Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 1556
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Депозит из чего складывается? Из команд купить/продать/ждать.
Этим командам будет обучаться конечная НС. И потом предсказывать их.
Чему должны обучаться промежуточные сети? ЗигЗагам? Чтобы чему-то обучить сеть, ей нужно показать ответ. Какой алгоритм зигзага и с какими параметрами предлагаете использовать в качестве обучающего сигнала?
Не нужен никакой алгоритм зигзага. Здесь получается отдаленно что-то похожее на то, что используется в AlfaZero. Сеть сама выявляет точки входа.
Все зигзага и любые индикаторы - это костыли. Рынок не стационарная система. Фракталы появляются различные и на различных тф. Все они оказывают на рынок одновременное воздействие.
А что такое зигзаг или, например, какой-нибудь мувинг? Это просто пропускание потока данных через какой-то один алгоритм, являющийся определенным фильтром. Алгоритм не учитывает размер возникающих фракталов. Он просто перемалывает информацию во что-то среднее по больнице. И если подавать это что-то среднее по больнице на вход сети, то есть по сути подать на вход искаженную информацию, то на выходе также получим не вполне адекватное. Прелесть нейросетей в том, что они сами выявляют и классифицируют фракталы, имеющиеся в полученном сигнале.
Не нужен никакой алгоритм зигзага. Здесь получается отдаленно что-то похожее на то, что используется в AlfaZero. Сеть сама выявляет точки входа.
Все зигзага и любые индикаторы - это костыли. Рынок не стационарная система. Фракталы появляются различные и на различных тф. Все они оказывает на рынок одновременное воздействие.
А что такое зигзаг или, например, какой-нибудь мувинг? Это просто пропускание потока данных через какой-то один алгоритм, являющийся определенным фильтром. Алгоритм не учитывает размер возникающих фракталов. Он просто перемалывает информацию во что-то среднее по больнице. И если подавать это что-то среднее по больнице на вход сети, то есть по сути подать на вход искаженную информацию, то на выходе также получим не вполне адекватное. Прелесть нейросетей в том, что они сами выявляют и классифицируют фракталы, имеющиеся в полученном сигнале.
Т.е. промежуточные сети не нужны. Все сделает одна сеть. В итоге приходим к тому что есть. Что ни у кого нет достойного сигнала, чтобы подтвердить успешность МО.
Согласен.
Т.е. промежуточные сети не нужны. Все сделает одна сеть. В итоге приходим к тому что есть. Что ни у кого нет достойного сигнала, чтобы подтвердить успешность МО.
Это делает одна сеть.
Промежуточные нужно чему-то конкретному обучать. Если чего-то конкретного нет, то они бесполезны.
Каждая сеть выявляет места открытия позиций по потенциальной прибыли. И сигналы от этих сетей подаются, например, на полносвязную сеть. Группы входов от сетей с разных тф получают потенциальные сигналы.
А уже полносвязная сеть выявляет, где лучше открывать/закрывать позиции на основании получения максимальной скорости увеличения депозита.
Если мы купим по евро 1-10-2000 и будем держать позицию до 1-07-2008 ориетируясь на месячный тф, то получим одну прибыль. И не факт, что максимальную. Но если за это время будут открываться сделки и на продажу и на покупку допустим на дневном тф, то прибыль будет потенциально бОльшей. Полносвязная сетка и призвана выявлять те места, где прибыль будет наращиваться максимальным образом.
А если на H4 или на H1 будем открываться... или на минутках. Конечная сетка выявит, где лучше и также будут учитываться сигналы, поступающие со старших тф. Вот здесь redtrader.ru , например, можете посмотреть, как учитываются сигналы с разных тф. Но там, скажем так, все делается ручками.
Каждая сеть выявляет места открытия позиций по потенциальной прибыли. И сигналы от этих сетей подаются, например, на полносвязную сеть. Группы входов от сетей с разных тф получают потенциальные сигналы.
А уже полносвязная сеть выявляет, где лучше открывать/закрывать позиции на основании получения максимальной скорости увеличения депозита.
Если мы купим по евро 1-10-2000 и будем держать позицию до 1-07-2008 ориетируясь на месячный тф, то получим одну прибыль. И не факт, что максимальную. Но если за это время будут открываться сделки и на продажу и на покупку допустим на дневном тф, то прибыль будет потенциально бОльшей. Полносвязная сетка и призвана выявлять те места, где прибыль будет наращиваться максимальным образом.
А если на H4 или на H1 будем открываться... или на минутках. Конечная сетка выявит, где лучше и также будут учитываться сигналы, поступающие со старших тф. Вот здесь redtrader.ru , например, можете посмотреть, как учитываются сигналы с разных тф. Но там, скажем так, все делается ручками.
К сожалению во всех Ваших рассуждениях есть одна грубейшая ошибка. Одно слово "сама". К сожалению это заблуждение сама сеть ничего не может и пока вы не поймете это ничего не изменится.
Вы выше видели ссылку на AlfaZero. А эта сетка сама научилась играть в Го. И далее команда DeepMind , используя аналогичные идеи, создала сетки, которые стали выигрывать в различных компьютерных и не только компьютерных играх. Подумайте над этим.
Вы выше видели ссылку на AlfaZero. А эта сетка сама научилась играть в Го. И далее команда DeepMind , используя аналогичные идеи, создала сетки, которые стали выигрывать в различных компьютерных и не только компьютерных играх. Подумайте над этим.
Ну ещё бы на своём поле компьютер и проигрывать стал бы. Шу чу :-) По сути Альфа научилась играть в игру играя сама с собой и тут вот какая идея с барского плеча. В нашем случае тоже идёт конкуренция между покупателями или продавцами. А теперь давайте заведём условия: Сигналы должны чередоваться купить-продать-купить-продать. Но при этом задать конкуренцию между покупками и продажами на предмет максимизации прибыли. В итоге стрелки будут стараться увеличить свою прибыль стремясь к экстремумам. Другими словами мы ей говорим. Да, ты ставь сделки как хочешь, но придерживайся вот этих рекомендаций.
В процессе оптимизации стрелка двигаяст назад к экстремуму улучшая свою позицию может до него не дойти пару баров но при этом не потеряет своей актуальности, а ZZ ставит вам стрелку на сам экстремум и пытается притянуть туда оптимизационный алгоритм, где уже нет обобщённости. То есть когда стрелка до экстремума она ключевая, когда на самом экстремуме тогда уже нет. Вот Вам и причина почему ZZ лучше не юзать как целевую
С ZZ занимаюсь уже около 15 лет. Все недостатки этого инструмента знаю. И многое другое известно, поэтому и рассказал выше про свою идею.
---
Система должна сама выявлять точки для покупки/продажи. Она соревнуется не с игроками на рынке, а с самим рынком (извините за некоторую тавтологию).
С ZZ занимаюсь уже около 15 лет. Все недостатки этого инструмента знаю. И многое другое известно, поэтому и рассказал выше про свою идею.
---
Система должна сама выявлять точки для покупки/продажи. Она соревнуется не с игроками на рынке, а с самим рынком (извините за некоторую тавтологию).