Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 3041
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
ну manifold learning с теми же проблемами, что pca
запаришься подбирать для нестационарных рядов
А что там подбирать? там подбирать нечего , текущий паттерн преобразовал и другую размерность и все
сделал поприятнее картинку
Вычленяем нескольго "годных" правил/стратегий из данных..
Полный етап
1) преобразование и нармализация данных
2) тренировка модели
3) извлечение правил
4) фильтрация правил
5) визуализация
готовый код , просто подставьте свои данные
Вопрос в том что, если в рандоме можно найти "работающие ТС" то какими способами можно доказать что найденые ТС на реальных данных не являються рандомом?
Тут Алексей этим знимаеться , вот интересно , есть какой то статистический тест для задач такого рода?
Спроси у chatgpt, часто отвечает содержательнее чем человек :)
Зачем? Лилит переплюнуть? Хотя чем бы ..... ... ... сь))) Реально крутой инстрУмент в умелых руках)
Зачем? Лилит переплюнуть? Хотя чем бы ..... ... ... сь))) Реально крутой инстрУмент в умелых руках)
Это метауровень программирования, плюс питон она знает великолепно. Еще делаю промпты голосом, лежа на диване. Часто бывает, что есть идеи, но катастрофически лень опять писать этот код :)
Согласен, правильно поставленный вопрос это метауровень)))
Ну и проверить правильность исполнения кода)Согласен, правильно поставленный вопрос это метауровень)))
Ну и проверить правильность исполнения кода)Вычленяем нескольго "годных" правил/стратегий из данных..
Полный етап
1) преобразование и нармализация данных
2) тренировка модели
3) извлечение правил
4) фильтрация правил
5) визуализация
готовый код , просто подставьте свои данные
Вопрос в том что, если в рандоме можно найти "работающие ТС" то какими способами можно доказать что найденые ТС на реальных данных не являються рандомом?
Тут Алексей этим знимаеться , вот интересно , есть какой то статистический тест для задач такого рода?
Основная проблема в применении матстата для таких задач в том, что поиск ТС осуществляется отбором из большого числа вариантов. Всегда можно из большого набора выбрать что-то очень красивое - на простом примере как-то показывал здесь, что моделируя цены как СБ, всегда можно "найти" хороший час недели для торговли. А это всего-то 120 вариантов для выбора.
При этом матстат не говорит, что отобранная ТС обязательно плохая, а говорит лишь о том, что подобный результат МОЖЕТ (А НЕ ОБЯЗАН) являться всего лишь результатом отбора из СБ.