Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 1632

 
mytarmailS:

вопросов нет ))

Ну так и оттолкнитесь от этого и будет Вам счастье. А то что Макс про эконометрику скинул тоже тема, когда оперируешь правильными данными изначально.

Это вот прикиньте я щас насобирал ОИ. То есть в итоге в ТС будет ОИ+Объёмы+Дельта. Не хватает только улыбки. Но прикол улыбки не в ней самой, а в её изменении. Улыбку получить автоматом в ТС не представляю возможным и именно поэтому хочу устроится на работу официально в инвестиционный фонд, дабы с помощью местных програмистов кудесников (которые полюбому есть в фондах) начать получать дополнительные данные, не только улыбку, а может что то ещё вот тогда заживу..... Корову себе прикуплю, молоко давать будет :-)

А то запарился я уже убивать время на простые задачи на которые обычный прогер тратит 5 минут, а я быват парой неделями. Печаль......

Применение метода собственных координат к анализу структуры неэкстенсивных статистических распределений
Применение метода собственных координат к анализу структуры неэкстенсивных статистических распределений
  • www.mql5.com
В 1988 году Константино Тсаллис (Constantino Tsallis) предложил обобщение статистической механики Больцмана-Гиббса-Шеннона (Boltzmann-Gibbs-Shannon) [1], в котором было введено понятие неэкстенсивной энтропии (nonextensive entropy). Важным следствием обобщения энтропии оказалось существование новых типов распределений [2], играющих ключевую...
 
А я Вам уже говорил что при подготовке к лекции я случано написал книгу. Ну как книгу, так пока ещё брошурку только. Так вот одним разделом там идёт "И опыт сын ошибок трудный и гений пародоксов друг" Однажды я совершил ошибку в формуле преобразования данных. А всё из за того что куча скобок у меня как всегда. Так вот одну скобку проманал но в целом общее количество их было чётным поэтому компилятор не заругался. И так я работал примерно пол года, причём получал существенно лучшие результаты. Однажды я кинул взгляд на формулу и понял что закосячил. Но что это за косяк, если он улучшает результаты. Это никакой не косяк. ЭТО КОСЯКИЩЕ :-) Из этого случая я сделал вывод что существуют котирово не зависимые данные и котирово зависимые. Котирово НЕзависимыми данными пользуется большенство и они то же вполне работают, но вот котирово зависымые данные имеют лучше результат, но к сожалению зависят от котировок и любое исправление данных в истории на участке обучени приводит к диаметрально противоположному результату. Это была одна из причин почему я ушёл с альп. Они там каждую неделю их правили что напроч сбивало ТС. Причём достаточно было изменить любое значение на минимальный шаг изменения этого значени. Ну скажем увеличить объём в любой из свечит на единицу на периоде обучения и результат сразу же сбивался. Котировонезависимым даннм на это изменение было наплевать и даже в ручную такое изменение не заметишь. Но несколько раз меня это бесило и я находил тот самый бар на истории в 1-2 недели где происходило это изменение. Чисто принципиально. После нескольких таких поисков, а это была задача не из лёгких, я принял решения сбежать от них. Надеюсь в Открывашке такого не будет.... ИМХО
 
Опять же когда Вы узнаете в чём суть, скажете Фи и я буду полностью с Вами согласен. Ничего нового или экстравагантного я не изобрёл. Просто взглянул на вещь более серьёзно :-)
 
Херассе 6000 сячное сообщение. И потратил я его не зря, ой как не зря :-) Ёщё главное думал об этом, типа приближается там,  все дела. Но сегодняшний вечер многим даст пищи для размышления. Разве это не благое дело для учительства, когда несёшь знания в массы :-)
 
Скучно когда в одну каску гутаришь :-(... Эх... было время... А помнишь как мы белозёрских завалила АААА???? (с) Жмурки
 
Mihail Marchukajtes:

Блин, ну молодёж пошла..... Знамо так слушай сюда внимательно рассказываю в предпоследний раз (в последний будет уже видос). Именно из за таких как Вы и хочу записать видос чтоб не престало каждый раз объяснять о сущности бытия. Существует причинно следственная модель формирования цены. Не временная, а именно ПРИЧИНА-СЛЕДСТВИЕ. Так вот причиной для изменения цены являются следующие фактора.

Сначала Опционщики формируют ожидание рынка искривляя улыбку волатильности. Потом в соответствии с этим ожиданием ил инет (опционщики то же могут ошибатся) идёт проторговка объёма с дельтой. Объём указывает на количество участников дельта указывает на направление проторгованного объёма+открытый интере. Только потом изменяется цена в соотвествии с проторгованным объёмом и уже потом изменятся значения индикаторов, которые вы ВСЕ пытаетесь использовать для прогнозировани цены. То есть Вы следствием пытаетесь прогнозировать причину. Ну и кто из нас не в теме???? 

