Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 2674
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Ну вот, к примеру, предположения лежащие в основе фильтра Калмана. Возможность разделения на сигнал и шум предполагается изначально, а не доказывается. Для какого-нибудь физического объекта это вполне очевидные предположения, но не для цен.
Конечно, ничто не мешает нам разлагать цену на составляющие, но ни одна компонента не будет шумом (стационарным независимым процессом). Ну и, на мой взгляд, в подобных разложениях нужно опираться не на разделение по частотом, а на отделение малоамплитудной составляющей. Из-за наличия импульсов это разные вещи.
замкнутая система с 0 суммой, где там БЛДЖАТ неоднородность ?
Неоднородность у спроса и предложения (аналогично понятию плотности). Рынок в этом смысле как болото, когда несколько шагов встают на твердую поверхность, при этом на некоторых других шагах нога проваливается. Т.о. задача сводится к определению параметров волны в пироге из материалов разной плотности, типа бетона, песка и воды. Эти параметры не фиксированы, а постоянно меняются, но вычисляем мы эти изменения естественно с некоторым лагом в размере части окна. Более того, в отличие от болота, которое может провалить идущего только вниз под силой тяжести, на рынке под ногой периодически окажется активный батут, который подбросит бедолагу вверх. Ну и какая же это однородная среда?
при этом физически вся система и её отдельные части регулярна как часы,потому что по ним работает, так же как и вы.
Да, но ведь это касается только активности в целом, а не направления, а именно оно всех интересует.
Конечно, ничто не мешает нам разлагать цену на составляющие, но ни одна компонента не будет шумом (стационарным независимым процессом). Ну и, на мой взгляд, в подобных разложениях нужно.....
Ну вот, к примеру, предположения лежащие в основе фильтра Калмана. Возможность разделения на сигнал и шум предполагается изначально, а не доказывается. Для какого-нибудь физического объекта это вполне очевидные предположения, но не для цен.
Конечно, ничто не мешает нам разлагать цену на составляющие, но ни одна компонента не будет шумом (стационарным независимым процессом). Ну и, на мой взгляд, в подобных разложениях нужно опираться не на разделение по частотом, а на отделение малоамплитудной составляющей. Из-за наличия импульсов это разные вещи.
Сообщество трейдеров в достаточно большом количестве с примерно одинаковыми параметрами можно сравнить со средой похожей на физические среды. В броуновском движении максимальные и минимальные скорости объектов мы не знаем и не можем, мы так же только для некого большого процента можем достаточно точно определить макс мин и среднюю скорости. Как и возможно для этого количества трейдеров в статичный период тоже можно подобное сделать. И вполне возможно что в такой среде трейдеров импульсы будут вызывать затухающие волны.)
В этом примере сигнал и шум объективно существуют изначально как раздельные вещи. Для рынка подобная аналогия неприменима - там есть только исходная единая цена, которую мы разбиваем на шум и сигнал только по своему усмотрению.
Сообщество трейдеров в достаточно большом количестве с примерно одинаковыми параметрами можно сравнить со средой похожей на физические среды. В броуновском движении максимальные и минимальные скорости объектов мы не знаем и не можем, мы так же только для некого большого процента можем достаточно точно определить макс мин и среднюю скорости. Как и возможно для этого количества трейдеров в статичный период тоже можно подобное сделать. И вполне возможно что в такой среде трейдеров импульсы будут вызывать затухающие волны.)
Аналогия вполне понятна, но не докручена до конца) Каждая "частица" рынка рефлексирует, пытается осмысливать рынок как целое и тд (подобно вашим рассуждениям, например). Это сильно всё меняет и "зацепить" эту "физику" простыми волновыми подходами вряд ли получится.
В этом примере сигнал и шум объективно существуют изначально как раздельные вещи.
Да, все верно..
Для рынка подобная аналогия неприменима - там есть только исходная единая цена, которую мы разбиваем на шум и сигнал только по своему усмотрению.
Ну да, так в чем неприменимость то?
Видео пример был дял того чтобы показать что можно в реал тайм режиме отделять шум от сигнала (что есть шум что есть сигнал каждый решает сам как я писал выше)
На базаре нет сигнала, есть неэффективности. Купить у бабки сапоги, толкнуть их в обмен на шапку и продать ее дороже сапог.
Есть и то, и другое, но вещи это и правда несопоставимые.
Купил товар - как-то его преобразовал (переработал, доставил на прилавок и т.п.) - продал - вернулся к 1 пункту и повторил все сначала. Что это, если не цикл? Конечно, таких циклов на самых разных масштабах огромное количество и за счет их постоянной интерференции чистого сигнала не получается. Ну получается грязный, все равно с ним можно работать.
Да, все верно..
Ну да, так в чем неприменимость то?
Видео пример был дял того чтобы показать что можно в реал тайм режиме отделять шум от сигнала (что есть шум что есть сигнал каждый решает сам как я писал выше)
В примере есть микрофон снаружи наушника, который ловит чистый исходный шум. Что у нас может быть их аналогом (микрофона и шума)? Там вся математика, по сути, лишь определяет как искажается шум проходя через наушники (и потом этот искажённый шум "вычитается" ).