Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 1357
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
И ты, Брут! в квант мех подался. Надо-ж, инфекция какая.))
не, я просто наткнулся на книгу случайно
Это оч мало, особенно если не знаешь чего ищешь. Да и знаешь, не факт, что там есть.
Общие слова, конечно, но искать надо что-то, что есть везде и всегда и регулярно повторяется. Иначе МО не обучить.
Да, мало, а что делать... надо другую стратегию изобретать, что б много было. Зато вот на каких то инструментах работает набор предикторов, которые ранее не исследовались, тот же сбер.
поэтому и поднимал вопрос про правильное шкалирование котировок, если расположить по уровням то будут типа квантовые переходы
где-то книжка была про квантовую механику в финансах
Так у меня не используются котировки в голом виде. Я использую шкалирование по ATR, что позволяет сохранять форму информации при изменении волатильности, но сама информацию о волатильности в абсолютном выражении так же может быть полезна.
У меня беда в другом - очень много уже предикторов, которые по хорошему нужно преобразовывать - ранее была идея заменять их на готовые обобщающие правила - устойчивые листья. Эксперименты в том году показали хороший результат, но вот вся работа по расщеплению дерева пошла на смарку -уже говорил, поэтому начал с начала, а это будет очень долго.
Да, мало, а что делать... надо другую стратегию изобретать, что б много было. Зато вот на каких то инструментах работает набор предикторов, которые ранее не исследовались, тот же сбер.
Я работаю на 1м. За 3 мес 55 тыс. OHLSV. Какая бы история мне понадобилась, если бы я перешел на 1ч, или хотя бы на 15 м? А так мне 3 мес, ну 6 мес. на все - про все хватает.
Далее, за 5-10 м вряд-ли что радикальное произойдет, а и произойдет - мы среагируем. А уже за час, оч вероятно, будет какое либо событие, которое м.б. сразу и не выявлено, но в последствие может нарушить "запланированный" ход событий. Ну, и нет закономерности, на которую вы было начали рассчитывать - рассосалась.
В общем, моя концепция - прогнозировать что-либо на продолжительных интервалах нереально. Классификация, особенно априорная, это тот-же прогноз. Да и однотипных событий маловато будет для классификации.
Я работаю на 1м. За 3 мес 55 тыс. OHLSV. Какая бы история мне понадобилась, если бы я перешел на 1ч, или хотя бы на 15 м? А так мне 3 мес, ну 6 мес. на все - про все хватает.
это мало истории, нужен год хотя бы 1м
это мало истории, нужен год хотя бы 1м
Чтобы что? Что вы такого там увидите, что не смогли увидеть за месяц?
Чтобы что? Что вы такого там увидите, что не смогли увидеть за месяц?
ну примерно как отличаются месячный младенец и годовалый ребёнок
А с резистором - правда)
В радиотехнике все еще проще, там этой фигни знать не нужно. Двухполюсник, четырехполюсник и пр. - их параметры, а че там внутри вообще не имеет значения.
- Радиостанция на бронепоезде...
- Радиостанция на лампах или на транзисторах?
- Повторяю, радиостанция на бронепоезде.
Я работаю на 1м. За 3 мес 55 тыс. OHLSV. Какая бы история мне понадобилась, если бы я перешел на 1ч, или хотя бы на 15 м? А так мне 3 мес, ну 6 мес. на все - про все хватает.
Далее, за 5-10 м вряд-ли что радикальное произойдет, а и произойдет - мы среагируем. А уже за час, оч вероятно, будет какое либо событие, которое м.б. сразу и не выявлено, но в последствие может нарушить "запланированный" ход событий. Ну, и нет закономерности, на которую вы было начали рассчитывать - рассосалась.
В общем, моя концепция - прогнозировать что-либо на продолжительных интервалах нереально. Классификация, особенно априорная, это тот-же прогноз. Да и однотипных событий маловато будет для классификации.
Расскажите, что с этим делать, в плане стратегии. Если прогноз идет на каждый бар, каждый третий ошибочный, а мы будем входить по первому после закрытии сделки, то как тут вообще контролировать ситуацию - рандома не слишком много? Я сейчас знаю точки, в которых будет приниматься решение - входить в рынок или нет, думаю надо искать именно подобные точки, что б хоть какая то была стационарность....
Расскажите, что с этим делать, в плане стратегии. Если прогноз идет на каждый бар, каждый третий ошибочный, а мы будем входить по первому после закрытии сделки, то как тут вообще контролировать ситуацию - рандома не слишком много? Я сейчас знаю точки, в которых будет приниматься решение - входить в рынок или нет, думаю надо искать именно подобные точки, что б хоть какая то была стационарность....
Не понял вопрос. Я о том, что на больших ТФ никакой истории не хватит, а в пределах свечи вполне вероятен ряд событий, которые поломают всю вашу сделку и все ваши закономерности. На малых ТФ такая вероятность незначительна.
У меня на 1м по 10-15 событий в день. 4-5 из них я точно реализую. Ну, и стратегии я строю аналогичные.
Концепция проста. Пришел - ищи вход в сделку. Вошел - сразу начинай искать выход. Вышел - ищи вход в следующую.