Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 1583
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
все та же подгонка параметров получается, только результаты хуже интерпретируются
я и не спорю, у тебя же аргумент был тест за 10 лет? - я показал, что это вообще не проблема при наличии инструментария
а про прогнозы.... имхо нет там зависимости в рядом стоящих барах или барах которые будут иметь сдвиг равный постоянному периоду - я про индикаторы
есть еще некая иллюзия, что история повторяется, да повторяется, но не ближайшая история, а та которая глубоко в истории, т.е. тут как бы только некие графичиские примитивы еще можно использовать как методику прогнозирования, все остальное, хоть по статистике хоть по эконометрике будет подгонкой ничем не лучше и не хуже моей подгонки с помощью ГА
я и не спорю, у тебя же аргумент был тест за 10 лет? - я показал, что жто вообще не проблема при наличии инструментария
а про прогнозы.... имхо нет там зависимости в рядом стоящих барах или барах которые будут иметь сдвиг равный постоянному периоду - я про индикаторы
есть еще некая иллюзия, что история повторяется, да повторяется, но не ближайшая история, а та которая глубоко в истории, т.е. тут как бы только некие графичиские примитивы еще можно использовать как методику прогнозирования, все остальное, хоть по статистике хоть по эконометрике будет подгонкой ничем не лучше и не хуже моей подгонки с помощью ГА
форвард на реале рассудит ) я за то, чтобы понимать что конкретно торгует робот и за снижение кол-ва параметров ТС. Наверное, все отличия.
По моим наблюдениям наоборот. Парный трейдинг или на несколько валют на спокойном рынке расходится и потом часто сходится. Но после новостей валюты как раз разбегаются настолько сильно, что часто уже и не сходятся никогда. Либо через несколько месяцев, которые пересидеть своп не позволит.
Интересно - смотрим одно и то же, а видим разное, хотя я выводы делаю при торговле на бирже и скорей говорю о внутридневных движениях.
Интересно - смотрим одно и то же, а видим разное, хотя я выводы делаю при торговле на бирже и скорей говорю о внутридневных движениях.
Да, я про 7 основных валют. До биржи не добрался
Да, я про 7 основных валют. До биржи не добрался
Почему 7 основных а не 8?
Почему 7 основных а не 8?
7 валют по отношению к доллару.
Ок. Похоже, непонятка из-за того, что у зелёного, как и у других валют,
в обычной валютной корзине каких-то особых привилегий нет.
все та же подгонка параметров получается, только результаты хуже интерпретируются
Не совсем. Игорь очень верно говорит. Я давно понял что надо разделять стратегию торговли на части. Если просто -
Первичная - это как мы определяем ситуацию когда войти и когда выйти.
Вторичная - это как мы входим выходим,.. усредняемся, доливаем, частично закрываем, сопровождение в основном короче.
Первичная - д.б. минимум параметров, максимум простоты для устойчивости, в неё мы и закладываем всё понимание рынка и все виды анализов и опыт.
Вторичная - здесь рынок вообще по сути ни при чём уже, здесь чистая теория игр по максимизации своего выигрыша. И тут можно курвафитить до упора и переучивать хоть каждую неделю, главное не трогать параметры первичной.
Первичную и вторичные настраивать и оптимизировать и анализировать по отдельности, надеюсь понятно объяснил мысль.
Не совсем. Игорь очень верно говорит. Я давно понял что надо разделять стратегию торговли на части. Если просто -
Первичная - это как мы определяем ситуацию когда войти и когда выйти.
Вторичная - это как мы входим выходим,.. усредняемся, доливаем, частично закрываем, сопровождение в основном короче.
Первичная - д.б. минимум параметров, максимум простоты для устойчивости, в неё мы и закладываем всё понимание рынка и все виды анализов и опыт.
Вторичная - здесь рынок вообще по сути ни при чём уже, здесь чистая теория игр по максимизации своего выигрыша. И тут можно курвафитить до упора и переучивать хоть каждую неделю, главное не трогать параметры первичной.
Первичную и вторичные настраивать и оптимизировать и анализировать по отдельности, надеюсь понятно объяснил мысль.
ну и "третичная".... основная не разрешенная проблема.... определить когда стратегия перестала работать, причем от слова совсем перестала работать - в этом направлении вижу только вариант формирования статистики торговли онлайн по принципу отчета тестера стратегий, чтобы это все работало с первой сделки на тесте нужно часть сделок брать из тестера, тогда можно будет при значительном отклонении от отчета тестера отключать ЕА.... в общем работы дофига еще писать и изучать (((
ну и "третичная".... основная не разрешенная проблема.... определить когда стратегия перестала работать, причем от слова совсем перестала работать - в этом направлении вижу только вариант формирования статистики торговли онлайн по принципу отчета тестера стратегий, чтобы это все работало с первой сделки на тесте нужно часть сделок брать из тестера, тогда можно будет при значительном отклонении от отчета тестера отключать ЕА.... в общем работы дофига еще писать и изучать (((
Точно, я кстати и вторичную сейчас вообще разбиваю на 3-7 субстратегий. Если многие не поняли то вот ту тему я как раз к этому вопросу и ставил - как определить что система точно не работает
https://www.mql5.com/ru/forum/329200