Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 1555
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Ну не знаю, на мой взгляд как раз нарезать кластеры по ZZ продуктивно, особенно если к ним добавить средние правила построения с рынка. Суть в том, что к одной точке можно прийти разными путями, а в выборке делается акцент только на малое множество таких путей, а так будет сбалансирована выборка. Возможно у нас разные целевые, поэтому и мыслим по разному, что бы лучше сгодилось для конкретного обучения. У Вас же кластера только по правилу одинакового размера, что как раз генерирует СБ, если предикторы берут данные на стыках двух кластеров...
А железо - да, берите, если это ускорит полет фантазии!
а, ну кластеры разных размеров можно сделать тоже, не факт что спасет
думаю, что сама идея с перемешиваниями порочна, но интересно
а, ну кластеры разных размеров можно сделать тоже, не факт что спасет
думаю, что сама идея с перемешиваниями порочна, но интересно
Случайное разбитие выборки или по Вашему перемешивание (если я вас правильно понял) это один из способов снижения переобученности. Не знаю насколько это уместно в регрессии, но в классификации идет на ура.
это то да, но когда нет закономерностей в ретурнах, что мертвому припарка )
Идея с перемешиванием интересна, но мне кажется, что нужно рандомить движение цены от одной ключевой точки до другой. И сами блоки создать при помощи ZZ, вот тогда получиться действительно похоже на рынок.
Не надо использовать ZZ и вообще любые дополнительные индикаторы. Только OHLC с нескольких тф (тф должны отличаться в 4-6 раз. Например, 1-5-30-H3... вплоть до месячного тф. Подобрать самостоятельно.) и, возможно, еще тики для раннего предупреждения.
По ценам максимумов и минимумов отдельно сверточные структуры. По OHLC -рекуррентную структуру. И так по всем используемым тф. Сигналы всего этого далее поступают, например, на полносвязную сеть.
Также тики пропущенные через рекуррентную сеть завести на один из входов полносвязной сети.
Оптимизировать по скорости увеличения депозита. Совокупная сеть сама в результате должна решать, какой объем лота и выбирать точки открытия и закрытия. Примерно так.
Не надо использовать ZZ и вообще любые дополнительные индикаторы. Только OHLC с нескольких тф (тф должны отличаться в 4-6 раз. Например, 1-5-30-H3... вплоть до месячного тф. Подобрать самостоятельно.) и, возможно, еще тики для раннего предупреждения.
По ценам максимумов и минимумов отдельно сверточные структуры. По OHLC -рекуррентную структуру. И так по всем используемым тф. Сигналы всего этого далее поступают, например, на полносвязную сеть.
Также тики пропущенные через рекуррентную сеть завести на один из входов полносвязной сети.
Оптимизировать по скорости увеличения депозита. Совокупная сеть сама в результате должна решать, какой объем лота и выбирать точки открытия и закрытия. Примерно так.
Не надо использовать ZZ и вообще любые дополнительные индикаторы. Только OHLC с нескольких тф (тф должны отличаться в 4-6 раз. Например, 1-5-30-H3... вплоть до месячного тф. Подобрать самостоятельно.) и, возможно, еще тики для раннего предупреждения.
По ценам максимумов и минимумов отдельно сверточные структуры. По OHLC -рекуррентную структуру. И так по всем используемым тф. Сигналы всего этого далее поступают, например, на полносвязную сеть.
Также тики пропущенные через рекуррентную сеть завести на один из входов полносвязной сети.
Оптимизировать по скорости увеличения депозита. Совокупная сеть сама в результате должна решать, какой объем лота и выбирать точки открытия и закрытия. Примерно так.
а сверху бантик еще )
Что предлагаете в качестве целевой функции для промежуточных сетей? Т.е. чему их обучать?
По скорости увеличения депозита. Это целевая функция. Свертка максимумов и свертка минимумов - некоторый аналог ZZ. Это выявляет волновые фракталы. Рекуррентные структуры по OHLC - здесь отлавливаются свечные комбинации - свечные паттерны (фракталы).
Сетки по данным с разных тф выявляют фракталы на разных тф. Целевая функция по скорости увеличения депозита задает, в какой мере учитывать фракталы, возникающие на различных тф.
а сверху бантик еще )
Это на любителя.
По скорости увеличения депозита. Это целевая функция.
Депозит из чего складывается? Из команд купить/продать/ждать.
Этим командам будет обучаться конечная НС. И потом предсказывать их.
Чему должны обучаться промежуточные сети? ЗигЗагам? Чтобы чему-то обучить сеть, ей нужно показать ответ. Какой алгоритм зигзага и с какими параметрами предлагаете использовать в качестве обучающего сигнала?
Депозит из чего складывается? Из команд купить/продать/ждать.
Этим командам будет обучаться конечная НС. И потом предсказывать их. Чему должны обучаться промежуточные сети?
Здесь можно просто максимизировать прибыль.
То есть выявляются места открытия и закрытия позиций, которые в результате дают прибыль. Чем потенциально большую прибыль получаем при входе в выявленной точке входа, тем больший уровень сигнала на выходе сетки.
Здесь можно просто максимизировать прибыль.
То есть выявляются места открытия и закрытия позиций, которые в результате дают прибыль. Чем потенциально большую прибыль получаем при входе в выявленной точке входа, тем больший уровень сигнала на выходе сетки.
Промежуточные нужно чему-то конкретному обучать. Если чего-то конкретного нет, то они бесполезны.