Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 1479

 
Yuriy Asaulenko:

Ну, и погоришь ты с этим подбором. +/- 30% ни на что не влияет. А, стало быть, достаточно ряда ортогональных МАшек, и делай что хошь.

А теперь подумай, что означает сие - ортогональные МАшки? ))

Ну, интеграл от произведения которых, на неком периоде, = 0. Ну, это соотносится с темой пересечения МАшек... И чё?

 
Alexander_K:

Ну, интеграл от произведения которых, на неком периоде, = 0. Ну, это соотносится с темой пересечения МАшек... И чё?

А ниче. С подбором у тебя все параметры гуляют, а с рядом фиксированных МА все стоит как вкопанное и их параметры однозначно все определяют, и весь диапазон возможных вариаций перекрыт рядом.

 
Yuriy Asaulenko:

А ниче. С подбором у тебя все параметры гуляют, а с рядом фиксированных МА все стоит как вкопанное и их параметры однозначно все определяют.

По-моему, Юрий, имея на руках одну и ту же граальную идею, мы абсолютно разошлись в метОдах ее реализации :) 

 
Alexander_K:

По-моему, Юрий, имея на руках одну и ту же граальную идею, мы абсолютно разошлись в метОдах ее реализации :) 

Только у меня реализация ноября-декабря 17-го года. Я вообще никуда и ни с кем не расходился.))

 
Yuriy Asaulenko:

Только у меня реализация ноября-декабря 17-го года. Я вообще никуда и ни с кем не расходился.))

Мне было бы интересно послушать - какую роль у тебя в ТС нейросеть играет. Вот это - да! А так... Неинтересно.

 
Alexander_K:

Мне было бы интересно послушать - какую роль у тебя в ТС нейросеть играет. Вот это - да! А так... Неинтересно.

Используется как обучаемая программируемая логическая матрица (ПЛМ), я об этом когда-то писал.

А интересно или неинтересно - информации все равно не будет.))

 
Грааль:

Ну это классика жанра, я же уже писал выше, про прогнозирование оптимумов свойств ТС и результатов(эквити\pnl...)

Если "в лоб", то принцип такой же как и с ретурнами или волой, для каждого сэмпла разделяете выборку на "до" и "после", некоторой скользящей точкой price(t), вычисляете любые фичи на {price(t-N),price(t)} и целевые {price(t+1),price(t+K)}, и прогоняем t по всему ряду. В данном случае целевые будут оптимумами машек на {price(t+1),price(t+K)} на некотором окне в будущем, а фичами может быть в принципе что угодно, от Стохастика или моментумов разных периодов, до оптимумов машек или других ТС на предыдущем периоде{price(t-N),price(t)}. 

Но смысла в этом мало.

Yuriy Asaulenko:

Нет. Я говорю о том, что подбирать ничего не надо. От выбора периода МА мало что зависит в стратегии. Для стратегии можно брать произвольные периоды в достаточно широком диапазоне, и это ни на что не повлияет. Т.е., взяли вы МА 12 и 16, или 10 и 14 - самой стратегии без разницы, все останется на своих местах, параметры входа будут другие, но это все равно, что мерить дюймовой или сантиметровой линейкой - цифры разные, а результат эквивалентен.

ЗЫ Вот если вы хотите использовать большой диапазон частот, тогда нужны несколько МА с фиксированным периодом, и они охватят весь диапазон, и опять подбирать параметры не нужно.

Для других индикаторов все аналогично.

Именно так, выхлоп индикаторных стратегий зависит не от периода индикатора, а от фазы рынка тренд или флет, диапазон эффективных значений широк, вот узнать когда начнётся\закончится тренд\флет это челенж, тогда тупо менять импульсную торговлю и реверсную, а от параметров сглаживания зависит только частота торговли.

 
Женя:

Но смысла в этом мало.

Именно так, выхлоп индикаторных стратегий зависит не от периода индикатора, а от фазы рынка тренд или флет, диапазон эффективных значений широк, вот узнать когда начнётся\закончится тренд\флет это челенж, тогда тупо менять импульсную торговлю и реверсную, а от параметров сглаживания зависит только частота торговли.

Мои эксперименты с лесами показывают такую же ситуацию.
Обучение на 6 месяцев 2017, тес на окт-дек 2017 - ошиика на тесте/форварде 42%. Если по методу валкинг форварда пройтись, то при смещении в 2018 (Обучение на 6 месяцев 2018, тес на окт-дек 2018) ошибка 55% и быстрый слив.

Если посмотреть на годовой график, то в 2017 был глобальный рост с откатами до 40 дней, как на трейне, так и на тесте. А в 2018 еще немного роста и начало глобального падения.

Т.о. можно сделать вывод, что если 2 месяца откат не прекратился, то это новый обратный тренд. Лес этого не понял и за треть участка обучения пока еще был рост - обучлся на этот рост, потому и слил на тесте.

 
Женя:

 вот узнать когда начнётся\закончится тренд\флет это челенж, тогда тупо менять импульсную торговлю и реверсную, а от параметров сглаживания зависит только частота торговли.

Что вы бл..ь несете.. когда вы уже вылечитесь от этих дебильных понятий тренд - флет. Нету этого, это субъективные неописуемые понятия, есть только смена тенденции (развороты)  , если развороты возникают часто то это типа "флет" если редко то это типа "тренд", но суть вся именно в разворотах рынка.

Зная где будут развороты больше ничего знать не нужно, знаешь где открыть позу, где закрыть, где поставить стоп..  

Зная смену "режима между трендом и флетом" ты не знаешь ничего, так как никто даже описать не может что такое тренд и что такое флет, это полностью субъективная хрень
 
elibrarius:

Мои эксперименты с лесами показывают такую же ситуацию.
Обучение на 6 месяцев 2017, тес на окт-дек 2017 - ошиика на тесте/форварде 42%. Если по методу валкинг форварда пройтись, то при смещении в 2018 (Обучение на 6 месяцев 2018, тес на окт-дек 2018) ошибка 55% и быстрый слив.

Если посмотреть на годовой график, то в 2017 был глобальный рост с откатами до 40 дней, как на трейне, так и на тесте. А в 2018 еще немного роста и начало глобального падения.

Т.о. можно сделать вывод, что если 2 месяца откат не прекратился, то это новый обратный тренд. Лес этого не понял и за треть участка обучения пока еще был рост - обучлся на этот рост, потому и слил на тесте.

Всё верно, не работает, нет данных.

mytarmailS:

Что вы бл..ь несете.. когда вы уже вылечитесь от этих дебильных понятий тренд - флет. Нету этого, это субъективные неописуемые понятия, есть только смена тенденции (развороты)  , если развороты возникают часто то это типа "флет" если редко то это типа "тренд", но суть вся именно в разворотах рынка.

Зная где будут развороты больше ничего знать не нужно, знаешь где открыть позу, где закрыть, где поставить стоп..  

Зная смену "режима между трендом и флетом" ты не знаешь ничего, так как никто даже описать не может что такое тренд и что такое флет, это полностью субъективная хрень

Развороты ещё хуже прогнозируются, тренд - положительная автокорреляция ретурнов первого лага, на данном ТФ, флет - отрицательная.

Причина обращения: