Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 2174

 
welimorn:

Огромное спасибо! У меня были попытки юзать принципы автоэнкодинга с простыми полностыязными нейросетями не совсем успешно))) Возможно, стоить пересмотреть опыт))

А где там код, а то ссылается, а где искать непонятно реализацию.

Of these 20, we limit the analysis to 16 for which we have or can approximate the relevant inputs. The notebook conditional_autoencoder_for_trading_datademonstrates how to calculate the relevant metrics.
 
Дорогие, уважаемые МОшники, вы пробовали прогнозировать на два 3, 5 10 шагов вперед. Или только на истории? Ну не вижу ни одного поста с результатами даже с демки. Извините забыл. "Оплеванный" показывал отрицательный результат. Два раза. Хи хи.
 
Aleksey Vyazmikin:

А где там код, а то ссылается, а где искать непонятно реализацию.

Of these 20, we limit the analysis to 16 for which we have or can approximate the relevant inputs. The notebook conditional_autoencoder_for_trading_datademonstrates how to calculate the relevant metrics.

Все же там есть кое-что

https://github.com/0b01/recurrent-autoencoder

0b01/recurrent-autoencoder
0b01/recurrent-autoencoder
  • 0b01
  • github.com
Dismiss Join GitHub today GitHub is home to over 50 million developers working together to host and review code, manage projects, and build software together. Sign up GitHub is where the world builds software...
 
Uladzimir Izerski:

Похоже ты брат выпил пива. А пиво плохо влияет на твои мыслительные центры. 

1. Ты мне не брат

2. Пиво не пил - это ты любитель выпивки иди коньяка залей для своих мыслительных центров. Хи хи

 
welimorn:

Все же там есть кое-что

https://github.com/0b01/recurrent-autoencoder

есть хороший пакет по вариационке, хочу его использовать. Он поверх PyToch

https://pyro.ai/examples/index.html#

Getting Started With Pyro: Tutorials, How-to Guides and Examples — Pyro Tutorials 1.5.0 documentation
  • pyro.ai
Welcome! This page collects tutorials written by the Pyro community. If you’re having trouble finding or understanding anything here, please don’t hesitate to ask a question on our forum! New users: getting from zero to one¶ If you’re new to probabilistic programming or variational inference, you might want to start by reading the series . If...
 
elibrarius:
До 4-х тиков проредить пойдет? OHLC?

Я уже отвечал - некий Демко формировал равнотиковые бары (100 тиков на бар по данным Альпари) и работал с ценами OPEN таких баров.

Фактически, производится прореживание исходного потока и получается простейший поток с таким необычным распределением приращений. Демко его называл "прародителем" рыночных процессов.

Я лично проверял его данные - действительно, получается стационарный процесс на таких приращениях.

Вопрос: а почему же я не возьму эти приращения, не изучу нейросети и не причащусь  втихаря к Граалю?

Ответ: хз... У меня есть какая-никакая рабочая ТС, а этот вариант оставляю на потом как-нибудь...

 
Maxim Dmitrievsky:

Все то же самое, но проходит тест с 2017 г.

Поднял лот, 3.5к% за 3 года. Макс просадка по балансу 10%, абсолютная 23%. З.Ы. можно еще лучше. Исходники на питоне будут в статье.

enjoy

Бомба! 
 
welimorn:
Бомба! 

грамотное добавление спреда в признаки должно еще улучшить. На неделе займусь.

 
Uladzimir Izerski:
Дорогие, уважаемые МОшники, вы пробовали прогнозировать на два 3, 5 10 шагов вперед. Или только на истории? Ну не вижу ни одного поста с результатами даже с демки. Извините забыл. "Оплеванный" показывал отрицательный результат. Два раза. Хи хи.

господи, уберите эту тварь божью с форума

 
Evgeniy Chumakov:

1. Ты мне не брат

2. Пиво не пил - это ты любитель выпивки иди коньяка залей для своих мыслительных центров. Хи хи

Ну вот. Пиво он не пил. А перлы как будто пил. А. Так ты такой. Всё понятно. Нормально нормально .