Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 788
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
главное что бы не затихушничал потом и не убежал с набитыми мешками с форума :)
А топикстартер где? )) Может и убежал уже?... причем давно.
Алексей прав. Прогноз 5-го бара может давать +100пт, а 10го - 0. В итоге пропустим сделку. Или прогноз 10го бара вам может показывать +100 пт. Но на 5м баре может быть и -100пт и вы поймаете стоп. Надо прогнозировать все бары с 1 по 10.
Недостаток - увеличивается сложность сети, т.к. больше выходов и как результат дольше время расчетов. Так же надо удесятерять число нейронов в скрытых слоях...
Почитайте блог топкстартера - там тоже регрессия и много толковых мыслей.
Ну писец, я думал что тут профессионалы ну или хотябы с опытом люди собрались.... Пишу с телефона, но когда доберусь до компа вы у меня попляшете...... на первом баре я прогнозирую 10 на втром девяты на третьем восьмой. я вижу полностью все окно и скажите как я могу получить лося если я вижу полность все окно? ну просто интересно знать....
Ну писец, я думал что тут профессионалы ну или хотябы с опытом люди собрались.... Пишу с телефона, но когда доберусь до компа вы у меня попляшете...... на первом баре я прогнозирую 10 на втром девяты на третьем восьмой. я вижу полностью все окно и скажите как я могу получить лося если я вижу полность все окно? ну просто интересно знать....
вероятно они хотели сказать что прогнозируя цену клоуз 10-го бара ты пропускаешь момент что цена ещё до клоуза 10-го бара могда стрельнуть и выше и ниже, задев так скажем некие стопы.
Ну писец, я думал что тут профессионалы ну или хотябы с опытом люди собрались.... Пишу с телефона, но когда доберусь до компа вы у меня попляшете...... на первом баре я прогнозирую 10 на втром девяты на третьем восьмой. я вижу полностью все окно и скажите как я могу получить лося если я вижу полность все окно? ну просто интересно знать....
Да, действительно.
Но был же...
вот картиночка ситуации, то что ты это падение увидел за три бара до , не говорит о том что ты это учитываешь сейчас.
Ну писец, я думал что тут профессионалы ну или хотябы с опытом люди собрались.... Пишу с телефона, но когда доберусь до компа вы у меня попляшете...... на первом баре я прогнозирую 10 на втром девяты на третьем восьмой. я вижу полностью все окно и скажите как я могу получить лося если я вижу полность все окно? ну просто интересно знать....
Нет, я совсем не профессионал, я здесь просто что б присмотреться что к чему, может я задаю глупые вопросы, но это способ постичь истину.
Я просто считаю, что тут время не имеет значения, важно то, что произошло за это время. Нам же нужно сделать условные входы в позицию, и если мы видим, что за 10 баров цена взлетала и падала в десятки раз больше, чем дельта на десятом баре, то, это существенно будет влиять на торговую систему - зачем нам ждать 10 бара, если мы могли взять тейк профит в 5 раз больше, или закрыться по стопу/безубытку, если в течении 10 баров нырнули в посадку многократно превышающую прибыль на 10 баре. Может это сложно реализовать, то сообщите об этом, тогда будет понятно, а пока мне из Ваших комментариев не понятно, почему мы только смотрим на цену закрытия.
вероятно они хотели сказать что прогнозируя цену клоуз 10-го бара ты пропускаешь момент что цена ещё до клоуза 10-го бара могда стрельнуть и выше и ниже, задев так скажем некие стопы.
Всё верно.
Я считаю что самостоятельная
1. да
2. могут создать непонимание, т.к. выходные метки будут постоянно меняться при обучении и их подборе. Но при этом можно проанализировать динамику изменения меток и найти наборы с наименьшей подгонкой
Тогда Док прав. Наилучшей моделью любого процесса является сам процесс. Вы предлагаете где-то остановиться - регуляризация. Но она никогда не решала проблемы сверх подгонки, так приемчик, иногда удачный. Сама идея меняющегося учителя мне представляется порочной для финансовых рядов. В генетике, распознании образов (букв, звуков) вполне понятно, а в финансовых рядах не должно работах.
Но буду надеяться, что я не прав, а правы Вы.
Ну писец, я думал что тут профессионалы ну или хотябы с опытом люди собрались.... Пишу с телефона, но когда доберусь до компа вы у меня попляшете...... на первом баре я прогнозирую 10 на втром девяты на третьем восьмой. я вижу полностью все окно и скажите как я могу получить лося если я вижу полность все окно? ну просто интересно знать....
Тут тоже есть возражение - со времени прогноза 10 баров назад могли произойти некие события, которые в корне меняют движение цены. Например 10 бар назад вы прогнозировали рост, на на 5м баре была новость и развернула цену вниз и новый прогноз должен быть вниз - так сможем повысить точность прогнза, за счет учета свежих данных.
Но если прогноз 10-го бара будет всегда достаточно высок, то ваш метод имеет смысл и без повторного прогноза промежуточных баров окна. Это надо пробовать и сравнивать.
Ну писец, я думал что тут профессионалы ну или хотябы с опытом люди собрались.... Пишу с телефона, но когда доберусь до компа вы у меня попляшете...... на первом баре я прогнозирую 10 на втром девяты на третьем восьмой. я вижу полностью все окно и скажите как я могу получить лося если я вижу полность все окно? ну просто интересно знать....
Вы же прогнозируете клоузы, а профессионалы знают, что лосей получают по хаям и лоям...