Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 1552

 
Maxim Dmitrievsky:

в каком плане не учитывает? недосэмплнг каких-то паттернов?

можно накопировать их

На сколько я понял, CatBoost вообще берет случайное окно в алгоритме выборки для расчета сплита до 64 значений (только не понял, это к категориальным относится предикторам или ко всем).

Суть в том, что большинству алгоритмов не важно в 1/10 части выборки произошла активация листа или она была распределена по всей выборке - я считаю, что распределение должно быть по всей выборке (допустим в каждой 1/5 не менее 10-15%), и нужно учитывать экономические показатели при этом по мимо статистических - это я и делаю, проверяя отдельно листы.

 
Maxim Dmitrievsky:

Вообще, сам по себе он очень крутой и удобный, + улучшают постоянно. Говорят, обогнал xgboost почти во всем. Правда, до сих пор открытый вопрос - что лучше для временных рядов НС или бустинг

Как говорил ранее, по мнению разработчиков если предикторы подобны друг другу, в одинаковых единицах измерения, то НС лучше, но у меня не ретурны просто, а Вы бы попробовали НС.

 
Aleksey Vyazmikin:

Как говорил ранее, по мнению разработчиков если предикторы подобны друг другу, в одинаковых единицах измерения, то НС лучше, но у меня не ретурны просто, а Вы бы попробовали НС.

для приращений именно рекуррентные хорошо подходят и их модификации, потом попробую

 
 
 
Maxim Dmitrievsky:

для приращений именно рекуррентные хорошо подходят и их модификации, потом попробую

Всё может быть, надо пробовать.

По последнему видео - не согласен, что код не изменит интерес - если человек только пробует свои силе в питоне и МО, то ему будет так интересней смотреть, и вопросы могут быть по существу. Хотя, аудиторию бывает сложно понять, и да, не всё так сразу.

По фичам - не лучше ли попробовать разные линейные формулы для выбора приращений, чем просто рандом? Может надо три ретурна со смещением от 1 до 10 и тридцать со смещением от 10 до 50.

 
Maxim Dmitrievsky:
 

Немного покритикую) Максим я ни ***не понял.....

Совет, чтобы понять, что там колдуешь, нужно видеть код. Поэтому выложи к каждому видео код в блоге или где-нибудь, только открытым кодом, без всяких файлов.

В коде размести комментарии. Тогда можно на практике применять куски кода и о чем-то рассуждать. А так это пока просто ролики в которых идут размышления вслух)

P.S. Что за библиотека, которой регулируешь масштаб графика, работает только в браузере?

 

Не все можно кодом сделать..

Например,выставление отложенных ордеров(некоторых их вариантов)

 
forexman77:

Немного покритикую) Максим я ни ***не понял.....

Совет, чтобы понять, что там колдуешь, нужно видеть код. Поэтому выложи к каждому видео код в блоге или где-нибудь, только открытым кодом, без всяких файлов.

В коде размести комментарии. Тогда можно на практике применять куски кода и о чем-то рассуждать. А так это пока просто ролики в которых идут размышления вслух)

P.S. Что за библиотека, которой регулируешь масштаб графика, работает только в браузере?

я офигею по коду отвечать всем, времени не хватит

какой-то промежуточный вариант потом скину

https://kernc.github.io/backtesting.py/

Backtesting.py - Backtest trading strategies in Python
  • отзывов: 1
  • kernc.github.io
Does it seem like you had missed getting rich during the recent crypto craze? Fret not, the international financial markets continue their move rightwards every day. You still have your chance. But successful traders all agree emotions have no place in trading — if you are ever to enjoy a fortune attained by your trading, better first make...
 
Aleksey Vyazmikin:

По фичам - не лучше ли попробовать разные линейные формулы для выбора приращений, чем просто рандом? Может надо три ретурна со смещением от 1 до 10 и тридцать со смещением от 10 до 50.

там не рэндом, просто смещается среднее на n-пунктов

ну рынок это случайное блуждание, какую модель под него подбирать? только случайную )

 

Максим классный подход. Нужно ответочку тебе записать. Подскажите как организовать стрим??? Это будет одно видео, но постараюсь многое осветить.