Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 1667
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Коллеги позвольте высказаться. Врать не буду что на календаре четверг, время 19:26 и я прибухнул, НО:
При получении адекватного результата после обучения, нужно понять а не совпадение ли это? И у меня было так что я уже начинал верить в свою ТС, но последующие опыты этого не подтверждали увы :-( Поэтому что нужно сделать что бы убедится в работоспособности Вашего подхода. Да, да именно подхода, а не теории..... Давайте перечислю.
1. ТС должна набирать сразу, без просадок, без пересидов и т.д. Сразу в набор, не много не мало. Лучше много, но не всегда это бывает :-(
2. Использование адекватных данных на входе, которые отражаются причинно-следственной моделью формирования цены.
3. Если вы получили модель которая типа может набирать, но не всегда это делает сразу, подумайте об информации подаваемой на вход. Вполне возможно что именно она решит проблему не набора сразу.
4. ПОМНИМ: на рынке главный показатель это СТАБИЛЬНОСТЬ. Выявите эту стабильность в своей ТС. Если она сразу СТАБИЛЬНО набирает, но не всегда много и долго это уже УСПЕХ....
Потому как главное на рынке СТАБИЛЬНОСТЬ отличная от стабильности слива, коим все тут практикуют. Вопросы???
Коллеги позвольте высказаться. Врать не буду
экви покажи
экви покажи
Ах ты сучёнок, за живое берешь....
опять паленку куяришь))) экви а студию...
Коллеги позвольте высказаться. Врать не буду что на календаре четверг, время 19:26 и я прибухнул, НО:
При получении адекватного результата после обучения, нужно понять а не совпадение ли это? И у меня было так что я уже начинал верить в свою ТС, но последующие опыты этого не подтверждали увы :-( Поэтому что нужно сделать что бы убедится в работоспособности Вашего подхода. Да, да именно подхода, а не теории..... Давайте перечислю.
1. ТС должна набирать сразу, без просадок, без пересидов и т.д. Сразу в набор, не много не мало. Лучше много, но не всегда это бывает :-(
2. Использование адекватных данных на входе, которые отражаются причинно-следственной моделью формирования цены.
3. Если вы получили модель которая типа может набирать, но не всегда это делает сразу, подумайте об информации подаваемой на вход. Вполне возможно что именно она решит проблему не набора сразу.
4. ПОМНИМ: на рынке главный показатель это СТАБИЛЬНОСТЬ. Выявите эту стабильность в своей ТС. Если она сразу СТАБИЛЬНО набирает, но не всегда много и долго это уже УСПЕХ....
Потому как главное на рынке СТАБИЛЬНОСТЬ отличная от стабильности слива, коим все тут практикуют. Вопросы???
Видно что бухнули, такое только автослесарь под мухой может написать, а я вас ещё с Юрой Решетовым спутал. Позор мне.
Я бы не доверил вам чинить свою тачку.
Видно что бухнули, такое только автослесарь под мухой может написать, а я вас ещё с Юрой Решетовым спутал. Позор мне.
Я бы не доверил вам чинить свою тачку.
Учитель, если я не ошибаюсь, одно время на автомойке работал. Но, сие занятие - отнюдь не позор.
В таком случае НС место в помойке.
Несколько цитат из статьи о вихре Мерсенна:
"Вихрь Мерсенна лишён многих недостатков, присущих другим ГПСЧ, таких как малый период, предсказуемость, легко выявляемые статистические закономерности. "
"Поэтому функция корреляции между двумя последовательностями выборок в выходной последовательности вихря Мерсенна пренебрежимо мала. "
Это почему же? Рынок хоть и на 95-99% случаен, но и 1% детермиинизма может быть достаточно в шаловливых ручонках.
МО имеет смысл только для в той или иной степени "гладких" функций, непрерывных, в статистическом смысле, нужно чтобы был хоть какой то градиент, если же его вообще нет, как в ГПСЧ то МО не поможет, нужны какие то эвристики или знания о порождающих функциях.
Почти все тут во первых используют не достаточное количество данных(например один ряд часовок за год), не релевнтные фичи и не правильно построенные целевые, а затем пускаются в поиски, супер-пупер классификатора, который чудом сделает из мусора ламбаргини. Та же фигня что и с индикаторами, только настроек больше, это ИМХО какой то вид игромании, типа проходишь всякие уровни, решаешь головоломки всё интереснее и интереснее, конца края нет... Но это не алготрейдинг, а заморочка.
Так же как с индюками, вполне достаточно моментума, SMA и EMA и нескольких стандартных оконных статистик, также и в МО в контексте алготрейдинга, леса или бустинга хватит с головой, а если не хватает, то нехватку эту нужно искать в ином месте, не в МО. Но это всё как горохом об тыкву.
Учитель, если я не ошибаюсь, одно время на автомойке работал. Но, сие занятие - отнюдь не позор.
Ну да, мы же все цивилизованные, толерантные, "каждая профессия почетна" и всё такое, ржем только за спиной.
Как по мне вся эта либерастическая чепуха только заметает сор под ковёр, где начинают плодиться насекомые и мелкие млекопитающие. Каждый всё равно понимает что нет никакого почета в рутинном каждодневном труде за гроши, это как сказать что почетно быть рабом. Нет, не почетно. Нужно стремиться к большему.
Это почему же? Рынок хоть и на 95-99% случаен, но и 1% детермиинизма может быть достаточно в шаловливых ручонках.
МО имеет смысл только для в той или иной степени "гладких" функций, непрерывных, в статистическом смысле, нужно чтобы был хоть какой то градиент, если же его вообще нет, как в ГПСЧ то МО не поможет, нужны какие то эвристики или знания о порождающих функциях.
Почти все тут во первых используют не достаточное количество данных(например один ряд часовок за год), не релевнтные фичи и не правильно построенные целевые, а затем пускаются в поиски, супер-пупер классификатора, который чудом сделает из мусора ламбаргини. Та же фигня что и с индикаторами, только настроек больше, это ИМХО какой то вид игромании, типа проходишь всякие уровни, решаешь головоломки всё интереснее и интереснее, конца края нет... Но это не алготрейдинг, а заморочка.
Так же как с индюками, вполне достаточно моментума, SMA и EMA и нескольких стандартных оконных статистик, также и в МО в контексте алготрейдинга, леса или бустинга хватит с головой, а если не хватает, то нехватку эту нужно искать в ином месте, не в МО. Но это всё как горохом об тыкву.
Поискал немного, требование только к непрерывности. Пара ссылок по оптимизации
https://www.coursera.org/lecture/mathematics-and-python/optimizatsiia-nieghladkikh-funktsii-0ZFvR
https://tsumathem.elpub.ru/jour/article/download/170/171