Вот по СИ все эти данные есть, а по биткоину они есть? Вот и не пи...ди.... А то уже нервов на Вас не хватает. Учите мат часть господа..... И именно поэтому мой подход рабочий, в отличии от Вашего. Ваш то же может быть рабюочим, но если он не опирается на выше упомянутую модель то вероятность случайности в Вашей работе высока. Вопросы?

Вот скажите, как незначительные объемы по опционам могут что либо формировать на нашем рынке?

 
Aleksey Vyazmikin:

Вот скажите, как незначительные объемы по опционам могут что либо формировать на нашем рынке?

Они изначально формируют ожидания рынка. Опционы по СИ формируют ожидания рынка именно по этому инструменту. То есть то что думают трейдеры опционов о будующеё цене базового актива. Думают ли они правильно или нет это не известно, НО вот ожидания их известны посредством изгиба улыбки и набору тех или иных позиций по опциону. Потом уже идёт проторговка объёма в соответствии с этим ожиданием или нет. Ни кто не говорил что всё так просто. Просто начав использовать эти данные и смотреть на рынок именно с этого ракурса Вы попадаете в группу профессионалов которые то же друг друга разводят и пытаются обмануть, НО не использование этой инфы Вы просто играте в рулетку. ИМХО естественно.

Вот сделал себе подсказку. Последи в течении дня за этой доской пусть даже по фунту, пусть даже с задержкой в 15 минут для бесплатных пользователей и при сноровке ты будешь крайне удивлён как оказывается всё просто.

Данный скрин для опциона по фунту на СМЕ, если не ошибаюсь. Черная линия текущий страйк. Стрелочки для столбика Чендж. Тоесть изменения стоимости опционов

 
Mihail Marchukajtes:

Они изначально формируют ожидания рынка. Опционы по СИ формируют ожидания рынка именно по этому инструменту. То есть то что думают трейдеры опционов о будующеё цене базового актива. Думают ли они правильно или нет это не известно, НО вот ожидания их известны посредством изгиба улыбки и набору тех или иных позиций по опциону. Потом уже идёт проторговка объёма в соответствии с этим ожиданием или нет. Ни кто не говорил что всё так просто. Просто начав использовать эти данные и смотреть на рынок именно с этого ракурса Вы попадаете в группу профессионалов которые то же друг друга разводят и пытаются обмануть, НО не использование этой инфы Вы просто играте в рулетку. ИМХО естественно.

Вот сделал себе подсказку. Последи в течении дня за этой доской пусть даже по фунту, пусть даже с задержкой в 15 минут для бесплатных пользователей и при сноровке ты будешь крайне удивлён как оказывается всё просто.

Данный скрин для опциона по фунту на СМЕ, если не ошибаюсь

Я сам хочу использовать данные по опционам. Возможно, что это работает, потому что так говорят - психология, а не логика.

По опционам можно получать информацию через Квик, я бы хотел и торговые приказы там отдавать, но это стоит денег - нет желания объединится?

 
Mihail Marchukajtes:

Они изначально формируют ожидания рынка. Опционы по СИ формируют ожидания рынка именно по этому инструменту. То есть то что думают трейдеры опционов о будующеё цене базового актива. Думают ли они правильно или нет это не известно, НО вот ожидания их известны посредством изгиба улыбки и набору тех или иных позиций по опциону. Потом уже идёт проторговка объёма в соответствии с этим ожиданием или нет. Ни кто не говорил что всё так просто. Просто начав использовать эти данные и смотреть на рынок именно с этого ракурса Вы попадаете в группу профессионалов которые то же друг друга разводят и пытаются обмануть, НО не использование этой инфы Вы просто играте в рулетку. ИМХО естественно.

Вот сделал себе подсказку. Последи в течении дня за этой доской пусть даже по фунту, пусть даже с задержкой в 15 минут для бесплатных пользователей и при сноровке ты будешь крайне удивлён как оказывается всё просто.

Данный скрин для опциона по фунту на СМЕ, если не ошибаюсь

Интересная интерпретация опционов,

можно подробнее?

На каком основании получается ожидания вверх или вниз?

 
Я абсалютно не понтуюсь типа я знаток там... все дела. Нет. В биржевой торговле я в обще лошёк еще тот. Просто нужно трезво смотреть на вещи и не обманывать прежде самого себя работая на финансовых рынках. Не пытатся обмануть рынок, пытаясь выудить из пресловутых разложений котира на частоты какието данные которых там нет (как пример) Ни болинжеры ни стохастики ни волновой анализ ничего это не работате. Это вс его лишь предрассудки людей пытающихся объяснить то что они не понимают. На рынке есть покупатели и продавцы и важна только лишь информация о их взаимоотношениях в дщанный момент времени в том или ином видет. Всё остальное тщетно!!!!! Естественно ИМХО, а то заклюют :-)