Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 1889

[[Удален]]

Petros Shatakhtsyan:

Не надо выдумывать! 

Я никогда не говорил о том, как организаторы Спортлото регулярно меняли шарики, скорость вращения лототрона, количество вращений и т.д., чтобы исключить закономерности.

Тоже самое происходит на форексе и никакое МО тут не помогает. Движение цен, это случайный процесс и зависит от человеческого фактора.

А поведение рынка а также валютных пар всё время меняется в зависимости от рыночной и политической обстановки. Предугадать направление движения невозможно.

Рождение человека тоже случаен, весь мир -спортлото

[Maxim Dmitrievsky]

Теперь ф-ии парсятся со всеми статистиками в каменте. Можно посмотреть в ф-ю и сразу понять какой кластер за что отвечает.

Дальше есть мысль формировать сразу .mqh файл с ф-ями для всех нужных часов. Да и вообще упростить последующее обращение к ним

double decision_tree(double &features[]) {
/*
      cl 0 mean  cl 0 std  cl 1 mean  cl 1 std  cl 2 mean  cl 2 std
0      0.000007  0.000195   0.000739  0.000732  -0.000528  0.000344
1      0.000009  0.000187   0.000789  0.000693  -0.000538  0.000326
2      0.000013  0.000179   0.000810  0.000651  -0.000583  0.000344
3      0.000010  0.000190   0.000829  0.000645  -0.000630  0.000392
4      0.000017  0.000187   0.000824  0.000625  -0.000654  0.000403
5      0.000026  0.000195   0.000832  0.000651  -0.000688  0.000438
6      0.000025  0.000196   0.000839  0.000602  -0.000703  0.000437
7      0.000023  0.000199   0.000865  0.000615  -0.000717  0.000459
8      0.000016  0.000202   0.000905  0.000630  -0.000730  0.000469
9      0.000007  0.000215   0.000931  0.000659  -0.000738  0.000478
10     0.000006  0.000232   0.000928  0.000716  -0.000765  0.000480
11     0.000007  0.000255   0.000934  0.000782  -0.000783  0.000549
mean   0.000014  0.000203   0.000852  0.000667  -0.000671  0.000426
*/
    if ( features[10] <= 0.00035 )  {
        if ( features[10] <= -0.000315 )  {
            if ( features[11] <= -0.000385 )  {
                if ( features[8] <= -6.5e-05 )  {
                    if ( features[9] <= -0.000595 )  {
                        if ( features[11] <= -0.00054 )  {
                            if ( features[6] <= -5e-05 )  {
                                return 2; }
                            if ( features[6] > -5e-05 )  {
                                return 0; } }
                        if ( features[11] > -0.00054 )  {
                            return 0; } }
                    if ( features[9] > -0.000595 )  {
                        return 2; } }
                if ( features[8] > -6.5e-05 )  {
                    return 0; } }
            if ( features[11] > -0.000385 )  {
                if ( features[5] <= -0.000265 )  {
                    return 0; }
                if ( features[5] > -0.000265 )  {
                    if ( features[3] <= -1e-05 )  {

[Mihail Marchukajtes]

Maxim Dmitrievsky:

какую тему? ничего не работает, проверили уже

ты же питон вроде как учить собрался.. вот сиди учи. Дело полезное. Но на профит с нейросетей не уповай.

Блин Макс, ты просто не умеешь их готовить и да они повышают шатсы на 80% не более. Для БО это порог срабатывания или чуть выше. Буквально на 5 % но и этого будет достаточно..... Прикол в чём. Нельзя врять абы какие часы, нужно брать конкретно конкретные.... Секешь????

[Aleksey Vyazmikin]

mytarmailS:

спасибо!

удалось получить 

с зигзага, но  цссс.. это не точно )))  Код дико кучерявый, есть вероятность ошибки.

А тем временем слышны крики что рынки случайны ))

Если нет ошибки, то это хороший результат - возможно и развороты раньше показывает.

[mytarmailS]

Aleksey Vyazmikin:

Если нет ошибки, то это хороший результат - возможно и развороты раньше показывает.

Развороты показывает отлично 0,8 на зигзаге  абсолютно достаточно  для  заработка...

вот так выглядят прогнозы на новых данных с акураси 0,83

Но нужно делать симуляцию настоящей торговли, те когда в систему поступает по бару каждые 5 мин. Очень надеюсь что ошибок не обнаружиться. :) а то будет как всегда ))

[Maxim Dmitrievsky]

Mihail Marchukajtes:
Блин Макс, ты просто не умеешь их готовить и да они повышают шатсы на 80% не более. Для БО это порог срабатывания или чуть выше. Буквально на 5 % но и этого будет достаточно..... Прикол в чём. Нельзя врять абы какие часы, нужно брать конкретно конкретные.... Секешь????

ну тебе же mytarmails написал, он умеет

учи питон...

[Petros Shatakhtsyan]

mytarmailS:

Развороты показывает отлично 0,8 на зигзаге  абсолютно достаточно  для  заработка...

вот так выглядят прогнозы на новых данных с акураси 0,83

Но нужно делать симуляцию настоящей торговли, те когда в систему поступает по бару каждые 5 мин. Очень надеюсь что ошибок не обнаружиться. :) а то будет как всегда ))

Разве не понятно что динамически НЕ возможно определить минимумы и максимумы.

Если это даже делается чуть дальше, с опозданием, то нет никакой гарантии что это не ложный разворот.

[Aleksey Vyazmikin]

mytarmailS:

Развороты показывает отлично 0,8 на зигзаге  абсолютно достаточно  для  заработка...

вот так выглядят прогнозы на новых данных с акураси 0,83

Но нужно делать симуляцию настоящей торговли, те когда в систему поступает по бару каждые 5 мин. Очень надеюсь что ошибок не обнаружиться. :) а то будет как всегда ))

Выглядит красиво, новые предикторы придумали?

[Maxim Dmitrievsky]

Mihail Marchukajtes:
Блин Макс, ты просто не умеешь их готовить и да они повышают шатсы на 80% не более. Для БО это порог срабатывания или чуть выше. Буквально на 5 % но и этого будет достаточно..... Прикол в чём. Нельзя врять абы какие часы, нужно брать конкретно конкретные.... Секешь????

ты просил книжку.. вот на глаза попалось

[Rorschach]

До этого на вход подавалось 100 последних значений. tanh смогло полностью повторить эталон на трейне и валидации. Вопрос а не переобучение ли это?

Взял 50 последних значений. Результат:

2000 эпох

350 эпох (оптимальное значение)

Много эксперементировал с параметрами сети, но в среднем результат был такой.

То есть закономерность определяется на 50-100 последних барах.