Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 670

Новый комментарий
 
Renat Akhtyamov:
i=i+2, а не i++

ну у меня на каждом тике просто нулевой индикаторный буфер пересчитывается и все

 
Maxim Dmitrievsky:

ну у меня на каждом тике просто нулевой индикаторный буфер пересчитывается и все

нонсенс, не замечал такого при таком раскладе

 
Renat Akhtyamov:

нонсенс, не замечал такого

может потому что отклик от лесов медленный, и пока буферы заполняются то он не выводит значения? я хз

не критично, но неприятно

 
Nikolay Demko:

Код покажи.

скинул в личку, что бы кто попало не копировал )

 
Maxim Dmitrievsky:

а бэктест и форвард бота каков?

Я тестирую виртуальной торговлей, либу как-то Вам скидывал. Тестирую пока вторую неделю, результаты нравятся. Но показывать пока не буду, чтоб не сглазить)

elibrarius:
А еще интереснее сигнал посмотреть)

Сигнал приводил ранее. Это МА 2го периода на разворотах, плюс модификация в виде фильтра.
При дву-классовой классификации прогноз тоже дает сигналы, но торговать стоит только при фильтрации разворотов.
Трех-классовая классификация не сразу далась. Но результат как видите более чистый. Визуально количество классов не равно, но схоже по количеству.
Код:

double iBouncedMA(const int bar, 
                  const string symbol = NULL, const int period = PERIOD_CURRENT,
                  const int mode = MODE_EMA, const int emaPeriod = 2)
{   // Generate signals for ML ©Aleksey Terentyev 2017-2018
    if( bar >= Bars-2 || 2 >= bar ) {
        return 0.0;
    }
    double ema1, ema0, ema_1, ema_2, result = 0.0;
    ema1 = iMA(symbol, period, emaPeriod, 0, mode, PRICE_OPEN, bar+1);
    ema0 = iMA(symbol, period, emaPeriod, 0, mode, PRICE_OPEN, bar);
    ema_1 = iMA(symbol, period, emaPeriod, 0, mode, PRICE_OPEN, bar-1);
    ema_2 = iMA(symbol, period, emaPeriod, 0, mode, PRICE_OPEN, bar-2);
    if( ema0 < ema_1 ) {
        result = 1.0;
        if( ema1 < ema0 ) {
            result = 0.95; // 0.5
        }
        if( ema_1 > ema_2 ) {
            result = 0.0;
        }
    } else if( ema0 > ema_1 ) {
        result = -1.0;
        if( ema1 > ema0 ) {
            result = -0.95; // -0.5
        }
        if( ema_1 < ema_2 ) {
            result = -0.0;
        }
    }
    return result;
};

double iBouncedMAFiltered(const int bar, 
                          const string symbol = NULL, const int period = PERIOD_CURRENT,
                          const int mode = MODE_EMA, const int emaPeriod = 2,
                          const int filterPeriod = 5)
{   // Generate signals for ML ©Aleksey Terentyev 2017-2018
    double bounce = iBouncedMA(bar, symbol, period, mode, emaPeriod);
    double filter0 = iMA(symbol, period, filterPeriod, 0, MODE_SMA, PRICE_CLOSE, bar-2);
    double filter1 = iMA(symbol, period, filterPeriod, 0, MODE_SMA, PRICE_CLOSE, bar-1);
    if( bounce > 0.0 ) {
        if( filter1 < filter0 || MathAbs(bounce) == 1.0 ) {
            return bounce;
        }
    } else if( bounce < 0.0 ) {
        if( filter1 > filter0 || MathAbs(bounce) == 1.0 ) {
            return bounce;
        }
    }
    return 0.0;
};
 
Aleksey Terentev:

Я тестирую виртуальной торговлей, либу как-то Вам скидывал. Тестирую пока вторую неделю, результаты нравятся. Но показывать пока не буду, чтоб не сглазить)

Что бы я своими фотонами не нарушил :)

я тоже индикатора наконец-то допилил до нужного мне вида, скоро будут тесты бота

 

Книжку читаю

Elliott_Timmermann.A_handbook_of_economic_forecasting

Вычитал:

1. Почему трудности с прогнозом?

  • неопределенность модели
  • нестабильность параметров


2. Что делать?

  • Экономически обоснованные ограничения параметров модели
  • Комбинирование прогнозов
  • Добавление синтетических инструментов (в книге - главные компоненты, индексы)
  • Сдвиги режимов
 
СанСаныч Фоменко:

Книжку читаю

Elliott_Timmermann.A_handbook_of_economic_forecasting

Вычитал:

1. Почему трудности с прогнозом?

  • неопределенность модели
  • нестабильность параметров


2. Что делать?

  • Экономически обоснованные ограничения параметров модели
  • Комбинирование прогнозов
  • Добавление синтетических инструментов (в книге - главные компоненты, индексы)
  • Сдвиги режимов

истину глаголит. на рынке акций\индексов все работает вообще ровнее, и хорошие межрын. взаимосвязи

форекс самый тугой рынок в этом плане

 
Maxim Dmitrievsky:

истину глаголит. на рынке акций\индексов все работает вообще ровнее, и хорошие межрын. взаимосвязи

форекс самый тугой рынок в этом плане

И че мучиться, если на рынке акций/индексов проще? Идите на биржу - фьючерсы, опционы. Все ведь проще, сами говорите. Или с МТ расстаться не можете? ))

Тут многие говорят, что на бирже условия хуже. Знаете чем? Плечо меньше. т.е. со !00$ там делать нечего. Я полагаю, что со 100$ и на Форекс делать нечего.)) А с другой стороны, проиграешь, и вроде и не жалко.)) А выиграешь - пустячок, а приятно.

 
Yuriy Asaulenko:

И че мучиться, если на рынке акций/индексов проще? Идите на биржу - фьючерсы, опционы. Все ведь проще, сами говорите. Или с МТ расстаться не можете? ))

Тут многие говорят, что на бирже условия хуже. Знаете чем? Плечо меньше. т.е. со !00$ там делать нечего. Я полагаю, что со 100$ и на Форекс делать нечего.)) А с другой стороны, проиграешь, и вроде и не жалко.)) А выиграешь - пустячок, а приятно.

так и в мт есть биржевые инструменты, ни в чем не проблема, я на разных тестирую системы ) а мультивалютными только недавно начал заниматься более-менее осмысленно

и вообще для МО мультивалютки прописаны, т.к. признаки реально фундаментально обоснованы

на AMP futures на CME можно торговать через MT5.. вход да, не для планктона, желательно от 10к$.. там конечно мутно все, MT5 подключен к CQG европейскому, а сервера у АМП в Америке да еще и не в колокации с биржей.. в общем каша и исполнение не очень быстрое

1...663664665666667668669670671672673674675676677...3510
Новый комментарий
Причина обращения: