Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 1639
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Весьма смущает почти полное игнорирование проблемы нестационарности в данной ветке. Почему то предполагается, что найденные в прошлом закономерности будут работать в будущем, а если они не работают, значит произошло переобучение. Но, вполне возможно, что некоторые закономерности просто перестают работать со временем - постепенно или даже скачком (например, в результате кризиса типа нынешнего).
Проблему вижу в том, что модели МО сложны и плохо интерпретируемы человеком. Если они начинают плохо работать, то невозможно отличить (в рамках моделей) вариант переобучения от варианта нестационарности. В обычном теханализе же всегда можно сказать: "смена тренда", "пробой уровня/канала" и тд.
Имхо конечно, но на мой взгляд плясать нужно от "физики" котировок фин. инструментов. Основное их свойство, по моему, это изменение, иногда очень быстрое и кардинальное, статистических характеристик временного ряда. В этом смысле было бы разумно вначале создать некий классификатор, который бы как-то сепарировал историю на участки, со схожими стат.характеристиками и присваивал бы им номера допустим от 1 до 20. А затем уже для каждого такого похожего типа рынка создавать свою индивидуальную ТС. Но как придумать предикторы для такого разбиения временного ряда на участки со схожими стат.характеристиками - не очень представляю.
Имхо конечно, но на мой взгляд плясать нужно от "физики" котировок фин. инструментов. Основное их свойство, по моему, это изменение, иногда очень быстрое и кардинальное, статистических характеристик временного ряда. В этом смысле было бы разумно вначале создать некий классификатор, который бы как-то сепарировал историю на участки, со схожими стат.характеристиками и присваивал бы им номера допустим от 1 до 20. А затем уже для каждого такого похожего типа рынка создавать свою индивидуальную ТС. Но как придумать предикторы для такого разбиения временного ряда на участки со схожими стат.характеристиками - не очень представляю.
Обычно называю такие участки "состояниями рынка". Каждому состоянию можно сопоставить некоторый портфель из примитивных систем. Полагаю, для сегментации рынка на состояния и сопоставления им портфелей можно будет использовать какие-нибудь рекурсивные сети.
Сцуко где бы найти такую тёлочу чтоб она прям шарила в делах нейросетевых. Чтоб прям после джонаншпохана можно было бы поразглагольствовать на подобные темы. Чую нужно в столицу двигать. Там они походу все концентрируются.
обычно приходится выбирать, либо регулярный джонаншпохан, либо нескончаемые разговоры о высоких материях.
Каждому состоянию можно сопоставить некоторый портфель из примитивных систем.
все правильно, дело в том, что ценовой ряд не является непрерывным, он кусочно непрерывный - в зависимости от валотильности, обычно это соответствует времени работы сессий
и поэтому надежда обучить нейросеть просто подсунув ей ценовой ряд стремится к нулю, имхо
но если разделить ценовой ряд на время работы сессий и обучать по -сессионно, то будет потеряна информация о перекупленности.... и опять круг замкнулся? - ничего не работает
обычно приходится выбирать, либо регулярный джонаншпохан, либо нескончаемые разговоры о высоких материях.
все правильно, дело в том, что ценовой ряд не является непрерывным, он кусочно непрерывный - в зависимости от валотильности, обычно это соответствует времени работы сессий
и поэтому надежда обучить нейросеть просто подсунув ей ценовой ряд стремится к нулю, имхо
но если разделить ценовой ряд на время работы сессий и обучать по -сессионно, то будет потеряна информация о перекупленности.... и опять круг замкнулся? - ничего не работает
От сессионных колебаний волатильности можно же избавиться переходом к зигзагу или ренко? Естественная временная структура, конечно, пострадает, но можно ввести обычное время как индикатор заданный для каждого колена/кирпичика.
От сессионных колебаний волатильности можно же избавиться переходом к зигзагу или ренко? Естественная временная структура, конечно, пострадает, но можно ввести обычное время как индикатор заданный для каждого колена/кирпичика.
к Ренко не хочу возвращаться, уже тратил время на него, мало того, что теряется полностью информация о OHLC , так в добавок получаешь лаг в 2 высоты кирпичика Ренко - запаздывает очень сильно
про ЗигЗаг наверное то же самое будет, но не занимался им конкретно
к Ренко не хочу возвращаться, уже тратил время на него, мало того, что теряется полностью информация о OHLC , так в добавок получаешь лаг в 2 высоты кирпичика Ренко - запаздывает очень сильно
про ЗигЗаг наверное то же самое будет, но не занимался им конкретно
Из OHLC только O однозначно идентифицируется сразу в момент прихода соответствующего тика. В реальности же, открытие может быть пропущено при задержке в обработке предыдущих тиков.
Нет в мире совершенства)
Из OHLC только O однозначно идентифицируется сразу в момент прихода соответствующего тика. В реальности же, открытие может быть пропущено при задержке в обработке предыдущих тиков.
Нет в мире совершенства)
тут все очень сложно
по ценам открытия и закрытия бара работают очень многие участники, тут и банальные индикаторы и сложное моделирование и манипуляции от тех кто котируют цены
цены High и Low имеют смысл при построении каналов, ЗигЗагов и пробоев исторических максимумом (мин), графический анализ, а также сеттапы и паттерны - это тоже имеет смысл
причем вот такими дедовскими способами и торгуют до сих пор, точно знаю, что графический анализ активно американцы используют - общался несколько лет назад.... но тоже знают, что это не работает )))
в общем то проблема в самих участниках рынка - они создают постоянные помехи на идеальном ценовом ряде!