Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 3035

 
СанСаныч Фоменко #:

Вот если бы они это делали в другом месте... Но, так мечты.... А так один мусор в ветке.

Мечты от Вас услышать хоть какую то новую полезную информацию, которую можно применить с толком.

 
Forester #:

Ещё надо подумать/поэкспериментировать в % измерять или в абс единицах. Думаю абс. лучше.

Можете мне скинуть балансы - оценю их своим методом - скажите как получилось.

 
Aleksey Vyazmikin #:

Можете мне скинуть балансы - оценю их своим методом - скажите как получилось.

Я их пока на глаз оцениваю))) Нравится - не нравится.
На след. неделе буду делать то что задумал.
 

Очень интересно прочувствовать, как воспринимаемые визуальные и слуховые паттерны превращаются в мусор для восприятия, при этом сохраняют свои закономерности.

Может есть лимит мозга на восприятие сложных структур...


 

Рандом без повторения :)


 
Типа если получить устойчивый стейт через ФФ, то он будет характеризовать устойчивую ТС? Все же понимают, что это курвафиттинг
Так можно только случайно получить устойчивую ТС, перебором 
 
Maxim Dmitrievsky #:
Типа если получить устойчивый стейт через ФФ, то он будет характеризовать устойчивую ТС? Все же понимают, что это курвафиттинг
Так можно только случайно получить устойчивую ТС, перебором 
От др. вариантов фигня почти рандомная получается. Надо пробовать разные варианты.
 
Forester #:
От др. вариантов фигня почти рандомная получается. Надо пробовать разные варианты.
Ну а здесь даже в сам подход не заложена возможность нерандомного успеха :) правила лучше смотрятся, которые как раз и проверяются на устойчивость. По одну сторону свертки, по другую правила. Универсальная вещч, в теории. Проверять я ее, конечно, не буду (шутка), еще не разобрался как сверточные признаки потом парсить. С правилами разобрался.
 
Forester #:
От др. вариантов фигня почти рандомная получается. Надо пробовать разные варианты.

От этого варианта тоже фигня получиться ...

смотреть красиво/не красиво растет баланс    этого не достаточно

Maxim Dmitrievsky #:
Ну а здесь даже в сам подход не заложена возможность нерандомного успеха :) правила лучше смотрятся, которые как раз и проверяются на устойчивость. 

устойчивость правил такая же  не рабочая на OOS тема как и кривую баланса фитить


Я все это уже делал, в разных формах , много раз...


Но всеравно считаю что  уметь писать ФФ и пользоваться АО надо уметь каждому..

 
mytarmailS #:

От этого варианта тоже фигня получиться ...

смотреть красиво/не красиво растет баланс    этого не достаточно

устойчивость правил такая же  не рабочая на OOS тема как и кривую баланса фитить


Я все это уже делал, в разных формах , много раз...


Но всеравно считаю что  уметь писать ФФ и пользоваться АО надо уметь каждому..

Имеется огромное количество разных моделей, каждая из которых имеет параметры настройки. Получается море-разливанное из результатов подгонки моделей.

Надо пытаться улучшить предсказание за счет умения выбора лучших предсказаний из моделей, например, за счет использования ансамбля моделей caretEnsembles::

Если создать полную торговую систему от препроцессинга и выбора предикторов до советника, то окажется, что на каждом шаге, а их много получается,  имеются некие фишки, которые позволяют уменьшить ошибку предсказания "вне выборки" ниже 20%, причем в тестере будет такое же соотношение прибыльных и убыточных сделок.

К сожалению, эта мелкая и кропотливая работа подменяется мусором.