Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 2658

 
Если бы кто-то сумел научится прогнозировать на открытии каждой очередной минуты, выше или нже будет цена допустим через 240 минут (т.е. цвет 4-х часовой свечи), с вероятностью хотя бы 55/45 - вот это была бы альфа.
 
sibirqk #:
Согласен,хорошее сравнение, только  с небольшим уточненинем предыдущий набор пикселей, практически не дает возможности спрогнозировать каким будет очередной набор пикселей. 

ты не понимаешь о чем ты говориш..

Когда ты в гоночки играешь ты разве не прогнозируешь что будет дальше? ты разве не прогнозируешь что поворот на следующем кадре будет ближе чем сейчас(прогноз), но поворачивать или тормозить надо уже сейчас иначе бум.. (прогноз)

И все это по пикселям, из которых наш мoзг строит модели, а из моделей другие модели , а те еще другие модели ... и так много много раз, и вот мы уже понимаем что есть дорога, повороты, скорость, рулевое колесо итп...


Так что проблема не в пикселях, или ретурнах , а в нашых примитивных моделях которые мы строим для рынка , максимум этих моделей это умножыть пиксель на пиксель и посмотреть на это в скользящем окне в 5-10 пикселей ) вот и вся сказка. Тоесть выше первого уровня абстракции модель не поднимаеться, а таких уровней может понадобиться 1000...


Так что не надо ругать ретурны или пиксели, надо больше думать головушкой ну и знания конечно нужны..

 
Когда выключаешь газ на шипящих котлетах, почему они продолжают шипеть. По инерции. ))) и это правильный ответ.
 
mytarmailS #:

Так что проблема не в lикселях, или ретурнах , а в нашых примитивных моделях которые мы строим для рынка , максимум этих моделей это умножыть пиксель на пиксель и посмотреть на это в скользящем окне в 5-10 пикселей ) вот и вся сказка. Тоесть выше первого уровня абстракции модель не поднимаеться, а таких уровней может понадобиться 1000...


Так что не надо ругать ретурны или пиксели, надо больше думать головушкой ну и знания конечно нужны..

Ну удачи вам в освоении новых уровней. Искренне желаю чтоб у вас всё получилось, хотя и сильно сомневаюсь в этом. 

 
Valeriy Yastremskiy #:
Когда выключаешь газ на шипящих котлетах, почему они продолжают шипеть. По инерции. ))) и это правильный ответ.
)) 
 
sibirqk #:
Если бы кто-то сумел научится прогнозировать на открытии каждой очередной минуты, выше или нже будет цена допустим через 240 минут (т.е. цвет 4-х часовой свечи), с вероятностью хотя бы 55/45 - вот это была бы альфа.

Это уже есть https://www.mql5.com/ru/blogs/post/746398
Только на каждой минуте нет смысла прогнозировать на 4 часа вперед. Слишком размазанный прогноз, это получается 240 прогнозов внутри одной длительности. Т.е. можно, но это неэффективное использование ресурса.

Прогноз на любую длительность строится из минутных свечей, но сам опрос оптимально делать каждую 1/10 дальности прогноза, т.е. 4 часа нормально прогнозировать на 20 минутных свечах (при закрытии 20 минутной свечи запускать опрос). Иначе будет много похожих ответов, т.к. при сдвиге на 1/240 принципиально ничего не меняется.

Что касается качества прогноза, то оно, как оказалось, зависит от торговой пары и длительности прогноза. Лучше всего прогнозируется крипта и большие индексы типа SNP500, хуже всего сырьё и все, что сильно зависит от новостей и политики (индексы зависят, но более сглажено). По битку сейчас 68% удачных прогнозов на длительности 3часа, это лучший показатель из того, что есть. Эта цифра получена из реальных публичных прогнозов на реальном рынке.

В среднем, получить в районе 60% можно по многим парам и по длительностям от 7 минут до 6 часов.

Т.е. уровень хорошего индикатора уже достигнут.

 
Evgeny Dyuka #:

Это уже есть https://www.mql5.com/ru/blogs/post/746398
Только на каждой минуте нет смысла прогнозировать на 4 часа вперед. Слишком размазанный прогноз, это получается 240 прогнозов внутри одной длительности. Т.е. можно, но это неэффективное использование ресурса.

Прогноз на любую длительность строится из минутных свечей, но сам опрос оптимально делать каждую 1/10 дальности прогноза, т.е. 4 часа нормально прогнозировать на 20 минутных свечах (при закрытии 20 минутной свечи запускать опрос). Иначе будет много похожих ответов, т.к. при сдвиге на 1/240 принципиально ничего не меняется.

Конкретика реализации естественно подбирается из реальных торговых условий и возможностей. Это я иллюстрировал сам принцип. Делал как то моделирование - из файла читались опен минуток по EUR/USD и с заданым лагом (например 240 мин ) считался профит в пп. С заданной вероятностью он мог быть положительным или отрицательным и сразу же вычитался спред. Спред брался конский чтобы учесть всякие сюрпризы диллинга. История бралась лет за пять и гонялась в цикле по тыщупятсот раз, чтобы получить матожидание профит на каждой комбинации параметров. Оказалось, что при росте вероятности к 55/45 спред уже мало влияет на суммарный профит, а конечный результат достаточно приличный. 



 
Evgeny Dyuka #:


Что касается качества прогноза, то оно, как оказалось, зависит от торговой пары и длительности прогноза. Лучше всего прогнозируется крипта и большие индексы типа SNP500, хуже всего сырьё и все, что сильно зависит от новостей и политики (индексы зависят, но более сглажено). По битку сейчас 68% удачных прогнозов на длительности 3часа, это лучший показатель из того, что есть. Эта цифра получена из реальных публичных прогнозов на реальном рынке.

В среднем, получить в районе 60% можно по многим парам и по длительностям от 7 минут до 6 часов.

Т.е. уровень хорошего индикатора уже достигнут.

На мой взгляд, тут надо учитывать не только качество прогноза, но и влияние спреда. На маленьких интервала он может быть выше, но влияние спреда на конечный результат сильнее. 
 
Valeriy Yastremskiy #:
Когда выключаешь газ на шипящих котлетах, почему они продолжают шипеть. По инерции. ))) и это правильный ответ.
Физика финансовых рынков и физика реального мира - это две большие разницы. Физика финансовых рынков, на мой взгляд, ближе к детской игрушке калейдоскоп, чем к котлетами на сковородке. При каждом новом повороте (временном шаге) комбинация цветов (рыночных условий) сильно меняется. Инерция конечно есть, но выявить её сложно и она не такая однозначная как у котлет на сковороде. 
 
Maxim Dmitrievsky #:
А почему в сигнале алготрейдинг не 100%, как это вообще работает?