Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 1378

 
Aleksey Nikolayev:

Интеграл Ито - сложная штука, но если его изучить, то всё становится проще и не надо придумывать костыли для каждой отдельной задачи.

Это похоже на то, как задачи на вроде формы цепной линии решались до Ньютона весьма сложными методами, а теперь - вполне доступны даже старшеклассникам.

ГАлопом по европам проходили "Инвестиции", Блэка Шоулза и пр. Ничего не помню ) Возможно, надо изучить

 
Maxim Dmitrievsky:

тоже не раскушал пока

там у него курс лекций получается, если с 1-й 

 то глубокий разбор структуры рынка и моделей

в целом, интересно. Квант из JP Morgan или кто он не знаю.. 

 
Maxim Dmitrievsky:

Голопом по европам проходили "Инвестиции", Блэка Шоулза и пр. Ничего не помню ) Возможно, надо изучить

Сам по себе Блэк-Шоулз не очень полезен, но на его основе строятся модификации (возмущения, вариации и тд) и для этого - знание Ито весьма полезно.

 
Aleksey Nikolayev:

Сам по себе Блэк-Шоулз не очень полезен, но на его основе строятся модификации (возмущения, вариации и тд) и для этого - знание Ито весьма полезно.

Интересно, как можно связать с современными методами МО, т.е. можно будет строить модели, как-то подкрепленные рыночной теорией

 
Maxim Dmitrievsky:

Интересно, как можно связать с современными методами МО, т.е. можно будет строить модели, как-то подкрепленные рыночной теорией

Надо посмотреть, как изучаются марковские процессы с непрерывным временем методами МО. В матстате для таких процессов часто используются методы максимума правдоподобия, что вполне похоже на МО.

 
Aleksey Nikolayev:

Надо посмотреть, как изучаются марковские процессы с непрерывным временем методами МО. В матстате для таких процессов часто используются методы максимума правдоподобия, что вполне похоже на МО.

Т.е. за модель берется модель эффективного рынка? или все-таки фрактального, как он, например в более поздних лекциях описывает. И все-таки броуновское движение, т.е. модель случайного блуждания тоже как фрактальную можно представить.

не очень понятно к чему эта теория пришла в итоге, и пришла ли :) надо поизучать, интересно. Или эти обе просто хорошие приближения, можно брать любую и работать с ней

 
Maxim Dmitrievsky:

Т.е. за модель берется модель эффективного рынка? или все-таки фрактального, как он, например в более поздних лекциях описывает. И все-таки броуновское движение, т.е. модель случайного блуждания тоже как фрактальную можно представить.

не очень понятно к чему эта теория пришла в итоге, и пришла ли :) надо поизучать, интересно. Или эти обе просто хорошие приближения, можно брать любую и работать с ней

Я не силён в экономической интерпретации, но с точки зрения матстата и те и другие - процессы задаваемые теми или иными стохастическими диффурами. То есть, марковость выполняется для них всех.

 
Aleksey Nikolayev:

Я не силён в экономической интерпретации, но с точки зрения матстата и те и другие - процессы задаваемые теми или иными стохастическими диффурами. То есть, марковость выполняется для них всех.

Интересно девки пляшут.. т.е. через марковский процесс определяется также и процесс с "памятью", через скрытые состояния, например

была какая-то путаница в голове.. а так получается что да, для всех выполняется. Если правильно понял.

 
Maxim Dmitrievsky:

Интересно девки пляшут.. т.е. через марковский процесс определяется также и процесс с "памятью", через скрытые состояния, например

была какая-то путаница в голове.. а так получается что да, для всех выполняется. Если правильно понял.

Полностью согласен с этим. Непосредственное влияние прошлого на будущее (без какого-либо осмысленного посредника в настоящем) - это уже эзотерика какая-то получается)

 
Реклама продуктов из Маркета запрещена. Пожалуйста внимательнее.