Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 3545
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Оказывается, у Тиньков банка есть своя либа для ВР :)
внутри ничего особенного не нашел
https://etna.tinkoff.ru/
уже бота запилил? монстр
скорей недоробота, только входит и стоп ставит, но мне пока достаточно.
Интересно понаболюдать как формируеться сигнал итд..
скорей недоробота, только входит и стоп ставит, но мне пока достаточно.
Интересно понаболюдать как формируеться сигнал итд..
Еще можно пробовать сплайны, но это только для разметки на истории.
Твой способ гибче в этом плане, хотя я бы все-таки сравнил ошибки на трейн/тест. На тесте должно быть явно хуже.
Позже попробую твой способ для разметки сделок и сравню, например, со сплайнами.
В твоем случае лучше, наверное, использовать какую-нибудь множественную байесовскую регрессию. Чтобы ошибки выровнять на трейн/тест.
Еще можно пробовать сплайны, но это только для разметки на истории.
Твой способ гибче в этом плане, хотя я бы все-таки сравнил ошибки на трейн/тест. На тесте должно быть явно хуже.
Позже попробую твой способ для разметки сделок и сравню, например, со сплайнами.
пробуй сделать в точности как я, построй свечную модель цены..
Тут суть не в ошибке и не в кривульке подогнагной к цене, суть в иследовании самой модели и неважно разошлась она с ценой или нет
пробуй сделать в точности как я, построй свечную модель цены..
Тут суть не в ошибке и не в кривульке подогнагной к цене, суть в иследовании самой модели и неважно разехалась она с ценой или нет
Потом попробую. Пока что расширяю свой арсенал разметчиков лэйблов. Твой способ подходит :)
Но тебе тоже надо пытаться несмещенную модель строить.Но тебе тоже надо пытаться несмещенную модель строить.
Не понимаю зачем, ведь мои сигналы строяться именно по модели, те на цену можно вообще не смотреть..
Утрення торговля с роботом, он открывает позу и ставит тейк, стоп , я управляю дальше..
показываю только начало дня потому дальше стыдно.. начал жестить Я...
Не понимаю зачем, ведь мои сигналы строяться именно по модели, те на цену можно вообще не смотреть..
Утрення торговля с роботом, он открывает позу и ставит тейк, стоп , я управляю дальше..
показываю только начало дня потому дальше стыдно.. начал жестить Я...
Ну потому что у тебя есть зависимость модели от цен (признаков), со временем она же уплывает/смещается
Ну и пусть уплывает , кардинально же не упливает...
А мои торговые правила внутри модели и с ценой реальной не связаны.
Ну и пусть уплывает , кардинально же не упливает...
А мои торговые правила внутри модели и с ценой реальной не связаны.
Торгуешь-то реальную цену. Получится, что правила тоже будут плыть.
Да нет же..
Цена с моделью коррелирует отлично и если поплывет по абсолютным значениям то это не важно..
Если строить торговое правило по стохастику то никого не волнует что стохастик имеет свой диапазон от 100 до -100 (или сколько там) а не соответствует реальной цене
Если строить торговое правило по классификации то никого не волнует что правило строиться по кривульке вероятности модели и она не соответствует реальной цене
итп...
главное чесная корреляция (с торговыми правилами) а не MSE (цены и модели)