Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 1625
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Там говорят, были б данные все, посчитаем. Интересно, общедоступные данные подойдут, безработица, запасы нефти и прочее из календаря.
думаю нет.
Ю.И. Журавлев. Математические методы прогнозирования
Спасибо, доклад интересный. Подобные подходы хорошо работают в моделях "игра человека с природой", о чём и говорится в начале доклада. Рынок, по большей части, это "игра людей". Отличие в характере неопределённости - в первом случае она "хорошая" - вероятностная, а во втором "плохая" - чисто игровая.
Это же очевидно что обладая достоверными данными можно достатотчно точно делать прогнозирование тех или иных явлений. Другое дело когда речь идёт о работе при не полной информативности. Когда ряд существенных данных просто не доступен или не известен на данный момент. Что в принципе то и происходит на рыках, когда каждый из участников действует в своём поле информативноти о той или иной котировке. Так.. мысли вслух..
Это верно, но есть ещё вариант банального критинизма, например когда датасет в 50 семплов)))
Это верно, но есть ещё вариант банального критинизма, например когда датасет в 50 семплов)))
Который описывает 2 месяца котировок исключая шум с которым вы тут все боритесь. Да, да... знаем... проходили :-)
Или нет, не то... А то что я Юра, да ведь???
Или нет. Давайте скормим сетке минутные данные чтоб она у нас на часах торговуала. тысячь так десять, а потом подумаем "Почему же у нас не работате???"
Спасибо, доклад интересный. Подобные подходы хорошо работают в моделях "игра человека с природой", о чём и говорится в начале доклада. Рынок, по большей части, это "игра людей". Отличие в характере неопределённости - в первом случае она "хорошая" - вероятностная, а во втором "плохая" - чисто игровая.
Мне кажется что вероятность она и там и там вероятность...
Проблема в неправильном эксперименте над рынком когда извлекаются експериментальные данные, проще говоря статистика сделок или чего то там..
Не учитывается фрактальная структура рынка, никто вообще об этом не думает, хоть это очевидно и многое обясняет
То что все делают , это как стоять у берега моря и мерять обычной линейкой волны воды наивно полагая что следующая волна будет такого же размера в сантиметрах )) глупость..
Который описывает 2 месяца котировок исключая шум с которым вы тут все боритесь. Да, да... знаем... проходили :-)
А..., ну если без шума, да ещё и потом долбануть "векторной машиной Решетова", тогда да, будет толк, главное фичей чтобы было побольше, чем больше отношение количества фичей к количеству семплов тем круче!
С не терпением ждем Ваш стрим!
Или нет. Давайте скормим сетке минутные данные чтоб она у нас на часах торговуала. тысячь так десять, а потом подумаем "Почему же у нас не работате???"
Действительно, развелось сумасшедших, десять тысяч ещё цветочки, некоторые дятлы по миллиону точек пытаются присунуть! Есть же ещё тики и стаканы...
Мне кажется что вероятность она и там и там вероятность...
Неопределённость разная, а вероятность-то (там где она есть) - всегда вероятность)
В теории игр обычно пытаются свести игровую неопределённость к вероятностной. Например, посредством равновесия Нэша в смешанных стратегиях.
Для рынков основная проблема при переходе к вероятностным моделям - существенная нестационарность получающихся моделей.
Действительно, развелось сумасшедших, десять тысяч ещё цветочки, некоторые дятлы по миллиону точек пытаются присунуть! Есть же ещё тики и стаканы...