Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 1043
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Очень просто. Из графика РСА я выясняю какие предикторы лежат ближе всего к нулевым осям. И сторою модели до тех пор пока на входе у неё будут именно этии предиктора\ы. Как правила в течении 2-3 оптимизаций они выпадают, такие модели будут устойчивы к данным и максимально пилят текущую область данных. ИМХо естественно :-)
там не все так однозначно
там не все так однозначно
Жаль так и не довелось записать видео. На дворе сентябрь. На счёте плюс как был символическим так и остался :-( основная причина отсутствия обещанного видео. Но сказать всё таки хочется. Мало того что область МО не однозначна, так она ещё и аллогична. То есть работает то что не логично. Вроде бы, какой в этом смысл и толк??? Смысла в таком входе нет, а он показывает самые высокие результаты. Аллогичность идёт в милиметре от ошибки. То есть как сделать так как никто не делает и при этом не совершить ошибок, как грубых так и скрытых. Тем она и интересна. Я многое чего хотел сказать в том видео, но последние три месяца испытательного срока как то выбили из головы всё что хотел сказать.
Если меня попросят дать совет по торговле на бирже то он будет на удивления резок: "Найдите хорошую работу"
Вы не представляете как это классно работать на работе которая нравится и получать там НЕ плохие деньги для специалиста своего уровня. Тогда и торговать как то проще, что ле....... Не пыжуешь уже, а снижение риска это залог успеха!!!!
Жаль так и не довелось записать видео. На дворе сентябрь. На счёте плюс как был символическим так и остался :-( основная причина отсутствия обещанного видео. Но сказать всё таки хочется. Мало того что область МО не однозначна, так она ещё и аллогична. То есть работает то что не логично. Вроде бы, как в этом смысл и толк??? Смысла в таком входе нет, а он показывает самые высокие результаты. Аллогичность идёт в милиметре от ошибки. То есть как сделать так как никто не делает и при этом не совершить ошибок, как грубых так и скрытых. Тем она и интересна. Я многое чего хотел сказать в том видео, но последние три месяца испытательного срока как то выбили из головы всё что хотел сказать.
Если меня попросят дать совет по торговле на бирже то он будет на удивления резок: "Найдите хорошую работу"
Вы не представляете как это классно работать на работе которая нравится и получать там НЕ плохие деньги для специалиста своего уровня. Тогда и торговать как то проще, что ле....... Не пыжуешь уже, а снижение риска это залог успеха!!!!
че это не представляем ) торговля не может быть основной работой, если торгуешь не в конторе на чужие деньги, понятно же
но за невидео незачот :(Маэстро, приветствую!
И Учитель тут как тут.
Ну, теперь хоть ветка оживет.
Хотя... О чем это я? А! О деньгах, о чем же я еще могу говорить?
Так вот - не имея стационарного процесса под рукой, пользоваться нейросетью бессмысленно.
Эта тема интересна исключительно и только теоретическими изысканиями.
Нарубить баблоны нейросетью без шикарнейшего преобразования ВР к стационарному виду НЕ получиться, вот хоть умри.
Возможно ли это преобразование? Да! Но, мне лично его не удалось найти - оно где-то далеко, на М5 и выше. Не на тиках, однозначно.
Маэстро, приветствую!
И Учитель тут как тут.
Ну, теперь хоть ветка оживет.
Хотя... О чем это я? А! О деньгах, о чем же я еще могу говорить?
Так вот - не имея стационарного процесса под рукой, пользоваться нейросетью бессмысленно.
Эта тема интересна исключительно и только теоретическими изысканиями.
Нарубить баблоны нейросетью без шикарнейшего преобразования ВР к стационарному виду НЕ получиться, вот хоть умри.
Возможно ли это преобразование? Да! Но, мне лично его не удалось найти - оно где-то далеко, на М5 и выше. Не на тиках, однозначно.
да что ж ты зациклился на этой стационарности?...
НЕТ её. НЕТ. Ни на каком ТФ ты её не отыщешь.
Но с другой стороны, на кой чёрт ты её ищешь? Потому что без неё не работает твой подход? Значит, подход твой для решения задачи не годится. Меняй подход. Но так, чтобы он никак не был привязан к "стационарности", чтобы даже упоминания о ней не было.
Кстати, нейросети свободны от ограничения "стационарности". Это их сильная сторона. У них другие заморочки.
Жаль так и не довелось записать видео. На дворе сентябрь. На счёте плюс как был символическим так и остался :-( основная причина отсутствия обещанного видео. Но сказать всё таки хочется. Мало того что область МО не однозначна, так она ещё и аллогична. То есть работает то что не логично. Вроде бы, какой в этом смысл и толк??? Смысла в таком входе нет, а он показывает самые высокие результаты. Аллогичность идёт в милиметре от ошибки. То есть как сделать так как никто не делает и при этом не совершить ошибок, как грубых так и скрытых. Тем она и интересна. Я многое чего хотел сказать в том видео, но последние три месяца испытательного срока как то выбили из головы всё что хотел сказать.
Если меня попросят дать совет по торговле на бирже то он будет на удивления резок: "Найдите хорошую работу"
Вы не представляете как это классно работать на работе которая нравится и получать там НЕ плохие деньги для специалиста своего уровня. Тогда и торговать как то проще, что ле....... Не пыжуешь уже, а снижение риска это залог успеха!!!!
Михаил, негоже хандрить, единственному в этой теме практику!
Даже если устал от бесплодных исследований, PCA в R - показательный отстой, ведь там проблемно с нейросетевыми автоэнкодерами или потянет к физикам, маструбирующим на Фоккера-Планка-Колмогорова:)
Так вот - не имея стационарного процесса под рукой, пользоваться нейросетью бессмысленно.
Эта тема интересна исключительно и только теоретическими изысканиями.
Нарубить баблоны нейросетью без шикарнейшего преобразования ВР к стационарному виду НЕ получиться, вот хоть умри.
Возможно ли это преобразование? Да! Но, мне лично его не удалось найти - оно где-то далеко, на М5 и выше. Не на тиках, однозначно.
Не бессмысленно. Псевдостационарность можно найти брутфорсом моделей в разных измерениях, итеративно подыскивая наилучшие варианты на автомате. Так отчасти делает Roffild, но как-то не правильно или просто не объяснил. Сам я пока застопорился на преобразованиях - сложная работа с многомерными массивами многоступенчатая получается, это если делать хэндмэйд без всяких Р и питонов
Не бессмысленно. Псевдостационарность можно найти брутфорсом моделей в разных измерениях, итеративно подыскивая наилучшие варианты на автомате. Так отчасти делает Roffild, но как-то не правильно или просто не объяснил. Сам я пока застопорился на преобразованиях - сложная работа с многомерными массивами многоступенчатая получается, это если делать хэндмэйд без всяких Р и питонов
Объясни по-русски, что означают эти слова, что это такое.
многоступенчатая получается, это если делать хэндмэйд без всяких Р и питонов
Ну да, лучше потратить год на теорию и реализацию различных преобразований чем потрать 5 мин в питоне или Р чтобы понять что эта дичь не работает, логика сильнейшая, слушайте а может сразу и язык програмирования свой создать? зачем вам этот mql , с++ ? или на чем вы там сидите...
Объясни по-русски, что означают эти слова, что это такое.
перебор разных моделей (предикторов), например построение множества моделей и выбор лучшей, на разных преобразованных входных данных. Как пароли подбирают от аккаунтов. Когда нет априорных знаний предмете и о закономерностях.
хэндмэйд это типа руками
То видео Вапника на английском было про это