Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 2295
![MQL5 - Язык торговых стратегий для клиентского терминала MetaTrader 5](https://c.mql5.com/i/registerlandings/logo-2.png)
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Это надо смотреть конкретику - какая музыка (кому и белый шум - музыка), была ли она сжата, какие именно тесты проводились (их там десятки и проходить нужно все).
Вроде рэп с пониженым битрейтом, пока не нашел ссылку
Почему-то все привыкли называть мартином усреднение по позициям, в основном не осмысленное или заоптимизированное
можно оставить лот фиксированным, но все равно использовать сетку. Торговые сетапы (точки входа и выхода) изменятся, их представление в пространстве признаков для МО тоже. Как раз этот момент интересен.
возникнет ли эффект устойчивости на новых данных - не знаю. У меня нет такой мат. формулы. Эмпирически проверить.ну если в смысле так правильно рассчитать сетку, что она будет прибыльной и правила добавления отложек. В этом что то есть.) И в зависимости от ближайшего ряда картину сетки менять, и отложки с лимитками научить правильно ставить.
Такое большое обучение получается.
ну если в смысле так правильно рассчитать сетку, что она будет прибыльной и правила добавления отложек. В этом что то есть.) И в зависимости от ближайшего ряда картину сетки менять, и отложки с лимитками научить правильно ставить.
Такое большое обучение получается.
Поскольку уровень участников темы подрос в среднем (все научились обучать нейросети), то и предлагаю брать популярные стратегии и прикладывать к ним МО. В т.ч. мартин и ТС из Маркета.
Ну кто-то отвалился..
А где больше народу там больше хайпа и результатов
Верую, что из этой темы могут вырасти зрелые ТС
Поскольку уровень участников темы подрос в среднем (все научились обучать нейросети), то и предлагаю брать популярные стратегии и прикладывать к ним МО. В т.ч. мартин и ТС из Маркета.
Ну кто-то отвалился..
А где больше народу там больше хайпа и результатов
Верую, что из этой темы могут вырасти зрелые ТС
зрелая тс (грааля без нейро, иИ) почти что в 4 строчки
копия алгоритма работы сектора FX на СМЕ
то есть на форе заработок - это обратная величина этому коэффициенту Шарпа
;)
удачи
Поскольку уровень участников темы подрос в среднем (все научились обучать нейросети), то и предлагаю брать популярные стратегии и прикладывать к ним МО. В т.ч. мартин и ТС из Маркета.
Ну кто-то отвалился..
А где больше народу там больше хайпа и результатов
Верую, что из этой темы могут вырасти зрелые ТС
Формирование сетки ( условий выставления ордеров ) сразу и много, это как бы сложнее, чем изначально направление показать обучить.)
Формирование сетки ( условий выставления ордеров ) сразу и много, это как бы сложнее, чем изначально направление показать обучить.)
прикольно поиграть с этим, скоро сделаю
прикольно потому что непонятно )прикольно поиграть с этим, скоро сделаю
прикольно потому что непонятно )ну тут вместо одного решения результата обучения стратегия в виде множества решений)
На 2 рисунке, как строится доверительный интервал?
Здесь можно глянуть
прикольно поиграть с этим, скоро сделаю
прикольно потому что непонятно )Вот, кстати, сетки кажутся немного более осмысленными (в сравнении с мартингейлом). Можно, например, попытаться ухватить ими эффект, когда мелкие движения с большей вероятностью продолжаются, а большие - разворачиваются.
Почему-то все привыкли называть мартином усреднение по позициям, в основном не осмысленное или заоптимизированное
можно оставить лот фиксированным, но все равно использовать сетку. Торговые сетапы (точки входа и выхода) изменятся, их представление в пространстве признаков для МО тоже. Как раз этот момент интересен.
возникнет ли эффект устойчивости на новых данных - не знаю. У меня нет такой мат. формулы. Эмпирически проверить.Сетка и Мартин разные принципиально вещи с т. зр. так сказать "математики стратегий" ) теории игр если хотите.
Сетка нужна лишь для того, чтобы диверсифицировать риск входа раньше/позже "идеального" момента, или сделать скидку на "уверенность" во входе в рынок. При этом сетка в плюсе- пирамида - улучшает не меньше, чем усреднение в минусе.
А Мартин это именно математически обособленный вид усреднения с увеличением, в котором всё завязано на математику (думать и искать входы вообще не надо, это уже от бедности напридумывают фильтров), и вопрос только в толщине депо, сколько он может выдержать безоткатного движа.
Насчёт сетки - ваша идея очень нравится. Я недавно вожусь с МО, и на днях тоже осенило типа того - нафига представлять целевую функцию как зависящую от отдельных трейдов, когда сами трейды могут быть построены по какой то сетке с хитрым ММ, типа входим минимальным риском и потом пирамидимся или усредняемся. Стало вдруг очевидно что целевые будут разные для моделей при разных стратегиях разделения входов.