Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 2364

Новый комментарий
 
Maxim Dmitrievsky:

уже писал как убрать серийную корреляцию при скользящем окне почти до нуля, при подготовке данных

с масштабной инвариантностью признаков\паттернов не играл, можно подумать. Смотря что брать за точку отсчета

Ооо это один из множества вопросов над которыми надо думать..


==========

По поводу решения самой задачи...

Я генерирую правила с помощью граматической регрессии(генетики), каждое правило можно считать событием, привязки к индексам нету, только последовательность срабатываний

типа как то так

 [1] "SMA30 >= SMA10 & SMA60 <= 10.7 & SMA10 <= 16 & LO >= CL & SMA60 >= -11.5 & CL >= -3.8"                                                               
 [2] "LO <= 10.7 & SMA30 <= 16.4"                                                                                                                          
 [3] "OP >= -10.3 & LO <= SMA30"                                                                                                                           
 [4] "SMA30 <= HI & HI >= 18.8 & LO >= HI & SMA30 <= LO & LO <= CL & OP <= SMA60 & HI >= 6.7 & HI <= -2.6 & CL <= SMA30 & HI >= -19.2 & SMA10 >= SMA30"    
 [5] "SMA30 >= SMA60 & SMA60 >= -11.9 & SMA60 >= 10.3 & CL >= -4.2"                                                                                        
 [6] "LO <= 18 & CL >= -9.5"                                                                                                                               
 [7] "SMA10 >=  0.6 & HI <= -18 & LO >= SMA10 & LO <= -18.8"                                                                                            
 [8] "LO <= OP & LO <= 13.1"                                                                                                                               
 [9] "OP >= -20 & CL >= LO & LO <= -19.6 & HI >= -18.4"                                                                                                    
[10] "SMA30 <= 6.7 & CL >= -17.6 & CL <= -20 & HI >= HI & OP >= LO & LO >= LO & OP <= -19.2"                                                               
[11] "HI >= HI & SMA30 >= SMA10"                                                                                                                           
[12] "SMA60 <= 10.7 & SMA10 <= 16 & LO >= CL & SMA60 >= -11.5 & CL >= -3.8"                                                                                
[13] "SMA60 <= OP & SMA60 >= -9.5 & SMA60 <= 9.1 & SMA30 <= OP"    
....
..
..


Если все правила выполнились на участке,    смотрим был ли отскок или что хочешь (что заложишь в фитнес функцию то и будет)


Полученные правила реально держат  закономерности , время жизни 100-200 срабатываний

Правила можно объединять в ансамбли (что то типа рендом форест)


Но все это ужасно ресурсойемко  , но очень перспективно , можно закладывать абсолютно любую математику и архитектуру, ну и любую целевую через фитнес

Те можно перебрать вообще все, были бы выч. мощностя  

 
mytarmailS:

Ооо это один из множества вопросов над которыми надо думать..


==========

По поводу решения самой задачи...

Я генерирую правила с помощью граматической регрессии(генетики), каждое правило можно считать событием, привязки к индексам нету, только последовательность срабатываний

типа как то так


Если все правила выполнились на участке,    смотрим был ли отскок или что хочешь (что заложишь в фитнес функцию то и будет)


Полученные правила реально держат  закономерности , время жизни 100-200 срабатываний

Правила можно объединять в ансамбли (что то типа рендом форест)


Но все это ужасно ресурсойемко  , но очень перспективно , можно закладывать абсолютно любую математику и архитектуру, ну и любую целевую через фитнес

Те можно перебрать вообще все, были бы выч. мощностя  

ну так же как с сезонками или другими фильтрами поучается, только условия более сложные

для МО это хорошо бывает, потому что группы примеров получаются иногда похожими

 
mytarmailS:

фурье , беру  сумму первых n (2-5)  гармоник с самой большей амплитудой

Т.е. подгоняется на глаз под участок?

 
mytarmailS:

Те можно перебрать вообще все, были бы выч. мощностя  

Этот метод быстрей, чем генетическое дерево, что я ранее скидывал или нет? Исход вижу одинаков - получение листьев и объединение их в группы - это всё я уже делал.

Могу у себя посчитать, то что требуется для получения промежуточных результатов для их оценки.

Добавлено: Правда ещё есть правилу тут по сравнению одного показателя с другим - это действительно новенькое - давно о таком думал.
 
Evgeny Dyuka:
единственное, что майкрософт сделал для мира полезного это VSCode

декораторы питоновские не могут пофиксить в интерактивном режиме, запарился им багрепорты слать

с 2х компов скинул инфу, еще люди писали, в ответ - у нас все работает )

 
Maxim Dmitrievsky:

декораторы питоновские не могут пофиксить в интерактивном режиме, запарился им багрепорты слать

с 2х компов скинул инфу, еще люди писали, в ответ - у нас все работает )

Значит, пора переходить на R)

A fresh start for R in VSCode
A fresh start for R in VSCode
  • Varun Guttikonda
  • medium.com
As a data science major, most of my work with data-science (university or side-project) happens with R and Python. I write R in the traditional R console while all my other projects are done in VSCode. So I wanted to add R to my VSCode workspace.😉 When I searched the internet on how to do that, to my awe there was no article or YouTube video...
 
Aleksey Vyazmikin:

Т.е. подгоняется на глаз под участок?

по разному

Aleksey Vyazmikin:

Этот метод быстрей, чем генетическое дерево, что я ранее скидывал или нет? 

Нет не быстрей, это принципиально другие правила..

Методы нельзя сравнивать "генетическое програмирование" это   направление методов в котором одни программы пишут другие программы, просто я это реализовал в виде правил(может быть что угодно)

генетическое дерево - это частный случай реализации  design tree с привкусом ген. алгоритма.  тобишь обычная нерабочая шляпа потому что на вход идет Х,У с привязкой к индексам

Aleksey Vyazmikin:
Добавлено: Правда ещё есть правилу тут по сравнению одного показателя с другим - это действительно новенькое - давно о таком думал.

там может быть что угодно

 
mytarmailS:

потому что на вход идет Х,У с привязкой к индексам

Что положишь, то и будет.

Ладно, понял, помощь Вам не нужна.

 
Aleksey Nikolayev:

Значит, пора переходить на R)

слишком тошнотный язык, как прокисшая сайра 

тогда уж julia, если хочется быстрее чем на питоне

 
Aleksey Vyazmikin:

Что положишь, то и будет.

Что бы не положил будет каша, всегда!!!

Правила появившийся при обучении в матрице Х никогда не сработают в будущем из за не стацынарности рынка 

Правила завязаны на индексы в столбцах матрицы, а индексы "плавают" постоянно  из за не стацынарности..

Повторяемость правил будет около нулевая всегда ..

Ну как еще объяснить?? уже и словами и картинками и все мимо..

Aleksey Vyazmikin:

Ладно, понял, помощь Вам не нужна.

Помощь в чем?

1...235723582359236023612362236323642365236623672368236923702371...3510
Новый комментарий
Причина обращения: