Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 1357

 
Yuriy Asaulenko:

И ты, Брут! в квант мех подался. Надо-ж, инфекция какая.))

не, я просто наткнулся на книгу случайно

 
Yuriy Asaulenko:

Это оч мало, особенно если не знаешь чего ищешь. Да и знаешь, не факт, что там есть.

Общие слова, конечно, но искать надо что-то, что есть везде и всегда и регулярно повторяется. Иначе МО не обучить.

Да, мало, а что делать... надо другую стратегию изобретать, что б много было. Зато вот на каких то инструментах работает набор предикторов, которые ранее не исследовались, тот же сбер.

 
Maxim Dmitrievsky:

поэтому и поднимал вопрос про правильное шкалирование котировок, если расположить по уровням то будут типа квантовые переходы

где-то книжка была про квантовую механику в финансах

Так у меня не используются котировки в голом виде. Я использую шкалирование по ATR, что позволяет сохранять форму информации при изменении волатильности, но сама информацию о волатильности в абсолютном выражении так же может быть полезна.

У меня беда в другом - очень много уже предикторов, которые по хорошему нужно преобразовывать - ранее была идея заменять их на готовые обобщающие правила - устойчивые листья. Эксперименты в том году показали хороший результат, но вот вся работа по расщеплению дерева пошла на смарку -уже говорил, поэтому начал с начала, а это будет очень долго.

 
Aleksey Vyazmikin:

Да, мало, а что делать... надо другую стратегию изобретать, что б много было. Зато вот на каких то инструментах работает набор предикторов, которые ранее не исследовались, тот же сбер.

Я работаю на 1м. За 3 мес 55 тыс. OHLSV. Какая бы история мне понадобилась, если бы я перешел на 1ч, или хотя бы на 15 м? А так мне 3 мес, ну 6 мес. на все - про все хватает.

Далее, за 5-10 м вряд-ли что радикальное произойдет, а и произойдет - мы среагируем. А уже за час, оч вероятно, будет какое либо событие, которое м.б. сразу и не выявлено, но в последствие может нарушить "запланированный" ход событий. Ну, и нет закономерности, на которую вы было начали рассчитывать - рассосалась.

В общем, моя концепция - прогнозировать что-либо на продолжительных интервалах нереально. Классификация, особенно априорная, это тот-же прогноз. Да и однотипных событий маловато будет для классификации.

 
Yuriy Asaulenko:

Я работаю на 1м. За 3 мес 55 тыс. OHLSV. Какая бы история мне понадобилась, если бы я перешел на 1ч, или хотя бы на 15 м? А так мне 3 мес, ну 6 мес. на все - про все хватает.

это мало истории, нужен год хотя бы 1м

 
Женя:

это мало истории, нужен год хотя бы 1м

Чтобы что? Что вы такого там увидите, что не смогли увидеть за месяц?

 
Yuriy Asaulenko:

Чтобы что? Что вы такого там увидите, что не смогли увидеть за месяц?

ну примерно как отличаются месячный младенец и годовалый ребёнок

 
elibrarius:
А с резистором - правда)

В радиотехнике все еще проще, там этой фигни знать не нужно. Двухполюсник, четырехполюсник и пр. - их параметры, а че там внутри вообще не имеет значения.

- Радиостанция на бронепоезде...

- Радиостанция на лампах или на транзисторах?

- Повторяю, радиостанция на бронепоезде.

 
Yuriy Asaulenko:

Я работаю на 1м. За 3 мес 55 тыс. OHLSV. Какая бы история мне понадобилась, если бы я перешел на 1ч, или хотя бы на 15 м? А так мне 3 мес, ну 6 мес. на все - про все хватает.

Далее, за 5-10 м вряд-ли что радикальное произойдет, а и произойдет - мы среагируем. А уже за час, оч вероятно, будет какое либо событие, которое м.б. сразу и не выявлено, но в последствие может нарушить "запланированный" ход событий. Ну, и нет закономерности, на которую вы было начали рассчитывать - рассосалась.

В общем, моя концепция - прогнозировать что-либо на продолжительных интервалах нереально. Классификация, особенно априорная, это тот-же прогноз. Да и однотипных событий маловато будет для классификации.

Расскажите, что с этим делать, в плане стратегии. Если прогноз идет на каждый бар, каждый третий ошибочный, а мы будем входить по первому после закрытии сделки, то как тут вообще контролировать ситуацию - рандома не слишком много? Я сейчас знаю точки, в которых будет приниматься решение - входить в рынок или нет, думаю надо искать именно подобные точки, что б хоть какая то была стационарность....

 
Aleksey Vyazmikin:

Расскажите, что с этим делать, в плане стратегии. Если прогноз идет на каждый бар, каждый третий ошибочный, а мы будем входить по первому после закрытии сделки, то как тут вообще контролировать ситуацию - рандома не слишком много? Я сейчас знаю точки, в которых будет приниматься решение - входить в рынок или нет, думаю надо искать именно подобные точки, что б хоть какая то была стационарность....

Не понял вопрос. Я о том, что на больших ТФ никакой истории не хватит, а в пределах свечи вполне вероятен ряд событий, которые поломают всю вашу сделку и все ваши закономерности. На малых ТФ такая вероятность незначительна.

У меня на 1м по 10-15 событий в день. 4-5 из них я точно реализую. Ну, и стратегии я строю аналогичные.

Концепция проста. Пришел - ищи вход в сделку. Вошел - сразу начинай искать выход. Вышел - ищи вход в следующую.

Причина обращения: