Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 2763

 
Valeriy Yastremskiy #:

Придумали или нашли в результатах обучения / оптимизации? И если придумали, то есть ли у признаков связь со временем или временной признак?

Признаков, основанных на времени, не использую. У них низкая предсказательная способность и очень велики колебания этой предсказательной способности. Хотя они лучше, чем варианты машек.

 
Valeriy Yastremskiy #:

в портянках кода / паттерна кстати времени не было, время вручную было (код как то присылал, тогда не смог прикрутить))) ). Счас время есть или так же?

не понял о чем речь

я не использую время, оно заложено в приращениях
 
После oversampling будет ли иметь ценность новая предсказательная способность предикторов? Кто об этом задумывался?
 
Evgeni Gavrilovi #:
После oversampling будет ли иметь ценность новая предсказательная способность предикторов? Кто об этом задумывался?

Не меняется. Проверял.

 
Просто любопытный факт: нейросеть определила важность машек с мЕньшим периодом, чем с бОльшим)) Вроде как расхождение, с общепринятым пониманием: трейдеры обычно говорят, мол, "тяжёлая" машка важнее, о неё цена долбится рогами, если это бык, и давит лапами, если это медведь. 

Ниже на вход (OUT тут - тоже вход), подаются машки с периодами 512-256-128-64-32-16-8-4-2-1, и их значимость. 

 
Ivan Butko #:
Просто любопытный факт: нейросеть определила важность машек с мЕньшим периодом, чем с бОльшим)) Вроде как расхождение,..... 

Всё она правильно определила...
Медленный процесс как результат быстрого процесса, но не наоборот... 

По тикам можно предсказать машку,  а машкой тики не предскажеш. 

Потому чем быстрее Машка, тем лучше в данной ситуации


А то что машки с большим периодом важны для трейдеров, тут все иначе,  разглядываеться отскок от оч. Медленной машки,  это редкое событие,  скажем раз в 500 баров, а ты небось каждый новый бар предсказываеш, понимаешь разницу? 
Так что нейрона не врет, проблема в експерименте 
 
mytarmailS #:
Медленной машки,  это редкое событие,  скажем раз в 500 баров, а ты небось каждый новый бар предсказываеш? 

По моим наблюдениям, если добавлять в нейросеть что-то "топорное", "тяжёлое", но связанное с инструментом, то с одной стороны это искривляет линию баланса на бэктесте после обучения. НО! Также и выравнивает форвард, он престаёт каждый раз идти на дно, и выходит во флет. То есть, грубо говоря - денег не заработаем, но и не сольём весь депо, а это первое правило трейдинга. Получается, жонглировать нужно примерно в этом направлении, ведь следующая задача - повернуть линию баланса вверх. 

 
Maxim Dmitrievsky #:

не понял о чем речь

я не использую время, оно заложено в приращениях

Прошлый раз время торговли было определенным, не помню по дням недели. но точно по времени дня, с 17 до 18 типа. Т.е. разбивка по времени вручную или как то по другому, но окончательное обучение на конкретном временном промежутке.

В общем конструкция Если приращения такие то в такой то промежуток времени используется без разбивки на временные участки или сперва находятся временные отрезки, на которых что то есть, и потом на них обучение?

 
СанСаныч Фоменко #:

Признаков, основанных на времени, не использую. У них низкая предсказательная способность и очень велики колебания этой предсказательной способности. Хотя они лучше, чем варианты машек.

Спасибо.

 
Valeriy Yastremskiy #:

Прошлый раз время торговли было определенным, не помню по дням недели. но точно по времени дня, с 17 до 18 типа. Т.е. разбивка по времени вручную или как то по другому, но окончательное обучение на конкретном временном промежутке.

В общем конструкция Если приращения такие то в такой то промежуток времени используется без разбивки на временные участки или сперва находятся временные отрезки, на которых что то есть, и потом на них обучение?

можно ссыль? а то не выкупаю о чем речь