Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 2167
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Об том и речь, что ничего не даёт (на мой взгляд). Мы же проигнорировали реально существующие гармоники ещё большего периода.
они то как раз и останутся с неожиданно исчезнувшим краевым эффектом
это Вы опять про точность преобразований пишете - тут да
но что даст это для торговли?
предположим у Вас некое идеальное преобразование - Вы решили действовать как инвестор - торгуете по гармонике с большим периодом
Вы вошли в рынок когда был экстремум синусоиды, тогда Ваши же действия должны быть приостановлены ровно на период этой гармоники?
гармоники изначально не придумывались, чтобы по ним торговать :D это уже придумали те, кто решил применять это для рынка, т.е. не совсем здоровые головы
декомпозицию ряда, для его предсказания, можно использовать только в весьма ограниченном ряде случаев
Об том и речь, что ничего не даёт (на мой взгляд). Мы же проигнорировали реально существующие гармоники ещё большего периода.
даже если и учтете все - все - все гармоники , это что даст?
не знаю, как кто понимает Фурье преобразование, я понимаю, что цель нахождение базисных функций - это формирование правильных дискретных отсчетов,
т.е. мы получаем просто по оси Х метки времени которые позволят нам максимально правдоподобно снимать амплитудные значения полезного сигнала, а сам полезный сигнал еще квантуется по оси Y --> на выходе получаем набор дискретных величин которые описывают наш сигнал
если мы при обратном преобразовании не используем часть гармоник, то трейдеры почему то выдумывают, что мы фильтруем сигнал, я же считаю... ну это не фильтрация - это как бы пальцем в небо, т.е. Фурье вообще ничего не дает для фильтрации - то дискретный отсчет попал в нашу выборку, то нет - в чем тут великий смысл?
имхо, есть статистические методы преобразования ВР, они обоснованные, а Фурье... ну опять про палец - не буду повторяться
гармоники изначально не придумывались, чтобы по ним торговать :D это уже придумали те, кто решил применять это для рынка, т.е. не совсем здоровые головы
декомпозицию ряда, для его предсказания, можно использовать только в весьма ограниченном ряде случаев
да!
только дописал - ты правильно все понимаешь
ладно, нужно завязывать, а то один малохольный всех всполошил, со своими очередными фантазиями )))
гармоники изначально не придумывались, чтобы по ним торговать :D это уже придумали те, кто решил применять это для рынка, т.е. не совсем здоровые головы
декомпозицию ряда, для его предсказания, можно использовать только в весьма ограниченном ряде случаев
Ну да, любую непрерывную функцию на отрезке можно разложить в ряд Фурье, но предсказания за пределами отрезка на основе этого разложения возможны только если эта функция периодична.
даже если и учтете все - все - все гармоники , это что даст?
не знаю, как кто понимает Фурье преобразование, я понимаю, что цель нахождение базисных функций - это формирование правильных дискретных отсчетов,
т.е. мы получаем просто по оси Х метки времени которые позволят нам максимально правдоподобно снимать амплитудные значения полезного сигнала, а сам полезный сигнал еще квантуется по оси Y --> на выходе получаем набор дискретных величин которые описывают наш сигнал
если мы при обратном преобразовании не используем часть гармоник, то трейдеры почему то выдумывают, что мы фильтруем сигнал, я же считаю... ну это не фильтрация - это как бы пальцем в небо, т.е. Фурье вообще ничего не дает для фильтрации - то дискретный отсчет попал в нашу выборку, то нет - в чем тут великий смысл?
имхо, есть статистические методы преобразования ВР, они обоснованные, а Фурье... ну опять про палец - не буду повторяться
Вроде везде пишут, что Фурье - хорош именно для периодических сигналов. Ну или близких к тому - с узким спектром.
Кстати, для МО в трейдинге, мне кажется, больше подошло бы разложение Уолша, но почему-то не встречал его упоминание на форуме.
Ну да, любую непрерывную функцию на отрезке можно разложить в ряд Фурье, но предсказания за пределами отрезка на основе этого разложения возможны только если эта функция периодична.
И что? За умными фразами скрывается положительный эффект?
Закрались смутные сомнения. Открою ка еще один пузырек коньяка. Весело у вас тут сегодня.
И что? За умными фразами скрывается положительный эффект?
Закрались смутные сомнения. Открою ка еще один пузырек коньяка. Весело у вас тут сегодня.
предсказаний не требуется
главное не опоздать с текущей оценкой, ну или в магазин
любая головоломка начинается именно с опозданий, не важно куда и где
;)
Вроде везде пишут, что Фурье - хорош именно для периодических сигналов. Ну или близких к тому - с узким спектром.
Кстати, для МО в трейдинге, мне кажется, больше подошло бы разложение Уолша, но почему-то не встречал его упоминание на форуме.
Не просто периодических, а с всегда одинаковым периодом (временем от начала одного колебания до начала другого) и всегда одинаковой формой. В котировках же и периоды и форма кривой все время меняется. Поэтому никакие преобразования сигналов в рынке неуместны.
Я тоже радиоэлектронику в ВУЗе изучал, и знаю о чем говорю.
да!
только дописал - ты правильно все понимаешь
ладно, нужно завязывать, а то один малохольный всех всполошил, со своими очередными фантазиями )))
Оно показало фильтр и 10 сделок, по такому типу. От хвостов к среднему (линии фильтра) или что-нибудь в этом роде
как обычно, когда начнется тренд, у него будет минус во весь счет
и оно выкладывает эти огрызки каждый раз в каждой теме, а вы все вместе это весело обсуждаете по 10 страниц уже не 1-й год ))