерса к фьючерсу - нужен какой то конкретный измерительный показатель. Пока видно, что со снижением ставки ЦБ РФ тормозился тренд по Si, а потом и вовсе развернулся, что конечно было ожидаемо... однако развернулся он тогда, когда многие заколебались ожидать...
Откуда ты берешь данные по ОИ????
Для наблюдения использовал этот индикатор .
В Квике (если память не изменяет) можно вытащить ОИ.
Ну, лично я думаю, что существуют более глобальные закономерности - именно их я ищу. Реальных данных у меня нет по изменению характера движения цены от фьючерса к фьючерсу - нужен какой то конкретный измерительный показатель. Пока видно, что со снижением ставки ЦБ РФ тормозился тренд по Si, а потом и вовсе развернулся, что конечно было ожидаемо... однако развернулся он тогда, когда многие заколебались ожидать...
Для наблюдения использовал этот индикатор .
В Квике (если память не изменяет) можно вытащить ОИ.
Я для МТ5 запилил советника который мне в режиме реал тайм пишет файлы с ОИ по 15 инструментам. И да, я тоже выбрал именно Si так как очень хороший ходок внутри дня. ОИ подгружается в индикатор и потом эта кухня вся в НС используется. Поскольку в виду сложности с работой индикаторов в МТ5 написать советник и тем более проторговать егона истории не получилось, поэтому жду пополнения счётиа в открывашке и тоже МТ5 поставлю на Si-шку. Уверен что применение ОИ улучшит и без того идеальную систему судя по графику. Посмотрим после смены фьюча если работа ТС останется на должном уровне стабильности, то переход на ФОРТС не заставит себя долго ждать.... Просто нужно будет подкопить ОИ за пару недель и можно будет приступать.... Посмотрим вообщем....