Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 1580

Новый комментарий
 
Maxim Dmitrievsky:

другого пока не придумано, вроде бы

об этом и речь

печалька

 

или вот, например, 2 ряда, каждый из которых составлен из собственных приращений, или разниц, как говорят другие

или вот

или вот

или вот


 
Anatolii Zainchkovskii:
Борис,  синтетик это всего лишь сумма фин. рядов.  Единственное что можно сделать на синтетике это на неопределенное время сузить дисперсию.  Отсюда предлогаю продолжать наблюдение расходящихся кривулек не синтетиков а первоначальных рядов.  Увидите всё  ту же картинку , с теми же расширяющимися кривульками.  Как торговать эту закономерность расширения увы я не подскажу.  Но,  могу предположить что если часть кривулек начала менять вектор направленности то скорее всего какая то другая часть должна будет так же сменить свой вектор направленности.  
 Более интересно будет обнаружить когда это расширяющееся облако кривулек имеет сильное смещение от центра,  тогда можно будет собрать статистику и попытаться выявить нечто полезное.  Но это не МО,   и потому прошу прощения за вброс инфы не по теме. 

это имеет место быть, хотя и не очень сильное, но кажущееся вполне стабильным

и именно поэтому возник вопрос об исследовании возможной переобученности

 

Коллеги,

Поздравляю Вас с наступающим новым годом, желаю что бы в следующем году вы получали только обобщённые модели адекватные рынку. Удачи!!!!

Ну и на затравку. Хит этого нового года


 

Видео по CatBoost - больше для программистов :)


 
Aleksey Vyazmikin:

Видео по CatBoost - больше для программистов :)


Интересно и нифига не понятно :-(
 

Я в ахтюбинге братци. Сегодня выходной день и у меня пропали последние цены символов в обзоре рынка. Можно их как то обновить посредством эмуляции тика или ещё как. Без последних цен считать не хочет :-(

Уже весь форум перерыл но ничего не смог найти увы

 
Evgeny Dyuka:

я тут новенький, а ветка большая, если не трудно дайте саммари - получается предсказывать котировки нейросетями? есть работающие примеры?

я в это плотно вникаю, работаю со стеком Google colab + TensorFlow + Keras + Телеграм (сигналю результаты для себя).

короче такая тема: у кого начинает работать тот уходит и никому не рассказывает. У кого не начинает работать - просто уходит.

я пришел к тому, что стат анализ ферст, а затем уже вишенка в виде МО сверху. Личное мнение. Наверное, есть эффективные способы делать стат анализ на автомате через ИИ, у меня не получилось.

не стат анализ а эконометрика ферст, так точнее. НС туда входят просто типа "а почему бы и нет".
 
Evgeny Dyuka:

Кикие задачи ставите нейросети?
Я рассматривал такие варианты:
1) бинарное предсказание цвета следующей свечи;
2) изменение цены на след свече, т.е. регрессия
3) обнаружение начала тренда, классификация - вверх, вниз, флэт.

Пока только первый вариант дотягивает до 64% удачных предсказаний.

Можете посмотреть мою посл. статью (скоро, наверное, будет еще одна по этой же теме). Можно приложить к тому нейросеть.

Классификация\регрессия без разницы

 
Evgeny Dyuka:
понимаю тех у кого получилось и уходят)) можно не раскрывать детали, но результаты надо популяризировать

увы, кто популяризовал результаты публично, тот и слился публично - к сожалению это всегда так происходит (((

по задачам.... найти прибыльную ТС можно с помощью МО, основная проблема определить когда эта ТС перестанет работать, чтобы или заново обучать НС или другое

ЗЫ: поиском по форуму по статьям "нейросети" - очень много готовых решений, имхо в рунете на этом форуме одна из самых больших подборок по нейросетям и т.п.  https://www.mql5.com/ru/search#!keyword=%D0%BD%D0%B5%D0%B9%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B8&module=mql5_module_articles

1...157315741575157615771578157915801581158215831584158515861587...3652
Новый комментарий