Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 1485
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
А смысл писать? кому? Асауленке что-ли )) а хрена ему на бутерброд не намазать?
:))) Это - да. Однако, тема машинного обучения еще не исчерпала себя. ИМХО не хватает главного - торгового сигнала от участников сей ветки.
Если же абсолютно все исследования в этой области признаются никуда не годными - добро пожаловать в ветку "От теории к практике". При себе иметь - результаты моделирования на обычном СБ, на случайных процессах типа гауссовского или Laplace motion. Также желательны начальные знания о нелинейности времени на рынке, о потоках событий и их прореживании. Требуются стоящие идеи - каким образом можно использовать нейросеть в качестве дополнения к канальным стратегиям.
:))) Это - да. Однако, тема машинного обучения еще не исчерпала себя. ИМХО не хватает главного - торгового сигнала от участников сей ветки.
Если же абсолютно все исследования в этой области признаются никуда не годными - добро пожаловать в ветку "От теории к практике". При себе иметь - результаты моделирования на обычном СБ, на случайных процессах типа гауссовского или Laplace motion. Также желательны начальные знания о нелинейности времени на рынке, о потоках событий и их прореживании. Требуются стоящие идеи - каким образом можно использовать нейросеть в качестве дополнения к канальным стратегиям.
Да это слишком сложно Александр, у нас нет ученых степеней что бы выводить формулЕ. Проще так от балды налепить фигни, подогнать
Да это слишком сложно Александр, у нас нет ученых степеней что бы выводить формулЕ. Проще так от балды налепить фигни, подогнать
:)) Я терпеливый - подожду. Мне нужна адекватная замена асимметрии и эксцесса как индикаторов разладки (равно как коэффициентов автокорреляции, Херста и т.п.). Т.е. нейросеть на основании исторических данных должна уметь классифицировать входы в сделку при пересечении границ канала - с какой вероятностью будет возврат к средней.
Однако, есть надежда, что НС и так справится с рынком - поэтому внимательно читаю эту ветку, и жду торговые сигналы от ее участников.
:)) Я терпеливый - подожду. Мне нужна адекватная замена асимметрии и эксцесса как индикаторов разладки (равно как коэффициентов автокорреляции, Херста и т.п.). Т.е. нейросеть на основании исторических данных должна уметь классифицировать входы в сделку при пересечении границ канала - с какой вероятностью будет возврат к средней.
Однако, есть надежда, что НС и так справится с рынком - поэтому внимательно читаю эту ветку, и жду торговые сигналы от ее участников.
Читаю разные трейдерские ресурсы, ничего такого не могу найти. Сплошные копулы да авторегрессии
Однако, есть надежда, что НС и так справится с рынком - поэтому внимательно читаю эту ветку, и жду торговые сигналы от ее участников.
:)) Я терпеливый - подожду. Мне нужна адекватная замена асимметрии и эксцесса как индикаторов разладки (равно как коэффициентов автокорреляции, Херста и т.п.). Т.е. нейросеть на основании исторических данных должна уметь классифицировать входы в сделку при пересечении границ канала - с какой вероятностью будет возврат к средней.
Однако, есть надежда, что НС и так справится с рынком - поэтому внимательно читаю эту ветку, и жду торговые сигналы от ее участников.
Вообще тема про МО для канальников досконально не раскрыта, как собственно и вообще практика проторговки МО сигналов, в том их виде в котором они есть в реальности, а не в мечтах или на лёрне. А что тут рассуждать на эту тему, если народ в большинстве своём особо о таких вещах не задумывается, накидывает какойнить стохастик с АТР и фитит параметры генетикой, кули думать?
А надо бы думать, надо бы млять...
нет никаких каналов, есть только Копулы
копулы это немного про другое, да и говорят не очень то и работают они, последний кризис тому пруф
копулы это немного про другое, да и говорят не очень то и работают они, последний кризис тому пруф
имхо, нужно понимать разницу между прогнозом и реальной жизнью, задача торговой системы - сделать прогноз, задача управления рисками и капиталом - обеспечить живучесть системы
а что там копулы или гомункулы, как была получена ТС или с помощью МО или с помощью оптимизатора.... - это прогноз, но он не может управлять реальной ситуацией - ценой
я вообще не понял что это, в википедии так написано что без криптографа не разберешься. Многомерные распределения, а как их построить не понятно, если только код на питоне расковырять
да и хрен бы с ними. Просто картинка бэктеста красивая, в сравнении с коинтеграцией
вот пруф есть https://www.quantconnect.com/tutorials/strategy-library/pairs-trading-copula-vs-cointegration
Копула это функция совместной плотности распределения, нескольких случайных величин. Концептуально это достаточно простая математическая структура, чтобы её понять возьмите например два случайных процесса и постройте 2д чарт зависимости вероятности одного от другого, получите поле точек, если процессы независимы будет равномерное квадратное поле, а если зависимы то будут разные паттерны, уплотнения точек в одних местах и разряжения в других, вот локальная плотность точек и есть копула, она показывает зависимость, линейную или нелинейную.
имхо, нужно понимать разницу между прогнозом и реальной жизнью, задача торговой системы - сделать прогноз, задача управления рисками и капиталом - обеспечить живучесть системы
а что там копулы или гомункулы, как была получена ТС или с помощью МО или с помощью оптимизатора.... - это прогноз, но он не может управлять реальной ситуацией - ценой
Не ну я не против копул, на самом деле даже за, спасибо Максу что напомнил про них, в рискменеджменте может быть их както можно приспособить и прогнозировать с помощью МО.