Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 1585

[Forester]

mytarmailS:

Грубо говоря есть паттерн какой то, графический те от цены..  Он повторяется (фрактальность) 

Сами проверяли или поверили очередному гуру?
Если проверяли  - то покажите доказательства.

Результаты моей проверки тут https://www.mql5.com/ru/forum/86386/page994#comment_7904395
покажите свою.

[Kaivit Somsret]

Maxim Dmitrievsky:

да, думаю сделаю, как комп нормальный соберу для этого

сам залипаю по чьим-нибудь стримам )

[Maxim Dmitrievsky]

Kaivit Somsret:

Все ещё обхожусь ноутбуками и радуюсь, что не купил фигню для сомнительных целей

[Maxim Dmitrievsky]

Alexander_K2:

Чтобы не было безнадежно грустно, еще раз прикрепляю работу Колмогорова по прогнозированию ВР.

Из нее, просто очевидно, следует, что работать надо с первыми и вторыми разностями цен.  И если матожидание ретурнов всегда строго=0, то со вторыми разностями надо поработать - делать такую хитрую (по словам Алёшеньки - экспоненциальную) выборку, чтобы АКФ приняла какой-то там хитрый вид (не разбирался в этом).

И вуаля - Грааль у, плачущего навзрыд, Алёшеньки отобран и роздан страждущему народу.

И тут Александр уловил саму суть, правда почему выборка должна быть именно экспоненциальной я не понял. В моем понимании достаточно сезонных циклов. Чтож, главное уверовать в грааль всем сердцем и все получится. Светлые озарённые головы покинули форум. Тьфу.

[Aleksey Nikolayev]

Матстат и политика.

Надеюсь, не забанят)

[Maxim Dmitrievsky]

Aleksey Nikolayev:

Матстат и политика.

Надеюсь, не забанят)

пока не прочел до конца. Но вообще, парниковый эффект оч. сильно влияет на ср. температуру. Например, Венера горячее Меркурия из-за ПЭ, хотя тот ближе к солнцу.

[Aleksey Nikolayev]

Maxim Dmitrievsky:

пока не прочел до конца. Но вообще, парниковый эффект оч. сильно влияет на ср. температуру. Например, Венера горячее Меркурия из-за ПЭ, хотя тот ближе к солнцу.

Я совсем не готов вписываться в очередной спор остро- и тупоконечников)

На мой взгляд, статья - хорошая иллюстрация того, как статистические выводы без должной проверки их значимости могут быть совершенно противоположными на одних и тех же исходных данных. Особенно, при наличии предубеждении у исследователя.

[Boris]

Maxim Dmitrievsky:

Давайте без всей этой каши, главное в предсказании ВР это закономерности (читай: повторяющиеся атомарные события, которые можно предсказать). Если есть что по теме - выслушаю и даже сделаю вид что сочувствую.

кстати, есть некоторая статистика

длина период наблюдения синтетика влияет на время в течение которого синтетик "стационарен"

[Maxim Dmitrievsky]

Boris:

кстати, есть некоторая статистика

длина период наблюдения синтетика влияет на время в течение которого синтетик "стационарен"

что-то вроде марковских динамических регр. моделей можно попробовать еще, но я слаб в этой теме

т.е. найти вероятности переключения режимов интерцепта регр. модели, а может и коэффициентов

сейчас примеро эту тему копаю, на примере кластеризации и гауссовских микстур, скрытых марковских моделей

[Boris]

Maxim Dmitrievsky:

что-то вроде марковских динамических регр. моделей можно попробовать еще, но я слаб в этой теме

т.е. найти вероятности переключения режимов интерцепта регр. модели, а может и коэффициентов

сейчас примеро эту тему копаю, на примере кластеризации и гауссовских микстур, скрытых марковских моделей

синтетик, который ненадолго становится "стационарным"

ну а дальше выбор, какое значение коэффициента принять за крайность - 0,01 или таки 0,05 тоже допустить можно