Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 3470

Новый комментарий
 
СанСаныч Фоменко #:

 как такое может быть, чтобы ТС отбирала редкие убыточные движения на рынке?

А как такое может быть что рынок движеться полность противоположно открытым позициям???

Тот же ефект просматриваться и с прогнозами от МО


СанСаныч Фоменко #:

Дело не в профите. Дело в принципе

Да в жопу принципы!!!! дело только в профите и в понимании процесса

 
mytarmailS #:

А как такое может быть что рынок движеться полность противоположно открытым позициям???

Тот же ефект просматриваться и с прогнозами от МО


Динамика разницы сигналов МО на покупку против сигналов на продажу (ночное время не считаю потому там пусто)


при чем видно даже в флетах куда собираеться пойти цена


 
mytarmailS #:

А как такое может быть что рынок движеться полность противоположно открытым позициям???

Тоже наблюдал такое на Оа...де.
Графики часто зеркальные. Что в общем то логично. Цена идет вниз, люди/боты начинают покупать, пока дешево. И чем ниже цена тем больше покупок
Но иногда бывают и отклонение от этого правила. Видимо из за того, что не толпой цена двигается, а где-то крупные сделки делаются китами. Ведь объемы торгов у одного ДЦ далеко менее 1% от всего рынка и он не отражает всю картину во все моменты времени.

 

Мне кажется, что что-то не то с этими мониторингами поз. Должно же быть 50/50

примерно как у Dukas - почти прямая. Или это FXSSI. Короче где линия почти прямая.

 
Forester #:

Тоже наблюдал такое на Оа...де.
Графики часто зеркальные. Что в общем то логично. Цена идет вниз, люди/боты начинают покупать, пока дешево. И чем ниже цена тем больше покупок
Но иногда бывают и отклонение от этого правила. Видимо из за того, что не толпой цена двигается, а где-то крупные сделки делаются китами. Ведь объемы торгов у одного ДЦ далеко менее 1% от всего рынка и он не отражает всю картину во все моменты времени.

Картинки из моего второго поста это прогнозы МО, но картина та же

Maxim Dmitrievsky #:

Мне кажется, что что-то не то с этими мониторингами поз. Должно же быть 50/50

примерно как у Dukas - почти прямая. Или это FXSSI. Короче где линия почти прямая.

это картинка с FXSSI, это агрегатор многих дц, хоть и криво там реальзивано сопоставление ДЦ-шек но для первоначальной оценки, вполне..

 
mytarmailS #:

Картинки из моего второго поста это прогнозы МО, но картина та же

Видимо ваша МО научилась торговать возврат к среднему. Дешевое - покупай, дорогое - продавай.

 
mytarmailS #:

это картинка с FXSSI, это агрегатор многих дц, хоть и криво там реальзивано сопоставление ДЦ-шек но для первоначальной оценки, вполне..

А может они делают так специально, потому что реальная инфа об открытых позах помогла бы торговать прибыльно? )

 
Forester #:

Видимо ваша МО научилась торговать возврат к среднему. Дешевое - покупай, дорогое - продавай.

Попробуйте свою МО и посмотрите результат
 
Maxim Dmitrievsky #:

А может они делают так специально, потому что реальная инфа об открытых позах помогла бы торговать прибыльно? )

Они с торгами не связаны, просто ретратсляторы.. 
А ДЦшки дают свои данные с небольшими задержками, этого достаточно чтобы в лоб на этом было не возможно заработать
 
Forester #:

Видимо ваша МО научилась торговать возврат к среднему. Дешевое - покупай, дорогое - продавай.

Еще один експеримент

Тренируем модель понимать в каком состоянии зигзага мы находимся, в падении или в росте. Те мы ничего не прогнозируем, реальное распознавание.

Те целевая = "ЗЗ сейчас падает или растет"

Признаки = нормализированые цены в ск. окне 10

Данные = миллион м5 евры

трейн = 50к 


Считаем прирост капитала БЕЗ коммисии.

Слева от вертикальной синей линии трейн


Ну понятно, обучилась модель хорошо, но на новых данных сливает (все как обычно)





А теперь давайте перевернем сигналы и будем

торговать наоборот (вместо бай-сел вместо сел-бай)


ГРРААЛЬ? ))


код ниже

library(randomForest)
d <- file.choose() |> read.csv(sep = "", check.names = FALSE)

X <- d$`<CLOSE>` |> rollapplyr(width=10, \(x) x[10]-x, by.column = FALSE)
Y <- d$`<CLOSE>` |> ZigZag(percent = FALSE, change = 0.001) |> diff() |> sign() |> append(0,0) |> tail(nrow(X)) |> as.factor()
close <- d$`<CLOSE>` |> tail(nrow(X))

tr <- 100:50000
rf_pred <- randomForest(Y[tr]~., X[tr,], ntree=100) |> predict(X) |> as.character() |> as.numeric()

count_balance <- function(prices, signal) c(0,diff(prices) * signal[-length(signal)]) |> cumsum()

bal <- count_balance(close, rf_pred/-1)

par(mar=c(2,2,2,2))
plot(bal, t="l", main="РЕВЕРС СИГНАЛОВ торговли модели")
abline(v=50000, col=4, lty=2)
abline(h=0, col=2)



Кстати на синтетических ценах ефект идентичен, кто может ояснить этот ефект? Ето как то связано с трендом в данных?


1...346334643465346634673468346934703471347234733474347534763477...3655
Новый комментарий