Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 1632
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
вопросов нет ))
Ну так и оттолкнитесь от этого и будет Вам счастье. А то что Макс про эконометрику скинул тоже тема, когда оперируешь правильными данными изначально.
Это вот прикиньте я щас насобирал ОИ. То есть в итоге в ТС будет ОИ+Объёмы+Дельта. Не хватает только улыбки. Но прикол улыбки не в ней самой, а в её изменении. Улыбку получить автоматом в ТС не представляю возможным и именно поэтому хочу устроится на работу официально в инвестиционный фонд, дабы с помощью местных програмистов кудесников (которые полюбому есть в фондах) начать получать дополнительные данные, не только улыбку, а может что то ещё вот тогда заживу..... Корову себе прикуплю, молоко давать будет :-)
А то запарился я уже убивать время на простые задачи на которые обычный прогер тратит 5 минут, а я быват парой неделями. Печаль......
Блин, ну молодёж пошла..... Знамо так слушай сюда внимательно рассказываю в предпоследний раз (в последний будет уже видос). Именно из за таких как Вы и хочу записать видос чтоб не престало каждый раз объяснять о сущности бытия. Существует причинно следственная модель формирования цены. Не временная, а именно ПРИЧИНА-СЛЕДСТВИЕ. Так вот причиной для изменения цены являются следующие фактора.
Сначала Опционщики формируют ожидание рынка искривляя улыбку волатильности. Потом в соответствии с этим ожиданием ил инет (опционщики то же могут ошибатся) идёт проторговка объёма с дельтой. Объём указывает на количество участников дельта указывает на направление проторгованного объёма+открытый интере. Только потом изменяется цена в соотвествии с проторгованным объёмом и уже потом изменятся значения индикаторов, которые вы ВСЕ пытаетесь использовать для прогнозировани цены. То есть Вы следствием пытаетесь прогнозировать причину. Ну и кто из нас не в теме????
Вот по СИ все эти данные есть, а по биткоину они есть? Вот и не пи...ди.... А то уже нервов на Вас не хватает. Учите мат часть господа..... И именно поэтому мой подход рабочий, в отличии от Вашего. Ваш то же может быть рабюочим, но если он не опирается на выше упомянутую модель то вероятность случайности в Вашей работе высока. Вопросы?
Вот скажите, как незначительные объемы по опционам могут что либо формировать на нашем рынке?
Вот скажите, как незначительные объемы по опционам могут что либо формировать на нашем рынке?
Они изначально формируют ожидания рынка. Опционы по СИ формируют ожидания рынка именно по этому инструменту. То есть то что думают трейдеры опционов о будующеё цене базового актива. Думают ли они правильно или нет это не известно, НО вот ожидания их известны посредством изгиба улыбки и набору тех или иных позиций по опциону. Потом уже идёт проторговка объёма в соответствии с этим ожиданием или нет. Ни кто не говорил что всё так просто. Просто начав использовать эти данные и смотреть на рынок именно с этого ракурса Вы попадаете в группу профессионалов которые то же друг друга разводят и пытаются обмануть, НО не использование этой инфы Вы просто играте в рулетку. ИМХО естественно.
Вот сделал себе подсказку. Последи в течении дня за этой доской пусть даже по фунту, пусть даже с задержкой в 15 минут для бесплатных пользователей и при сноровке ты будешь крайне удивлён как оказывается всё просто.
Данный скрин для опциона по фунту на СМЕ, если не ошибаюсь. Черная линия текущий страйк. Стрелочки для столбика Чендж. Тоесть изменения стоимости опционов
Они изначально формируют ожидания рынка. Опционы по СИ формируют ожидания рынка именно по этому инструменту. То есть то что думают трейдеры опционов о будующеё цене базового актива. Думают ли они правильно или нет это не известно, НО вот ожидания их известны посредством изгиба улыбки и набору тех или иных позиций по опциону. Потом уже идёт проторговка объёма в соответствии с этим ожиданием или нет. Ни кто не говорил что всё так просто. Просто начав использовать эти данные и смотреть на рынок именно с этого ракурса Вы попадаете в группу профессионалов которые то же друг друга разводят и пытаются обмануть, НО не использование этой инфы Вы просто играте в рулетку. ИМХО естественно.
Вот сделал себе подсказку. Последи в течении дня за этой доской пусть даже по фунту, пусть даже с задержкой в 15 минут для бесплатных пользователей и при сноровке ты будешь крайне удивлён как оказывается всё просто.
Данный скрин для опциона по фунту на СМЕ, если не ошибаюсь
Я сам хочу использовать данные по опционам. Возможно, что это работает, потому что так говорят - психология, а не логика.
По опционам можно получать информацию через Квик, я бы хотел и торговые приказы там отдавать, но это стоит денег - нет желания объединится?
Они изначально формируют ожидания рынка. Опционы по СИ формируют ожидания рынка именно по этому инструменту. То есть то что думают трейдеры опционов о будующеё цене базового актива. Думают ли они правильно или нет это не известно, НО вот ожидания их известны посредством изгиба улыбки и набору тех или иных позиций по опциону. Потом уже идёт проторговка объёма в соответствии с этим ожиданием или нет. Ни кто не говорил что всё так просто. Просто начав использовать эти данные и смотреть на рынок именно с этого ракурса Вы попадаете в группу профессионалов которые то же друг друга разводят и пытаются обмануть, НО не использование этой инфы Вы просто играте в рулетку. ИМХО естественно.
Вот сделал себе подсказку. Последи в течении дня за этой доской пусть даже по фунту, пусть даже с задержкой в 15 минут для бесплатных пользователей и при сноровке ты будешь крайне удивлён как оказывается всё просто.
Данный скрин для опциона по фунту на СМЕ, если не ошибаюсь
Интересная интерпретация опционов,
можно подробнее?
На каком основании получается ожидания вверх или вниз?