Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 1578

 
Maxim Kuznetsov:

по картинке: те что были сверху с большей долей вероятности остаются наверху.

отвлечённо - учтите расстояние Левенштейна на порядок следований. Мера больше разумной - значит ряды "переплелись" и надо их перерасчитывать.
Если ряды не от балды взяты, то значит не только вам, значит многие будут менять оценки и делать входы/выходы. А тут уже можно что-то измыслить :-)

в нашей деревне даже слов то таких не знают

не могли бы Вы пояснить свою мысль?

вероятность конечно есть и даже статистика кое-какая... но она нам не может помочь, почему-то ((

 
Boris:


ещё непростой вопрос досточтимым донам

вот, например, есть 10+ временных рядов, выходящих приблизительно из одной точки

как можно торговать на расхождение суммы рядов, если мы заранее не знаем, какой ВР окажется выше или ниже других?

У вас много похожих рядов, может их стоит проверить на коинтеграцию 
 
Maxim Dmitrievsky:
У вас много похожих рядов, может их стоит проверить на коинтеграцию 

ряды могут быть очень похожи, это верно

и, допускаю, некоторые могут быть даже "коинтегрированы", хотя их разница не очень-то похожа на стационарный процесс

некоторые могут идти рядом, переплетаться, расходиться, сходиться

единственным надежным фактом является то, что они, преимущественно, расходятся, т.е. начальное расстояние между рядами меньше, чем конечное

разумеется, знай мы то, кто из них будет выше и ниже в конце периода, и вопроса бы не было

 
Boris:

ряды могут быть очень похожи, это верно

и, допускаю, некоторые могут быть даже "коинтегрированы", хотя их разница не очень-то похожа на стационарный процесс

некоторые могут идти рядом, переплетаться, расходиться, сходиться

единственным надежным фактом является то, что они, преимущественно, расходятся, т.е. начальное расстояние между рядами меньше, чем конечное

разумеется, знай мы то, кто из них будет выше и ниже в конце периода, и вопроса бы не было

ну если расстояние между ними меняется линейно, то это не проблема. Это смотря на картинку, другого не знаю. Можно разрешить покупки для одного и продажи для другого, сигналы по остаткам. 

ну т.е. это единственный вариант

 
Maxim Dmitrievsky:

ну если расстояние между ними меняется линейно, то это не проблема. Это смотря на картинку, другого не знаю. Можно разрешить покупки для одного и продажи для другого, сигналы по остаткам. 

ну т.е. это единственный вариант

линейно? что Вы имеете в виду?

настроение портят вот такие картинки


и всё бы ничего, но сложные перехлесты (((



а бывает и вот такое





нормальное (стандартно профитное) положение - когда 1-ый ряд - синяя линия расположена ниже прочих

но так не всегда бывает и я пока не могу выявить причину

 
Boris:

линейно? что Вы имеете в виду?

настроение портят вот такие картинки

и всё бы ничего, но сложные перехлесты (((

а бывает и вот такое

нормальное (стандартно профитное) положение - когда 1-ый ряд - синяя линия расположена ниже прочих

но так не всегда бывает и я пока не могу выявить причину

когда Y меняется пропорционально X, т.е. есть лин. зависимость + циклы + шум, без разницы в какую сторону обе раскривульки идут, хоть в разные

ну а так наблюдений то мало, раз в 1000 бы побольше. Или оценивать фундаментальную закономерность, которая стоит за кривульками, насколько она закономерна.

Все, я ушел с форума. С Наступающим!

 
Boris:

линейно? что Вы имеете в виду?

настроение портят вот такие картинки


и всё бы ничего, но сложные перехлесты (((



а бывает и вот такое





нормальное (стандартно профитное) положение - когда 1-ый ряд - синяя линия расположена ниже прочих

но так не всегда бывает и я пока не могу выявить причину

Борис,  синтетик это всего лишь сумма фин. рядов.  Единственное что можно сделать на синтетике это на неопределенное время сузить дисперсию.  Отсюда предлогаю продолжать наблюдение расходящихся кривулек не синтетиков а первоначальных рядов.  Увидите всё  ту же картинку , с теми же расширяющимися кривульками.  Как торговать эту закономерность расширения увы я не подскажу.  Но,  могу предположить что если часть кривулек начала менять вектор направленности то скорее всего какая то другая часть должна будет так же сменить свой вектор направленности.  
 Более интересно будет обнаружить когда это расширяющееся облако кривулек имеет сильное смещение от центра,  тогда можно будет собрать статистику и попытаться выявить нечто полезное.  Но это не МО,   и потому прошу прощения за вброс инфы не по теме. 
 
 
 
Опровергнута теория зрительной коры мозга, за которую дали нобелевку
Опровергнута теория зрительной коры мозга, за которую дали нобелевку
  • 2019.12.17
  • РИА Новости https://cdn22.img.ria.ru/i/export/ria/logo.png
  • ria.ru
МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Ученые выяснили, что нейронная система обработки визуальной информации намного сложнее, чем считалось ранее. Эксперимент на мышах показал, что лишь небольшая часть нейронов зрительной коры мозга ведет себя так, как предсказывает классическая модель. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature...