Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 669
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Я окончательно уверился, что попытка прогнозировать с помощью НС конкретные события. Т.е. обучение с учителем ни к чему не приводит. Думаю посмотреть в сторону обучения без учителя. На ум приходят самоорганизующиеся карты. Они способны разбить данные на классы без задания выходных классов. Получив классы можно посмотреть на истории что из них можно извлечь. Вообще это новая для меня область. Я вообще пришел к банальному выводу. Построение ТС начинается с поиска закономерностей. Предложенный мной метод это один из подходов. Можно просто визуально изучать историю. Так и делалось на протяжении долгого времени. Вот и появились головы-плечи и т.д. Но я все-таки программист и хочется найти алгоритмы поиска закономерностей. Т.е. все свести к программному их поиску. Попытки найти материалы по этой теме не дали результатов. Не важно будут это нейросети или нет. Смысл трейдинга прибыль, а какие методы используются для ее получения не важно. Но повторюсь, все начинается с поиска закономерностей.
Почитайте Саттон, Барто - обучение с подкреплеием. Немного измените свой взгляд на нс
Я окончательно уверился, что попытка прогнозировать с помощью НС конкретные события. Т.е. обучение с учителем ни к чему не приводит. Думаю посмотреть в сторону обучения без учителя. На ум приходят самоорганизующиеся карты. Они способны разбить данные на классы без задания выходных классов. Получив классы можно посмотреть на истории что из них можно извлечь. Вообще это новая для меня область. Я вообще пришел к банальному выводу. Построение ТС начинается с поиска закономерностей. Предложенный мной метод это один из подходов. Можно просто визуально изучать историю. Так и делалось на протяжении долгого времени. Вот и появились головы-плечи и т.д. Но я все-таки программист и хочется найти алгоритмы поиска закономерностей. Т.е. все свести к программному их поиску. Попытки найти материалы по этой теме не дали результатов. Не важно будут это нейросети или нет. Смысл трейдинга прибыль, а какие методы используются для ее получения не важно. Но повторюсь, все начинается с поиска закономерностей.
Я очень долго подбирал сигналы, функции активации, метод обучения сети и прочее, чтобы добиться похожих результатов. Сейчас качество прогноза замечательное. (Темные - сигнал, светлые прогноз)
А также посмотрите на качество учителя. Очень многое от него зависит.
Я очень долго подбирал сигналы, функции активации, метод обучения сети и прочее, чтобы добиться похожих результатов. Сейчас качество прогноза замечательное. (Темные - сигнал, светлые прогноз)
а бэктест и форвард бота каков?
А также посмотрите на качество учителя. Очень многое от него зависит.
Я очень долго подбирал сигналы, функции активации, метод обучения сети и прочее, чтобы добиться похожих результатов. Сейчас качество прогноза замечательное. (Темные - сигнал, светлые прогноз)
Кто-нибудь знает почему значения индикатора в левом углу могут мигать при пересчете? бесят :) гифка анимированная
Кто-нибудь знает почему значения индикатора в левом углу могут мигать при пересчете? бесят :) гифка анимированная
Код покажи.
Кто-нибудь знает почему значения индикатора в левом углу могут мигать при пересчете? бесят :) гифка анимированная
У меня такое было, когда я брал бары таймсерии для расчета не один за другим, а черз один
в 5-рке естественно, в 4-ке - норм
)
У меня такое было, когда я брал бары таймсерии для расчета не один за другим, а черз один
)
через один это как?
через один это как?